алгоритм

Здравствуйте, коллеги!
Сегодня делаю обзор на робота эксперта «Nippel» для платформы MetaTrader 4. Обзор делаю по просьбе автора. Его ник на Smart-Lab «Burim».

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня я буду делать для вас обзор торгового робота «TD EURUSD Slow» для платформы MetaTrader 5. Этого эксперта можно приобрести на сайте MQL5.com в разделе Маркет за $750. Попробуем выяснить, стоит ли приобретать и использовать этого робота для торговли.

( Читать дальше )

Для желающих потренироваться.
Фьючерс РТС.





( Читать дальше )

Однако, интересно

Сделать стабильно профитный алгоритм, основанный, например, только на тренде или флете, на мой взгляд можно, но трудно.
Больше шансов, больше стабильности, если совместить два алгоритма в одном, а может и больше.

Если сделать алгоритм с торговлей по тренду и во влете, причем средний убыток по тренду будет перекрываться профитом по торговле во флете и наоборот, то теоритически средний результат всего алгоритма будет профит.
Т.о. взаимные потери по обоим алгоритмам будут перекрываться бОльшими профитами по этим же алгоритмам. 

Просто на словах. Дело за малым — написать алгоритм.





P.S. решил записать мысли и сохранить в посте. Прописная, видимо, истина.

В том числе и алгоритм работы маркетмейкеров.  А ПРОФИ и маркетмейкер то одно и тоже? Как вы думаете?

    Правила выполнения арифметических действий над целыми числами и простыми дробями в десятичной системе счисления впервые были сформулированы выдающимся средневековым ученым по имени Мухаммед ибн Муса ал-Хорезми (в переводе с арабского это означает «Мухаммед, сын Мусы из Хорезма»), сокращенно Ал-Хорезми.
    Ал-Хорезми жил и творил в IX веке. Арабский оригинал его арифметического труда утерян, но имеется латинский перевод XII века, по которому Западная Европа ознакомилась с десятичной позиционной системой счисления и правилами выполнения в ней арифметических действий.
    Ал-Хорезми стремился к тому, чтобы сформулированные им правила были понятны для всех грамотных людей. Достичь этого в веке, когда еще не была разработана математическая символика (знаки операций, скобки, буквенные обозначения и т. п.), было очень трудно. Но Ал-Хорезми удалось выработать в своих трудах такой стиль четкого, строгого словесного предписания, который не давал читателю никакой возможности уклониться от предписанного или пропустить какие-нибудь действия.

( Читать дальше )

Перелопатил код и обновил свои индикаторы по автоматизации построения трендов.
Заменил линейную регрессию на экспоненциальную, подшаманил с алгоритмами гомоскедастичностью и робастностью, прочие баги...

В общем продолжу традицию экипировки молодых бойцов ЛЧИ )))

Каналы 
было - https://smart-lab.ru/blog/386529.php

стало



( Читать дальше )

Добрый день, друзья!)

Прошу помочь в поиске real-time данных, без существенной задержки.
Сигнал, который я хочу получать: опрашиваются данные 100 различных акций(определенных заранее мною, как правило это будут penny-stocks), и выявляются те, у которых объем на текущую минуту вырос в 10 раз относительно объема предшествующей минуты. Дополнительным условием будет чтение такого сигнала на premarket. В идеале это REST API, в формате JSON, стоимость не более 5$ в месяц.

Подскажите, кто имел опыт, у каких поставщиков данных можно «снимать» такую информацию?)