алготрейдинг

   Добрый день. В предыдущем посте я вкратце описал предпосылки и суть системы. Сегодня будет немного теории,  я думал не вставлять эту часть, но описанные здесь термины будут использоваться в последующих статьях.

   Даже такие проекты, как торговая система, требуют определённого подхода к структуре – проект разрастается со временем, хочется большего, и на это надо закладываться в самом начале. Даже, если система пишется под себя, не стоит уклоняться от  более формального подхода. Это, как ставить кубик на кубик — хорошая расстановка даст более прочную башню. Такие проекты справляются с увеличением сложности, новые изменения усиливают проект, в конце концов, такие проекты, способны перерасти во что-то более сложное (типа фазового перехода). А проекты с непродуманной архитектурой наоборот – со временем вносить изменения становится мучительнее и дороже, возрастают затраты на обслуживание, новые изменения ослабляют проект и он не способен перерасти во что-то более сложное. Но, сами понимаете, не всё так просто. Выбирая, каким будет проект, мы, опираясь на опыт, всё равно, угадываем направления развития.

Приветствую, Уважаемые Алготрейдеры!

Не прошло и пары-тройки лет после анонса, и Meta Quotes выпустила новый билд MT5 с поддержкой «собственных» инструментов.

Кто-нибудь пробовал? Работает???

Особенно интересует тестирование экспертов на «реальных» тиках. 

Буду признателен за комментарии людей попробовавших сие творение)

Спасибо!

Комплект индикаторов из серии «черпаем издалека и намазываем на график».

Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:

• типе владельца позиции (физическое или юридическое лицо),
• типе позиции (короткая или длинная)
• размере позиции в контрактах
• изменениям по отношению в предыдущему дню (в количестве контрактов и процентах)

Эта информация является официальной. Она не всегда совпадает с количеством открытых позиций, которые показывает терминал Quik. Вернее она всегда показывает немного больше открытых позиций, чем терминал. Как я понимаю, дело во внебиржевых сделках, которые в терминал не попадают.

Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.

Привет всем! Хотел опубликовать серию постов с описанием, как я на C# разработал систему для тестирования и торговли. Уклон будет больше в программирование, но в рамках алго.

Смысл в том, что я старался придерживаться правил ООП и сделать систему простой и конфигурируемой. В нескольких статьях я простыми словами расскажу про фишечки программирования, которые использовал. Расскажу про подходы к написанию объектно-ориентированного кода и про соответствующие библиотеки, которые использовал. Уделю внимание базам данных, как можно связываться с базами посредством объектно-реляционных преобразований  и про сам SQL. Опишу, что такое внедрение зависимостей и IoC контейнер, и как благодаря этому, только от одной переменной зависит режим работы – тестовый или торговый. Приведу пример реализации стратегии в рамках системы.
Оговорюсь, что это не hft – здесь не будет специальной оптимизации, работы с драйверами, памятью и т.д. В разработке использовал SmartCom и открытые библиотеки на C#. Чтобы не получилось слишком объёмно – буду сокращать, и опишу только часть моментов, опустив остальное (многопоточнось, проверки, защиту от сбоев и т.д.) Знаю, что есть StockSharp и пр. но… но… у меня с этим не пошло… мне проще оказалось сделать самому, чем от кого-то зависеть.

Оговорюсь так же, что всё нижесказанное – это моё личное мнение, сформированное в рамках моего понимания, не претендующее ни на что.  Я всё буду объяснять своими словами, и лишь хочу осветить тот материал, который здесь не обсуждался, либо обсуждался мало. В своё время, смарт-лаб очень много дал мне, что бы не говорили, это очень хороший ресурс, где много интересных людей! Я хочу внести и свою лепту в копилку, может кому-то, когда-нибудь пригодиться. Буду публиковать по одной – две статьи в неделю, всего будет 11 статей.

    Известно, что все биржевые трейдеры делятся на две большие категории. Это т.н. “квалифицированные” – разной величины инвестиционные компании и “не квалифицированные”  – в основном, одиночки физ. лица.  Между ними есть огромная принципиальная разница.  И дело тут вовсе не в размере торгового капитала как может показаться на первый взгляд, а в том, что “квалифицированные” это те, кто осуществляет торговлю системно. То есть, в компании всегда есть различные службы — такие как анализ информации, например, и служба оценки и учета рисков —  “риск менеджмент”, который выдвигает перед трейдером ряд правил, обязательных к выполнению перед  открытием позиции. Это означает, например, что каким бы верным ни  казалась трейдеру  какое-то решение, и как бы кого он ни умолял разрешить ему это решение принять, риск менеджер не даст ему превысить установленный  лимит — не позволит взять на себя дополнительный, не просчитанный риск. Риск менеджер сам не торгует, а занимается только оценкой рисков, аналитик тоже не торгует – он  делает только анализ имеющейся информации и т.д.
     Таким образом, каждый занимается только свои кусочком одной большой задачи – зарабатывать торговлей на бирже. При этом  критерии оценки труда различных служб разные. Это и есть система. Разница между разными системами только в степени фрагментации общей задачи и количества ресурсов выделяемых для решения различных кусочков – подзадач. В одной компании могут быть весьма сильна аналитика, но относительно слабый риск менеджмент, в другой —  риск менеджмент сильнее, и разделен на еще более узкие подзадачи и т.д. Таким образом, ”квалифицированный” инвестор торгует системно. Сила системы в том, что она вычищает  из всего массива принимаемых решений те из них,  которые были продиктованы не какими-то объективными причинами, а — были вызваны стремлением потешить наше эго,  которое вечно кому-то чего-то хочет доказать. Эго никуда не денешь и не выключишь — оно неизбежно в какой-то момент обходит толщу запретов и, замаскировавшись псевдообъективностью, берет контроль над принятием решения, что приводит  к серьезным ошибкам. И не только в трейдинге, кстати. “Не квалифицированный”  инвестор физ. лицо — одиночка вынужден в своем лице сочетать все эти составные части системы, и от этого он становится похож на многоликую индийскую богиню Кали. Но Кали богиня и может находиться  в каждый момент времени в каждом своей лике, еще таким свойством обладает электрон в составе атома. Мы же простые смертные люди и с нами происходит следующее: в самом начале мы много времени уделяем разработке какой-то своей системы учета рисков, и часто она выходит весьма неплохой, что приносит свои плоды в виде первых успехов. Эти успехи становятся отличным удобрением для нашего эго,  оно быстро вырастает и начинает подменять собой все разумное, лишенное эмоций. Именно поэтому, самая распространенная кривая, которая  символизирует карьеру большинства одиночек это перевернутая латинская V. 99% трейдеров одиночек теряют весь свой капитал в пределах года — двух. Нетрудно догадаться, кому достаются их деньги – это ”квалифицированные” инвесторы. Вот, собственно, и все — других причин, объясняющих, почему одни всегда выигрывают, а другие всегда проигрывают, не существует.
     Ну что же тогда делать бедному “не квалифицированному” инвестору? Как уравнять шансы и перестать быть добычей для акул трейдинга? Ответ напрашивается сам собой: стать хищником самому — создать систему,  исключающую эмоциональную торговлю. Кто-то возразит: постойте,  мы же живые люди, а эмоций нет только у бездушных  машин. Все верно,  стало быть, перед нами выбор: либо стать машиной самому (и именно те, кому это удалось, становятся стабильно зарабатывающими трейдерами), либо поставить нужную машину себе на службу. К счастью, такая машина есть — она называется торговый робот.  Что это значит? Торговля через робота это не просто и не столько автоматизация,  сколько способ уйти от эмоций к беспристрастной системе. Не больше — не меньше. Это возможность успешно найти свою нишу и спокойно зарабатывать, не вертясь полночи в постели в тревожных думах. Это, если хотите, способ вновь обрести себя, а вашей семье — вас. Знаете, в принципе можно и сейчас, допустим, совсем не иметь ни смартфона, ни просто мобильника даже и продолжать пользоваться телефонными будками – они еще кое-где сохранились, поддерживая тем самым, необходимый в настоящее время уровень коммуникаций. Но что это будет за жизнь?  Вряд ли такой способ добавит вам  конкурентных преимуществ.  Причина — телефонная будка это устаревшая технология.  Торговля вручную это тоже устаревшая технология, такая же,  как  телефонная будка. Робот – инновационная технология и торговать через робота значит идти в ногу со временем.   *** WWW.TREIDING-ROBOT.COM

Робот, который Вам не понравится!? (Часть !!!)
(с картинками…)

     Для начала картинки. Сейчас я покажу результаты тестирования, а не реальные результаты по счету.

2017.01.01 — 2017.08.22

2016.01.01 — 2017.08.22

Запустил торговый алгоритм.

Вчера прошла первая сделка в пока неизведанном для меня состоянии алгоритмической торговли.

Алгоритм на дневках.

По окончании торговой сессии автоматически считаются цены заявок, утром ввод заявки вручную.

Цена рассчитывается без учета мнения трейдера, никаких разночтений.

Если нет условий для сделки, цена не считается. Появляется запись «чур, не меня».

Первую сделку выполнил не совсем по алго, просто хочется провести тест в боевых условиях.

Алго долго гонял на исторических данных.

При прогоне на истории порешал многие технические моменты.

Как то сухо получилось, как производственный отчет, без изюминки.

Добавлю картинок



Алгоритм алгоритмом, ну мы же понимаем...

Робот, который Вам не понравится!? (Часть !!)
(с картинками…)

Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/416059.php

     В предыдущем посте я попытался развить тему, что робот, не обязательно HFT. Бывают и другие.

     Конечно, мой пост не стал фурором на смартлабе, но к этому я и не стремился. Но, заметил, что некоторые немного гневно отнеслись к моему повествованию, другие просто почитали, а кто-то и плюсов понаставил!

     Развилась небольшая дискуссия, но вялая и не продуктивная, хотя интересные мысли присутствуют. Я это расцениваю так – тема интересна, но нет продукта для обсуждения.

     Народ явно опечалился отсутствием картинок!
     И я солидарен и согласен, что к таким постам должны быть картинки!

И они будут!

Но, прежде – немного предыстории:

     Я, в далеком 2009 году решил написать робота. До этого тоже были попытки, но на языке QPile – это просто жуть. К тому же, ни как не протестируешь. Затем был МТ4, и вполне успешно, но это другая история. И вот, в ноябре 2011, я начал писать проект, в котором хотел воплотить то, чего не было ни в одной среде для разработки роботов. Я принял решение и купил лицензию на Embarcadero Delphi. Решение спорное и я одно время часто задумывался, а правильно ли я поступил? Но, я это сделал и поэтому мучить мозг не стал! В итоге я написал свою торговую систему полностью на Delphi, с использованием TransaqConnector. Этого не хватает для коммерческого использования, но для личных нужд – вполне! Поэтому, всё то, что вы увидите – это то, чего почти достаточно! Я многое хотел бы доделать и переделать, но это пока не цель.

Робот, который Вам не понравится!? (Часть !)

     На Смарт-Лабе развернулась дискуссия про роботов и алгоритмическую торговлю.

     Внесу и я свою лепту.
     А вывод лепты будет такой: Робот — роботу не товарищ! Хаять, всех роботов в розницу и оптом самый простой способ заслужить уважение тех, кто в этом не соображает! Либо так — заслужить уважение тех, кто обломался на каких-нибудь роботах! Каких только постов на эту тему не было, но большинство авторов и комментаторов сводят к тому, что роботы – это – га…но. Роботописатели, те еще злодеи, почти все они мошенники, ну или, в крайнем случае, Гении, которые либо зарабатываю втихаря, либо наживаются на мирных гражданах.

     Но, одна большая тенденция четко и ярко выражена. Многие авторы пишут про HFT. Про то, что HFT — это удел специалистов, техники, программистов и достаточных вложений — тоже многие пишут. И это факт!
     Но, и другие роботы бывают! Которые не требуют суперресурсов, а вполне себе живут на более старших таймфреймах или других принципах.