алготрейдинг

Реалтайм сделки: smart-lab.ru/blog/243150.php

Доброе утро, Смартлаб! Трансляция торгов на сегодня 18.03.2015:
Начало проекта тут.


Вчера, 17.03.2015, Боты сделали две попытки шортов Si. После первой, СИшку запилило и боты начали выходить где попало. Вторая попытка была более удачна, но участвовал всего один робот. Когда он вышел — его тут же подхватил второй.



Итог дня: Небольшой минус. Смотрим развитие событий сегодня)


Всем Удачного торгового дня!

Доброе утро, Смартлаб!) Онлайн трансляция торговли на сегодня 17.03.2015:
Начало проекта тут.


Вчера, 16.03.2015, роботы сделали по одной сделке в лонг, поймали импульс и успокоились. Начало положено)
 

( Читать дальше )

Робот-пробойщик, на данном счете поздновато зашел, но ничего, вроде пошла)




На другом счете другие пробойщики пораньше зашли)

Всем привет. Решил потестировать трансляцию торговли, для друзей и всех желающих)
 Это один из работающих серверов с роботами. Выставил в окне показ графика Si + информ-окна счета. В ближайшем будущем хочу, в качестве эксперимента, положить 100 тыр на отдельный счет, поставить туда несколько самых-самых роботов и попробовать стабильно разогнать этот счет. И сделать публичную трансляцию на каждый день) 
 Естественно, по ходу роста депо, кол-во ботов буду менять. Я не сижу на месте и постоянно что-то тестирую новенькое) Одних ботов буду убирать, других ставить, в общем быть инженером-управляющим)) А этот сервер будет моим личным полигоном для идей) 
 И да, Я ниразу не HFT. Пока не лезу в эту пучину, мне и свинговых идей и наработок хватает. Рабочий таймфрейм от м15 и выше.

Собственно сама трансляция через ютуб.



Еще возник вопрос по трансляциям через ютуб. Может кто знает, как долго там можно вести трансляцию и можно-ли ее вести круглосуточно?

Приветствую 

 

          Записал видео как реализовать парную систему в самом ее примитивном виде, вроде выглядет доступненько. Но тут прям получилась ошибочка в направлении сделок, мозг почему то был направлен на то чтобы увидеть прибыль, и совершенно вылетело из головы то, что Втб практически удвоился, и в парной системе (втб/сбер) это ведет к большим убыткам на самом деле, так как мы хеджим два инструмента а в итоге один из них приносит большой убыток, а второй или минимальную прибыль или так же минимальный убыток! в этом заключается риск торговли подобной системой в среднем интервале (продолжительность сделок от 1 дня и выше). Ранее этот же урок преподнесла пара Газ/лук (кто знает тот поймет)
          В общем на виде постарался показать как это простенько собрать, и уж те кто использует систему торговли парами, может ее себе допилить дотестить и тд!
         В целом покажу картинку как это должно было выглядеть для пары втб/сбер по доходности за год (точнее убыточности) 

( Читать дальше )

Я так понимаю, максимальная частота обновления данных в таблице qpile = 1раз/сек?
Т.е. к примеру если за секунду цена бида изменится 5 раз, об этом я узнаю только когда таблица обновится, и то только конечную цену?
Это можно как нибудь обойти? Как то же пишут роботов на qpile, неужели с пингом от 1000мс…

Проблема следующая, в TSLab иполнение ордеров отстаёт на одну свечку, демка брокера  АЛОР

Тоесть вместо исполнения ордера на конкретном баре, он исполняет ордер на следующем, в логических формулах ошибок нет-это точно, может кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста в чём косяк может быть?…

Стокгольмская школа экономики в Риге, по данным рейтинга Financial Times, входит в число европейских лидеров в сфере бизнес-образования. 23 января здесь выступил с лекцией директор Exante по инфраструктуре Сергей Трошин. Для Exante подобные мероприятия стали традицией, поскольку компания стремится оказывать поддержку образовательным учреждениям.

Сергей Трошин рассказал студентам о том, как из частного хедж-фонда Exante выросла в прайм-брокера со штаб-квартирой на Мальте. Значительная часть его выступления была посвящена «ручной» и алгоритмической торговле с применением различных инструментов технического анализа.

– Алготрейдинг не стоит на месте, – отметил Сергей Трошин. – Трейдеры используют не только классические стратегии, которые успели себя зарекомендовать, но и разрабатывают новые. Однако вне зависимости от того, какие стратегии применяются в биржевой торговле, нужно, чтобы ваш брокер соответствовал определенным техническим и технологическим требованиям.

( Читать дальше )