алготрейдинг

Доброе утро, коллеги! Сегодня памятная дата! Ровно год назад я запустил ежедневную трансляцию торговли.
С трудом, с заменой состава роботов, с большой волатильностью счета, но год закрыт с прибылью!
 134% годовых. УРА!!!))
(Можно было и больше, но недавно я опять повысил лимиты вдвое, поэтому текущая просадка кажется большой)

ИТОГИ ГОДА:


Год закрыт. Оптимальный состав роботов найден. Лимиты повышены. Пора уже и разгонять счет! Надо стремиться к 1мио!))

Трансляция на сегодня 16.03.2016





Удачного дня!

Итак, я знаю немного методы машинного обучения, умею анализировать временные ряды — ну там всякая коинтеграция, стационарность, авторегрессия и прочие. Но наличия прибыльной стратегии не вижу в упор… Мне бы 50% в год было бы достаточно… Проверил уже несколько идей, и вроде бы что-то есть. То есть получается определять допустим на покупку 3 правильных пробоя на 1 ложный, но не понятно как ставить стоп и в итоге этот 1 ложный стоп жрет всю прибыль и вы в нуле. 
Анализирую крупные таймфреймы — от 15 минут по голубым фишкам. Вы мне прямо скажите грааль есть или нет на таких таймфреймах? Что-то больно смахивает на стохастику чистую… Или грааль это только hft, в том что он там есть — 100% просто доступен не для всех.
Как можно дальше развиваться программисту типа меня? Устроится на работу в финансовую контору? Или это уже все мертво — hft роботы работают и все уже давно распилено.

Сделал на R такую красоту ) В общем, вывод такой: нефть за 5 минут чаще всего ходит на 0-20 центов. Очень редко на 40 центов. Зная это, можно стоп ставить где-то на 20 центах от лоя свечи, где зашел. Если стоп сняли, значит, лонганул рано )

И кстати видно на глаз, что доходности подчиняются нормальному распределению.. А значит, сама цена на нефть — лог-нормальному. 
Еще видно, что за 5 минут расчитывать больше чем на 20 центов не стоит. И можно с высокой вероятностью жадно пипсануть 5 центов )



Напишите, что еще хотели бы узнать, чтобы я посчитал на R? 

Если хотите меня нанять количественным аналитиком (квантом), милости прошу, пишите в личку )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 15.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

                                Устал руками торговать? хочешь уйти от эмоций?
                                © Мурен(а) стих 87805 

часть 1: smart-lab.ru/blog/235774.php  09 февраля 2015, 09:11

часть 2: smart-lab.ru/blog/239387.php  26 февраля 2015, 21:07

Всякий трейдер рано или поздно осознает необходимость облегчить себе путь к прибыльной торговле.

И направление в этом — одно: автоматизация.
Хорошо, если есть четкое понимание своего привычного метода торговли, которое приносит прибыль — ее будет легко прописать.
Неплохо, также, понимание причин своей убыточной торговли — их не следует включать в правила торговли.
И тяжелый случай, когда описание стратегии занимает час путаного рассказа или многостраничный трактат с нечеткими схемами и противоречивыми выводами.
А ведь куда проще, казалось бы: купить по некоторой цене с тем, чтобы продать дороже, или наоборот — продать с тем, чтобы откупить дешевле.
В алготорговле это звучит так: входим в позицию (лонг или шорт) и через некоторое время выходим, с прибылью или убытком.

( Читать дальше )

Недавние посты о программировании, а также собственное увлечение сабжем (что презабавно, — популярным у трейдеров подвидом C#), сподвигли творческую мысль на рождение; вследствие зачатия весьма порочного, к слову.

В коллективе — сила, в обмене идеям — сила, в общении - сила. То, что не подвластной одному — легко решается в коллективе. В большинство великих свершений человечество вляпалось благодаря коллективам.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 14.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

В общем, всю пятницу изучал R. Кое-чему научился. Что я сделал для анализа Brent: 

1. Взял 15-минутку нефти за последние 10 дней, преобразовал в доходности, посчитал среднее значение, ср.-кв. отклонение (это все ниже в результатах), построил график:



2. Проверил получившиеся доходности по двум тестам на независимость друг от друга (типа если в предыдущие 15 мин росла нефть, будет ли расти в след. 15 минут?)

Тест ADF (Augmented Dickey–Fuller test) проверяет независимость следующей величины от предыдущей или другими словами это тест на стационарность. Этот тест, вроде как, показывает, что процесс стационарный. 

Тест BDS также проверяет что-то похожее (я не шарю, честно говоря):

The BDS test (after the initials of W. A. Brock, W. Dechert and J. Scheinkman) detects nonlinear serial dependence in time series. The BDS test was not developed as a leading indicator, but it can help to avoid false detections of critical transitions due to model misspecification. After detrending (or first-differencing) to remove linear structure from the time series by fitting any linear model (e.g. ARMA(p,q), ARCH(q) or GARCH(p,q) models), the BDS tests the null hypothesis that the remaining residuals are independent and identically distributed (i.i.d.).

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 11.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!