алгоритмы

Кевин Славин утверждает, что мы живём в мире, построенном и во всё большей степени управляемым алгоритмами.

В этом захватывающем выступлении на TEDGlobal, он демонстрирует, как сложные компьютерные программы определяют тактики шпионажа, цены акций, сценарии фильмов, и архитектуру.

Он предупреждает, что мы пишем код, который не можем понять, с последствиями, которые не можем контролировать.





( Читать дальше )

 

Попробую описать очень простые действия, чем пользоваться можно, а что из себя представляет полный кошмар, так же свой опыт по данному пути.

 На рынке я очень давно и пережил то, что и врагу не пожелаешь. Но моя история не одна такая много людей убили свое серое вещество подстраиваясь под наш замечательный рынок. Но здесь я хочу рассказать, как я пришел к роботам HFT и прочим гадалкам)))

Первого робота который попался в руки, несмотря на то, что торговал полностью на Московской бирже, был никто иной как «Мартин Гейл» и сделан он под MT4. Смерть а не робот. В то время я был страшным скептиком по отношении к всему невиданному и непонятному и показывал приличные результаты ручной торговли. Но жуткий интерес заставил включить этого «умного советника» в розетку. Зная какой алгоритм и условия заложены в данного советника, было просто интересно посмотреть, как он работает. Установил, включил и наблюдаю, работает, но не возбуждает. Смысла в действиях нет никакого, как и ожидалось, НО он выставляет заявки и делает сделки.  И понимая, что если задать правильные условия, можно получить очень хороший автоматический агрегатов для торговли. В итоге проработав на моем ноутбуке неделю я понял, что эксперимент окончен.

( Читать дальше )

* Что сказал легендарный Алан Гринспен в интервью от 31 марта 2010 года:

«Вот причина, по которой руководство Банка получает несправедливые обвинения.
Мы не делали прогнозы лучше всех остальных.
Мы регулировали деятельность проблемных банков, как все остальные.

Могли бы мы сделать это лучше? Да, если бы мы лучше умели составлять прогнозы. Но мы не умеем.
Вот почему меня заставляет нервничать идея системного регулятора
– они не в состоянии выдавать более верные прогнозы».

PS
бедолаги… им бы астрологию, хотя бы изучить.
------------------------------------------------

Я обещал предоставить любому приобретателю моих прогнозов факты работы астро закономерностей, например за последние 100 лет. Пожалуй, подготовлю эту презентацию, но позже, а сейчас покажу те простые закономерности, которые лежат у всех перед носом, но рядовые астрологи их почему-то упускают.

( Читать дальше )

Дует ветер, за ветром меняют свое положение два флюгера, находящихся на растоянии 20 метров друг от друга. Один флюгер смезан лучше, другой хуже, но это не мешаем им поворачиваться каждый раз в одном направлении. Это корреляция или нет?

( Читать дальше )

Почти закончил читать. Как и обещал ранее, пишу краткую рецензию.

1. Книга открывает мир алгоритмов с другой стороны. Больше никаких сложностей. Это как переход от командной строки линукса в последнюю оболочку MacOS. Даже круче, и шаг шире. Если до сих пор алгоритмы были привилегией математиков и программистов, то после ее прочтения сложный торговый алгоритм может составить даже семиклассник или пожилая домохозяйка. С двадцатой страницы хочется взять ручку и бумагу, чтобы нарисовать алгоритм.

Большое внимание уделено эргономике алгоритмов. Причем, эта эргономика четко описана и подчиняется весьма квадратным правилам. Никаких разночтений. Вероятность ошибки сведена к значениям после запятой.

2. В книге описан графический язык ДРАКОН, который придуман российскими учеными при проектировании Бурана. Расшифровывается название языка как «Дружелюбный Русский Алгоритмический, Который Обеспечивает Наглядность». Язык ДРАКОН был разработан, в частности, потому, что традиционные блок-схемы алгоритмов, с эргономической точки зрения, не выдерживают критики. Они напоминают непроходимые джунгли, в которых легко запутаться и почти ничего нельзя понять.

( Читать дальше )

Сижу думаю… эту неделю меня как кто то сглазил… серьезно, торговал руками и даже для ручной торговли… банально не заходил в правильных точках и сидел там где не надо сидеть… т.е. как не знаю кто или что… прям… нужен отворот))) и да все ругают индикаторы… а я на выхи взял на тест алго один… и что… каждый день в плюс)))) и это один из самых тупых и простых алго.  Такие дела. И даже думать не надо где войти и где выйти))) а если руками то сегодня при уходе цены ниже 86040 по Ри и отрисовки широкоаплитудной базы поступил сигнал -шорт. как то так. Но стоит ли торговать руками… вот в чем вопрос....

Кто говорил, что зависимостей нет на рынке? Последнее время доводил до ума алгоритм на сбере обычка, таймфрейм 15 мин. 
Вот статистика с начала этого года:

Покупка означает доход в 0,5%. buy — none такой же убыток. Скромно, но стабильный доход в 2% за месяц. Аналогичный период прошлого года:


( Читать дальше )

Тестировал в течении недели. Просматривал как срабатывают стоп-приказы в разные отрезки сессии, на открытии рынка в первые секунды и внутри дня.
Первое позитивное впечатление сменилось полным разочарованием. Увы, все осталось как прежде и мало того кое-какие моменты стали существенно хуже.
Теперь по пунктам.
1) скорость работы- зависает при хороших движках по прежнему, стакан встает.
2) ресурсов терминал потребляет больше старого в разы.
3) срабатывание стопов- очень плохо, особенно на открытии рынка, заявки исполняются на 3-4 секунде… для сравнения  в Открытии на обычном сервере исполнение внутри первой секунды. Лучше только через PLAZA2 будет.
4) кнопки вывода бабла нет
5) кнопок распределения средств по рынкам нет
В общем пока работает 3.5 надо добивать его. Для алго ни 3.5 ни 4.0 лучше не использовать, слишком велики потери на проскальзываниях.
Как оптимальный вариант для своих алгоритмов рассматриваю выделенный сервер брокера либо PLAZA2.
Альфу пока оставлю как диверсификацию по брокеру и из-за удобства вывода средств.
Посоветуйте варианты кто разбирается в теме.