алготрейдинг

Коллеги, добрый день! 

Не подскажете где можно взять дату с начала 2010 года для инструментов:

• RTS (Фьючерсный контракт на Индекс РТС)
• Si (Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль)
• Ed (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США)

Да, забыл сказать, под Metatrader 5



Заранее спасибо!

  Сегодня на сайте РБК наткнулся на статью про иностранные инвестиции

  За неделю с 19 по 25 ноября зарубежные фонды инвестировали в российский рынок $104,6 млн, это максимальный приток за неделю с февраля, приводит данные Emerging Portfolio Fund Research. На прошлой неделе отток средств из​ фондов, ориентированных на Россию составил $91,9 млн.

  Интуиция подсказывает мне, что тема финансовых потоков перспективна, и её стоит изучить поглубже. Вопрос к знатокам, где можно посмотреть информацию, графики, цифры по притокам/оттокам денег в фонды развивающихся/развитых рынков? Нужна история по рынкам разных стран. 

Уважаемые, коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом!

Подскажите, как лучше всего, на ваш взгляд, организовать алгоритмическую торговлю в Interactive Brokers? Плюс, кроме самой торговли, нужна ещё инфрастуктура позволяющая оптимизировать параметры ТС на исторических данных.


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 27.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 26.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 25.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 24.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 23.11.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

На рисунке ниже три конфигурации серверов на Windows платформе. Первый рисунок физическая машина на планшетном селероне 1,53mhz. Второй рисунок двухядерный ксеон 2,28mhz тоже реальный. Третий рисунок виртуальная машина на восьмиядерном ксеоне 3,2mhz (ресурс выделается на усмотрение провайдера). Все три с одинаковым объемом ОЗУ, хоть и разного типа.


По вертикальной оси время расчета числа Пи с точностью до 4 знаков в микросекундах, по горизонтальной — повторения этой операции (10000 повторений).

Исходя из этих рисунков получается, что с домашнего планшета по вайфаю торговать может получится быстрее, чем с восьмиядерного VPS на ДЦ. Но самый оптимальный вариант это, конечно, выделенный сервер на ДЦ. Кого заинтересовала тема выбора Dedicated для торговли через Plaza2, прошу в ЛС.

После переезда в мск алгоритмы стали отрабатывать очень странно, я не про результат, а про входы, выходы и проч… Такое ощущение, что кто-то вставил в код random. А поскольку имею возможность смотреть на результаты работы только после 22-00, то выявить странности оказалось на глазок не просто, код то прежний. Работает, но блин не так, как задумывал.
Прикрутил логи позиций, — все показатели существенные записываются от открытия до закрытия позы. Констатировал факт того, что действительно работает не так как в родном городе. Думаю, так не бывает. Ну ведь хрень. Прикрутил логи — запись всех действий кода и результатов процедур и функций. Полезно — видно как работает он в реальном времени. И вуаля — в чем собака порылась: при проверке актуальности текущих цен реальному времени функция проверяла разницу между ними в секундах. Так как в родном городе время +1 час к мск, то по умолчанию учитывался этот час разницы. Т.е. 23:00:00 в родном городе и 21:59:57 в мск — разница между ними около 3600 с. Но эта разница всегда больше 0.

( Читать дальше )