алготрейдинг

Приз «Лучшая инновационная идея в инвестициях» 300 тыс. рублей получена будущими «убийцами смартлаба» —  Conomy. Ну если бы у меня были 30 сотрудников, то возможно у меня бы еще были шансы на выживание, а так конечно шансов нет.  Парни взяли приз за инвестиционного робоадвайзера, который учитывает риск-профиль клиента. Думаю, справедливая награда. Действительно что-то свеженькое, инновационное.

"Я честно говоря ваще не верю в суть робоадвайзинга"

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.

Школа Московской Биржи проводит вебинар на тему «Алгоритмические хедж-фонды: как систематически обыгрывать рынок на матожидании»

Курс читает Яков Шляпочник

6 декабря, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.

Описание:

• Расскажем, что такое количественное инвестирование, и на каких принципах строится современный алгоритмический фонд. 
• Развеем миф о том, что существуют денежные машины и торговые системы, которые постоянно приносят прибыль.
• Опишем основной постулат алгоритмического управления активами: математическое ожидание положительных доходов некоррелированных алгоритмических торговых стратегий.

1. История возникновения алготрейдинга, особенности ранних систем
2. Лемма. Прибыльных постоянных систем не существует
3. Метание дротиков или о том, что будущее предсказать нельзя
4. Основная концепция алготрейдинга. Много некоррелированных систем
5. Рынки, которые подходят
6. Активы, которые подходят
7. Проблемы оверфиттинга
8. Проблемы Бэктестинга. Автоматизация изобретения стратегий
9. Проблемы исполнения ордеров
10. Современный риск менеджмент
11. Будущее управления активами. Открытые платформы
12. Вопросы и ответы.

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.

Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.

Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.

Добрый день, коллеги!

Конец месяца, пора переоптимизации систем.
Решил посмотреть прошлогодние систем.
Когда-то они хорошо работали.
Взял одну. Подставил значения параметров, выбранных по состоянию на 15.11.2015. Ровно год назад.
Предлагаю Вашему вниманию эквити.
Вот так торговала бы система этот год теми параметрами .

Но, обратите внимание!
После оптимизации (15.11.2015) система еще некоторое время торговала успешно. Примерно 2 недели. А затем — слив.
К чему я опубликовал это?

Выводов несколько:
1.Система никогда не будет долго торговать и зарабатывать на однажды настроенных параметрах.
2.Оптимизация позволяет получить параметры, на которых система ВОЗМОЖНО будет зарабатывать НЕКОТОРОЕ время.
3.Грааль есть. Я только что его Вам рассказал. Кто хотел, тот понял.

Удачных торгов!
:)