алготрейдинг

Продолжаем двигаться по пути строительства коммунизма простейшего собственного бэктестера.

Поскольку оказалось что инструмент для загрузки свечей (Bar) из текстовых файлов уже существует в проекте ru.sazan.trader, то в этом видео мы смотрим как реализовать пробойный обработчик на открытие позиции, который как мы и договаривались реагирует на добавление новых свечей в контекст торговых данных.

Вопрос, который я вынес в название этой записи периодически возникает в разного рода обсуждениях. Мне его предложили в комментарии к одному из моих последних видео, приложив попутно пару ссылок на онлайновые ресурсы, которые возможно предоставляют услуги, позволяющие генерировать и трансформировать автоматизированные торговые системы из неких модулей, обходясь при этом без написания исходного кода. С одним из ресурсов я знакомился сегодня в течение пары часов. Удалось ли мне создать мою собственную торговую стратегию, не написав при этом ни одной строчки на каком-нибудь языке программирования? Ответ в приложенном видео.

Продолжаем рассматривать контекст торговых данных (ru.sazan.trader.Data.TradingDataContext). В этом видео показано как пользоваться вызовами методов расширения GetTrades для того, чтобы получить коллекцию (IEnumerable<Trade>) сделок для торгуемой стратегии или для конкретной заявки.

Кроме того, в видео показано как пользоваться одним из методов, позволяющих эмулировать комплект, содержащий сигнал (Signal), заявку (Order) и сделку (Trade), которые могут потребоваться в тестовых классах для проверки правильности срабатывания обработчиков на вход и выход.

Приветствую!

Мне интересно как кто выбирает заявки для мува.
Ну например стоит у меня на продажу
 
1 лот по 100
10 лотов по 99
100 лотов по 98
 
А я хочу поставить
 
111 лотов по 97
 
Значит мне надо замувить одну заявку, а две заявки заканселить.
Ок, допустим я отправляю одновременно мув 1 лота до 111 и cancel 10 и 100 лотов.
Но тогда может получится так что мув уже начинает «блокировать» 111 лотов, а заявки 10 и 100 лотов ещё не сняты. А в сумме тогда надо будет 111 + 10 + 100 = 221 лот.
А на мамбе например есть куча бумаг которые в шорт вообще не дают, и если у меня на счету ровно 111 лотов, то есть большой риск того что транзакции вообще не пройдут.
А если бумаг/ГО хватает то есть риск того что будет продано 221 лот, ведь может получится так что 2 заявки не могут быть сняты по причине того что они исполнены.
Логичным тогда кажется разбивать транзакцию на 2:
1. Снять 2 заявки (проверить что они сняты, если они исполнены, то нужно что то переиграть, возможно уменьшить объём мува)
2. Произвести один мув.


( Читать дальше )

Этот топик о том, как искать условия для входа на одном графике, торгуя при этом на другом. Также здесь я покажу, как открывать позицию в программе Multicharts не «по рынку», а по стопу или по лимитному ордеру.
 
Использование нескольких графиков одновременно – это может быть как один инструмент с несколькими открытыми таймфреймами, так и несколько инструментов. Например, можно торговать расхождение Си и Ри. Или смотреть на Америку, торгуя Россию. Правда, во втором случае, придется попариться с первоначальными настройками инструментов – так, чтобы разное время свечек американских инструментов и российских совпадали по моменту, когда они реально торгуются. Для этого в настройках биржи и инструментов указываются часовые пояса, правила перехода на летнее/зимнее время. А поскольку наш любимый МирДверьМяч отменил перевод часов, делать всё автоматически сложно. Наверное. Скажу честно – сам я никогда этим не занимался. Когда будет необходимость – буду постигать. А пока что мне хватает сравнения разных инструментов на одной площадке.


( Читать дальше )

Вот у меня возникла идея, например, buy the dip.
Я начинаю тестировать её на стандартном наборе — RI, GAZP, SBER и т.д.

При этом для каких-то инструментов это прям чуть ли не грааль (прям хоть завтра запускай), а для других 50/50 с эквити около 0, а для третьих это сливная стратегия.

Вот собственно и вопрос к зарабатывающим алготрейдерам — ранжируете ли вы как-то инструменты, перед тем как применять ту или иную стратегию? Или тупо собираете корзину из всего, что есть — и вперед? :)

Второй вопрос — есть ли смысл ранжировать ряды каким-то простым набором параметров, например, центральными моментами? Вообще, можно ли ранжировать ряды так, чтобы понять — эти минревовские, эти момо?

Третий вопрос — природа минрева и момо я так понимаю в зрелости рынка? Чем больше народу начинает следовать тренду, тем быстрее рынок начинает переходить к минреву?

Почему спрашиваю — вот простейшая стратегия с 1 параметром оптимзиации:

( Читать дальше )

20 декабря 2013 года стал особенным днем для многих, и для меня в частности. Про всем известного Михаила уже много кто говорил. Писанины на эту тему было море, с различными вариациями, как политическими, так и рыночными, и вперемешку. Но расскажу не о том, кто в пятницу обрел свободу, а о своем первом торговом роботе «Мише» :-)


( Читать дальше )

На данный момент проводим серию вебинаров «Роботы в режиме реальных торгов»:

1. Трендовые роботы
2. Контртрендовые и импульсные роботы
3. Опционные роботы
4. HFT роботы
5. Арбитражные роботы
6. ЛЧИ 2013 + ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ = +3 051 445,73 р.
Более подробно с расписанием можно ознакомиться у нас на сайте
http://www.1000procentov.ru/events.html
и на сайте биржи
http://moex.com/e6338

Запись первого вебинара уже доступна.



Запись второго будет выложена после обработки.

Хотел провести «грамотную продажу», там продающие письма, всё такое. В результате намутил так, что все запутались.
 
Но, тем не менее, первая группа для курса почти что собрана, осталось немного мест. Поскольку предполагается «индивидуальный» подход, делать группу слишком большой возможности нет.
 
Давайте по старинке. Тупоанонс:)
 
При оплате до конца декабря – новогодняя скидка 30%!:)
 
Курсы по языку Easy Language. Через 1-2 месяца вы сможете алгоритмизировать самостоятельно практически любую идею, которую в принципе можно алгоритмизировать с помощью данного языка.
 
Если до этого вы кропотливо проверяли все свои стратегии руками, двигаясь по одной свечке по историческому графику, либо проверяя по году на тестовом счете – позвольте мысленно пожать вам руку, это титанический труд. Но, поверьте, работать с тестером гораздо эффективнее. Вы сэкономите многие часы, доверяя проверку стратегий программе.
 


( Читать дальше )