Так и дополз,еле еле, до зоны продаж и теста UT. Формат отскока не импульсный (тройной). Предполагаю структуру зигзага ABC. То есть сейчас завершение B и полноценная коррекция по С. Локально, думаю, стукнет в точку теста UT.
Сопровождение сделки — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6
#RTS — 3.25📊
📢На текущий момент актив показывает локальное коррекционное движение после тестирования и подтверждения дневного уровня сопротивления 118050, где сформировался свежий объем сопротивления, указывающий на локальную фиксацию длинных позиций. В рамках восходящей тенденции мы рассмотрим откуп данного инструмента от ключевой дневной поддержки 115110, разместив здесь лимитный ордер на покупку. Стоп лосс убираем за уровень поддержки 112980 с небольшим запасом. Ниже убирать стоп лосс нет смысла, так как если актив придет на повторное тестирование данной отметки, то с высокой вероятностью мы пойдем ниже к следующей дневной поддержке 111000, а далее и к 107650.
📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 115110
▫️Стоп лосс: 112320
▫️Тейк профит: 122710
🚀Как и ранее, итоговой целью откупа будет являться недельный уровень сопротивления 122700, где следует разместить наш тейк профит. Не уверен, что в рамках сегодняшнего дня актив может прийти на тестирование данной отметки, поэтому допускается перенос позиции через выходные при благоприятном закрытии рынка. К этому выводу мы сможем прийти только ближе к вечерней сессии.
Вот такая вот улыбка волатильности сегодня на вечерке квартального опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией 20 марта.
Практически все страйки по одной IV. Прям как в мире Блэка-Шоулза – идеальный рынок, где цены опционов рассчитываются по математической модели, а волатильность не зависит от цены страйка.
Но мы-то знаем, что чаще все бывает иначе. Обычно улыбка волатильности отражает рыночные ожидания: инвесторы боятся резких движений и закладывают разную волатильность для разных страйков. Поэтому улыбка как правило наклонена и искривлена — за этой ее и называют «ухмылкой»
А здесь – практически горизонтальная картина.
Что думаете? Это временный эффект или что-то зреет?
О несовершенствах биржевой улыбки волатильности рассказывал здесь.
___________
Изучайте опционы.
Подписывайтесь на ТГ
#RTSTR
Таймфрейм: 1D
Индекс полной доходности (с дивами) российских акций в долларах торгуется уже дороже чем в 2022 году, и стоит как до СВО. За 5 лет +100% в баксах!
Это к слову, что российский рынок какой-то не такой, что всегда был в перде, надо инвестировать в Америку и биткоин и вообще в ГУЛАГе нет фонды.
Если фраза с глубоким смыслом, то пауза усиливает глубину
© Чуча Суперстарчу, 2022
ФЬЮЖН Снижающийся боковик продолжается
Интересное исследование приводится в статье Исследование. В какие дни и месяцы лучше покупать акции, доллары и нефть , которая вышла в 2018м. Тогда российский рынок после боковика 2011-2015 набирал обороты. В конце, кроме месяцев и дней недели, приводятся и часовые данные внутри дня, по результатам статистики за продолжительный период с 1999. Весь этот период характеризуется ростом индекса МосБиржи. Соответственно и внутридневные результаты должны быть положительными в среднем.
Судя по графику вероятность дальнейшего роста (в соответствии с рынком) начинала увеличиваться после 14:00. Фактически, во время и после обеденной паузы. После 16:00 эта вероятность падала и повышалась снова после 18:00. Получается, самое благоприятное время для вхождения в рынок было с 14:00 до 15:30. Затем в 18:00. Похожие результаты были получены мной для индекса ФЬЮЖН, правда на более краткосрочном периоде ), для текущих фьючерсов. Часть данных для сравнения выкладывал в предыдущем посте.