алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 2.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Уровни (повторим)

          Выше  78490 -  лонг
          Ниже  78230— шорт

Профит не менее 1000 п

Уровни (повторим)

          Выше  79290 -  лонг
          Ниже  79030— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 1.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Уровни (повторим)

          Выше  78530 -  лонг
          Ниже  78270— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 30.09.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 29.09.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Уровни

          Выше  77620 -  лонг
          Ниже  77360— шорт

Профит не менее 1000 п

Допустим есть стратегия с 2мя оптимизируемыми параметрами. При полном переборе например в Wealth Lab все результаты по профиту находятся в положительной зоне. Можно ли сказать что стратегия в реальных торгах чаще всего будет приносить прибыль? Тестирование за 3 последних года.

Если используются лимитные ордера, что еще кроме комиссии стоит учитывать?

Если я провожу тест на реальном стакане (ордер лог для qscalp) для более точной оценки результата и емкости стратегии, и результат получается лучше по профиту, значит ли это, что в реальных торгах результат будет так же лучше по сравнению с Wealth lab?

Как лучше всего учитывать сбои на бирже, глюки у брокера, проблемы с сервером где хостится робот и как это может влиять на конечный результат?

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 28.09.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!