алготрейдинг

Распространено мнение, что по тренду торговать хорошо и полезно. Рискну предположить, что это не совсем так. Или совсем не так. Даже более, скажу, что наиболее опасна и вредна трендовая торговля для тех, кто осуществляет ее системным образом. Речь не о соотношении числа зарабатывающих/теряющих, каково бы оно ни было. Те, кто теряет деньги, про них и говорить нечего  - им на рынке плохо и вредно, но с потерей денег они быстро избавляются от злого рынка. Ущербность системной торговли по тренду как раз в том и заключается, что подход позволяет участнику длительное время зарабатывать, не разоряясь.

Вред не в заработке, а в том, как именно он происходит. Знающие знают, что тренды составляют хорошо если 10% времени. Реально – много меньше. Остальное время для системного трендовика – просадка. День за днем завершается фиксацией факта: опять продулся. И так бывает много месяцев кряду. Потом короткий по времени тренд и повторение просадки.

А человек эволюцией нацелен на победы. Пусть маленькие, но ежедневные. Не выносит наш мозг поражений. Каждое фиаско – когнитивный диссонанс, включение механизма поиска «кто виноват и как этого впредь избежать?». Именно отсюда растут ноги секты последователей/противников Кукла великого и ужасного, всемирного заговора банкиров и иже с ними.

( Читать дальше )

Глядя на график неожиданно захотел написать пост о трейдинге и волатильности.

1. Волатильность довольно слабо влияет на доход сама по себе для большинства стратегий.
Знаю что все будут с этим будет спорить, но...
Очевидный плюс высокой волы в том что соотношение проскальзываний с комиссиями к потенциальному доходу становится лучше.
Но какую роль играют проск и комис в доходе большинства стратегий? У меня например маленькую, если вола ещё упадёт то я это переживу. Но и если поднимется раза в 2 то это даст прибавку к доходу которую на глаз особо не заметишь. Ждать что ты поймаешь все движения на высокой воле могут только… ок, давайте жить дружно и никого не обижать. 


( Читать дальше )

Всем привет друзья!
Сегодня среда и середина торговой недели. 
Что изменилось с пятницы smart-lab.ru/blog/423411.php

На часовых- Сбер об потрогали нижнюю границу восходящего тренда, Сбер преф восстанавливается.
Картинка


На дневных- тоже самое, Сбер об коснулся нижней границы восх тренда. Закрылся в минусе. Разворота пока нет. Сбер преф работает в боковом канале, верхняя граница 160. Т.к. Сбер преф у нас на данный отрезок истории опережающий обычку инструмент, то пробой 160 дает дорогу префу на 165 и выше при пробое, что вероятно на шортах. Сбер об вообще выстрел может случиться до 205.
Картинка


( Читать дальше )

Я тут поразмыслил на досуге и понял, что робот-то у меня не настоящий.

Ведь настоящий торговый робот должен быть каким?
Правильно подумали!
Простым в управлении и иметь всего одну кнопку «Делай деньги».

Тот беспредел с параметрами настройки, который творится в моей железке, которую я иногда по недомыслию называл торговым роботом, с настоящим роботом и рядом не валялся.
Сами посудите. Мало того, что нужно знать, что означает каждый параметр настройки, так их еще и настраивать нужно самому. 
Краснею от стыда… Но чтобы испить чашу позора до конца публикую список параметров.



Позиции открываются по торговым сигналам в направлении движения рынка определяемом условиями фильтрации входов по параметрам принимаемых во внимание трендов.
Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении, а также по развороту локального тренда, если задан соответствующий режим приоритета. Также позиции закрываются по параметрам эквити торгового счета с помощью глобальных переменных (описание ниже по тексту).

( Читать дальше )

     Да! Именно так! Разработка собственного тестера или покупка готового не приведёт к успеху, если нет самого главного – идеи. Можно прятаться за кучей графиков или оправдывать себя горой ненужного “профессионально написанного кода”, коллекционировать и применять кстати и не кстати различные термины, знать на зубок тервер и математику. Но нет идеи – нет и денег!

     Откуда появляются идеи? Может, это совокупность опыта, природной чувствительности, удачи? Так, или иначе, необходимо отбросить на самом раннем этапе всё несущественное, и выявить или почувствовать перспективные направления, чтобы не тратить время на просто перебор. Энтузиазм, как один из важнейших факторов успеха, может быть сведён на нет постоянными неудачами переборов. Тестер – это помощник, позволяющий отшлифовать алгоритм, а не создать его. Но, к слову сказать, найти хорошую идею можно и с помощью него – перебор тоже, совершенно случайно, может дать результат, но он, всё-таки, никогда не будет давать стабильные результаты. Грааль спрятан внутри!

( Читать дальше )

День десятый.

Изучайте и исследуйте межрынок, используйте взаимосвязь инструментов и корреляцию между ними.
В данном видео, показана корреляция между US INDEX (DX) и EURUSD (6E).
Это видео посвящается Трейдеру Джону Мерфи!
Приятного просмотра.



( Читать дальше )

Торгую на фортс..

Как написать робота по алгоритму:
— начало дня, есть цена открытия, изначально с открытия в лонге 7 контрактов, если цена уходит на 300пп. вверх, закрываем 1к. уходит еще на 300пп. вверх закрываем еще 1к., если идет еще дальше вверх, то до конца дня больше сделок не делаем…

— Если цена после открытия идет на 300вниз, то докупаем 1к. идет еще на 300 вниз, то докупаем еще 1к… если идет еще дальше вниз, то до окончания дня больше сделок не делаем..

— Если в теч. дня сделана дополнительная сделка/(2 сделки) покупки или продажи и цена возвращается на цену открытия, делается противоположная сделка и алгоритм обнуляется..

Т.е. примеры:
1- открылись — цена 1000, в лонге 7к., прошли +300пп. закрыли 1к. в лонге 6к. вернулись на цену 1000, снова купили 1к. до 7к. и алгоритм запустился с начала… снова +300пп. снова продажа 1к. до 6к. и т.д.

Алё народ, алготрейдеры. На Нумераях (https://numer.ai) кто тусует? Квинтессенция алготрейдинга же, и в 100500 раз лучше чем любой проп )

По итогам января-сентября моя доходность на споте существенно обошла доходность B&H в ОФЗ: +9,2% против +6%. Последний раз значимое  статистическое превосходство было по итогам января: 1,1% против 0,4% (+5,4% против +5,3% по итогам января-августа — это неотличимо). Да и +9.2% при -7% по индексу ММВБ с начала года «греют душу».

С Si все грустно: -3,4% с начала года. С учетом +2.7% в 2016-м вообще непонятно, чем я там занимаюсь второй год… С одной стороны результат ожидаем: низкая волатильность с превосходствами падающих трендов, а с другой — сколько можно терпеть такой рынок?

С RI и его +4,7% тоже все ожидаемо, с учетом приведенных результатов и того что, его ежедневная маржа на лонге там приблизительно равна

Лонг ММВБ+Шорт доллар

Хотя конечно 9,2%-3,4%=+5,8%, что больше, чем у меня, но это отставание в 1-1,5% от такой суммы было и в прошлом году.

В целом, с учетом портфеля, который описан здесь,+7,9% за январь-сентябрь (предполагаю ироничный смех от делающих 5% в месяц). Но что есть то есть. «Чем богаты», как говорится.

( Читать дальше )