алготрейдинг

– Привет! В предыдущий раз, ты рассказывал про дата-сервис, про отдельный слой доступа к данным. Расскажи теперь про сами сущности и репозитории. При помощь чего ты вытягиваешь данные из таблиц?

– Ок. Если необходимо сохранять сделки и статистику, или откуда-то брать исторические котировки для тестов, то неплохо использовать БД. Но, как с ней общаться? Есть несколько способов. В C#, есть например традиционный ADO.NET, но речь пойдёт не о нём. В прошлый раз мы отделили работу с БД от бизнес-логики, это уже очень здорово, но можно пойти дальше! Есть способ общаться с самой БД на достаточно абстрактном уровне, инкапсулируя детали формирования самих запросов. Такой способ лучше вписывается в концепцию объектно-ориентированного проектирования, и называется он ORM (object relation mapping).

– Хм, я что-то слышал про ORM. У меня сложилось неоднозначное ощущение, вроде, есть целое сообщество, кто против них (OrmHate), и считает это антипаттерном. Все эти дополнительные уровни абстракции, и вообще, они наверно дико тормозные?

( Читать дальше )

Вашему вниманию представляется авторская версия доклада на конференции Смарт-лаба в апреле 2016-го. Причины, побудившие меня записать это видео, в самом начале просмотра. Ну и в качестве «бонуса» в конце видео о «наболевшем».




( Читать дальше )

Прошла еще неделя и я снова по уши в трудах. Несмотря на неоднократные заявления, что все уже сделано и делать больше ничего не хочу и не буду. Но заявления заявлениями, а реальность немного другая.

Первое, что нужно было сделать, это увязать в систему и в программы «неожиданно» выскочивший положительный эффект от использования более точных и/или более сложных фильтров.
Неожиданность конечно условная, фильтры были запрограммированы достаточно давно, и индикаторы и роботы на их основе тоже были реализованы и лежали на дальней полке в ожидании своего часа.
Час наступил, когда была реализована автоматическая настройка, которая и позволила выявить потенциал более сложных методов фильтрации.
Сгоряча я хотел идти еще дальше, использовать еще более сложные фильтры более высокого порядка. Но вовремя остановился. И так нерешенных проблем еще хватает. Проблемы эти в основном технического характера, но тем не менее сами они не устранятся. Кто-то должен сделать и эту работу.

( Читать дальше )

ВСЕМ ПРИВЕТ, открываемся — 25.09.2017   


Открытая часть журнала — тут 
docs.google.com/spreadsheets/d/1ENspevCXxVcDZ6pPbr7BwW9LRTbtmhQGyZl61HAeQ6A/edit?userstoinvite=imamovilfat@gmail.com&ts=59bbed77&actionButton=1#gid=412253519

Ссылка на на канал здесь,
www.youtube.com/channel/UCoKwcBsmEJovCPrEP9feV6Q/videos

Приветствую Вас, уважаемые смартлабовцы.

Решил написать небольшой пост по своей алготорговле, поскольку есть вопросы, ответы на которые интересно послушать от
успешных коллег по цеху.

В трейдинге с перерывами 7 лет, в алготорговле 2 года.
Связка ТСлаб и Транзак коннектор, брокер Финам. 
Ресурс Comon. Срочный рынок. Практически постоянно нахожусь в первой десятке по доходности, 
но вот сейчас скатился на 12-е место. На хаях в этом году было +60% доходности при 11% просадки.
Вот фото. Простите за качество, прокачаю скилы по постам — будет лучше.



Этот портфель ботов, его ядро я собрал в конце прошлого года, весной в этом году дорабатывал и дополнял. 
Основным инструментом был фьючерс на доллар-рубль, летом добавил Сбербанк.
РТС и евробакс не торгую, по мне так сильно коррелированные инструменты с баксом.
Хотя… здесь возможно дискуссия.

Торгую только длинную волатильность, короткую волатильность не торгую.

( Читать дальше )

Почему Пратрейдер продает за 330к неработающих ботов?

Всем привет!
Ищу единомышленников для обсуждения идей/реализаций.
Есть наработки на c#, lua которыми готов поделиться. Есть новые идеи, котороые готов обсудить.
БОльший интерес представляют арбитражные и котировальные алгоритмы.

Добрый день.
Только что позвонил в финам чтобы уточнить условия по автоследованию на комоне.
До этого позвонил в изимани.
Управляющий на комоне получит 1.5% от размера счёта подписчиков в год, столько же получит финам.
Если типа будешь хорошо торговать то тебе улучшат условия и сможешь получить 3% и 3% получит финам.
Ну и какому управляющему нужно такое автоследование?



( Читать дальше )

Боюсь, что моим постоянным читателям грозит частичный снос крыши. Я постоянно говорил, что выбор гребенки фильтров, с помощью которых получаются стохастические волновые тренды — дело произвольное.
И фильтров и наборов трендов может быть бесконечное множество, все тренды разные и все искусственно сконструированы из рынка, выбором тех или иных частотных диапазонов изменения цены и алгоритмов их расфильтровывания.
Говорить говорил, но пользовался все время одним и тем же набором и всех приучил к некоторому постоянству, которого на самом деле в общем случае не существует. И постоянные читатели привыкли думать, что в этом изменчивом рыночном мире есть постоянная величина, опора, с помощью которой можно сформировать объективный взгляд на происходящие на рынке процессы.

И вдруг на поверхность всплывает тот самый факт множественности представлений стохастических трендов. Т.е. это самое непостоянство пролезло и в практику моей деятельности. Ну мне это перенести несколько легче. Я изначально был подготовлен к такого рода развитию событий, тем более, что неоднократно пробовал различные экспериментальные наборы фильтров, которые отличались от заложенных в базовую конструкцию индикаторов SWT-метода.

( Читать дальше )