автоследование

Небольшой пример. Как часть блога «Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 4). 

Чтобы легче считать, предположим, что на счете 100 тугриков. Вид валюты для фондирования не столь важна.

Итак поехали! Мы готовы потерять 20%, т.е. это дрод-даун (просадка от промежуточного максимума). Предположим, что в качестве сигналов для «входа» в позиции у нас является, тактика «подбрасывание монеты», но и вероятность прибыльности от сделки 50/50. Торгуем мы среднесрочно или в этом диапазоне и примерно в промежутке одного квартала совершаем 10 сделок. Нам не повезло и все 5 сделок выпали «решкой» и были убыточными, от одной сделки должно приходиться 4% убытка на весь счет. В какую сумму тугриков обозначить  свой «вход», чтобы потеря была именно такой? Допустим мы ничего не понимаем, но подозреваем что при обычной волатильности среднестатистическая акция может сходить на 10%, прежде чем мы недотепы поймем, что позиция изначально не прибыльная. Вход в одну позицию должен составлять 40 тугриков или 40% от депо (счета). При такой стратегии мы легко можем использовать одно плечо.

( Читать дальше )

Следующим этапом стала автоматизация. Поиск программы для генерации и исполнению торговых сигналов с риск менеджментом и прочим, заняло приличное время и убило много серых клеток, ну это естественно. Описывать  и впадать в детализацию не буду, очень много и скучно, а про опыт с LUA да же упоминать не хочется.

Первым, что пошло в дело стал TSLab. Интересное решение, вспомним 5-6 класс, но эти кубики, стрелочки, просто убивают. К сожалению меня это просто не возбудило )))

(Картинку для примера позаимствовал, т.к. похоже на, то что получалось у меня. Свои к сожалению удалил в порыве, как дурной сон).

 Помучившись около месяца, перешел к следующей программе CoFITE. Через три дня, эпикриз: то же самое только в профиль или найди 10 отличий. Безусловно, есть плюсы в этих программах и они значительные, но это все не то, что было нужно. Следующим был tradematic и мне действительно понравился интерфейс. Все было хорошо и приятно удивило его мобильное приложение. После настройки и запуска, повылазили существенные ошибки, ну как же без этого?.. Связанны были прежде всего с тем самым Quik. Я думаю, что если бы не торговая платформа в связке, все было бы намного интересней.  Спустя не один месяц экспериментов с tradematic и еще одновременно с Wealth-Lab, прикрепленным к системе автоследования получилась такая структура:

( Читать дальше )

Нет, это не то что вы подумали. Никуда вставлять не надо. ))
Хотя голову вправляет, настроение улучшает, даже прибыль бывает, генерирует, и никаких нервов почти не требует. Только немножко денег.
Что за чудодейственное лекарство? Как его принимать?

Открою тайну… это мечта астролога или любого трейдера прогнозиста — опционный вертикальный спред. Мне, как астро-трейдеру… бальзам на душу, когда обнаружил инструмент, прямо соответствующий моим потребностям.
Объяснюсь.
------------------------------------------------
Любому мастеру своего дела необходим правильный инструмент, а то и целый набор. Это аксиома, не требующая доказательств. Будь то хоть сапожник, хоть художник. А бывает… в одном лице.
 
* Осталось выяснить — какой трейдинговый инструмент необходим торгующему финансовому астрологу?

а) Естественно, т.к. я работаю со временем, ответ напрашивается сам собой — это опционы (широкое понятие).
б) Какой вид опционных стратегий (узкое понятие) наиболее эффективен для торгующего астролога?

( Читать дальше )

    Не долго размышлял о хлебе насущном, в голове крутились две мысли, первая «О масштабировании» и вторая «О автоматизации». Когда управляешь несколькими счетами на великом и ужасном Quick, приходишь к выводу, что это полнейший бред! Множество позиций, на всех нужно выдержать риск менеджмент в переплетении с анализам рынка и если учесть, что торговать в те времена приходилось с огромной разницей во времени с Москвой. В совокупности со всем этим выходила жгучая смесь, на голом месте полнейший взрыв мозга. При этом видимо всего этого было мало и еще хотелось изучения чего-то нового. И новым было не что иное, как CME. Благо торговля почти круглосуточно.

В очередной командировке, решил заехать к одному из своих брокеров. Познакомился с очень интересными людьми, было очень приятно, когда небольшой брокер встречает тебя так радушно и относится как к старому, доброму другу. После нескольких встреч, мой собеседник Юрий сказал, что все это безумные вещи и, проникнув в проблему, выдал решение, нужна некая программа.

( Читать дальше )

Мы все понимаем, что 95% сливают. То есть, сливает абсолютное большинство.
Грааль:
1. Садишь за терминал новичка. Рано или поздно, быстро или медленно он сливает.
2. Открываешь 2 счета (одинаковых по размеру): один для себя, другой — для него.
3. Ставишь робота, чтобы делал «противоположное автоследование» — когда он продает, робот на вашем счету покупает, а когда покупает — робот продает. Торгует только один и тот же инструмент, открывает точно противополжные сделки. Комиссией можно пренебречь (теоретически).

Как результат — его депозит будет слит, а на Вашем точно будет прибыль. Вопрос — точно или неточно? У кого какие мысли?
Думал поместить в юмор, но это не юмор.

P.S. Для простоты понимания, можно представить, что мы делаем с новичком ставки на тот или иной инструмент и кладем одинаковые суммы на стол, при этом он делает теханализ, а мы всегда делаем сделку против него. Согласны, что рано или поздно его пачка перейдет к нам? 

Передача «Вадим Галкин. Ответы на вопросы» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 16 июня 2016 г.

Сегодня почитал обсуждения ко многим популярным стратегиям автоследования на комоне.
Напишу впечатления, перлы, и вообще что думаю по поводу автоследования.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продублирую свое разъяснение ситуации из соответствующей темы , для тех, кто увидит «результат», но не прочтет его в комментариях той темы.

С вечернего клиринга 3.02 мы согласовали с Церихом смену счета автоследования (счета торговались параллельно с 1.02 с одинаковых сумм по вечернему клирингу 29.01.16). На вечерней сессии 3.02 (расчеты в вечерний клиринг 4.02) старый счет был выведен в деньги, а утром 5.02 с него они были переведены на счета торговли акциями.

В Изимани счет они поменяли, а на сайте, скорее всего, забыли. Мы в пятницу за этим следили, но в пятницу там был результат на вечер среды (3.02) и мы не волновались, зная о задержке обновления на сайте  Цериха на 1 день. А в выходные они подгрузили данные на вечер пятницы на старом счете. Ну а программа расчета %%  на сайте все «посчитала» по загруженным данным.

( Читать дальше )

открыл счет в Who Traders- примкнул к автоследованию — слин немного денег — теперь в плюсе — пытаюсь вывести 10 и 20 долл — пока не исполнили — не могу понять в результате — будет какая-нибудь комиссия со стороны брокера или нет — я пока ее не вижу — ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ГОСПОДА