Постов с тегом "алготрейдинг": 4529

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Случайный статистический алгоритм

       Данная статья, о том, как у меня получаются случайные алгоритмы.


       С небольшой группой, на занятии я как обычно в режиме импровизации обьяснял принцип работы софта TSLab, и чтобы это было не только полезно, но и интересно, в ходе занятия собирал некий скрипт. Естественно импровизация импровизацией, но алгоритм старался насытить «мозгами», а не просто так собрать ради красивой эквити (как и обычно в импровизации я не знал будет эквити растущей или падающей) 
      

        Кратко логика алгоритма:

        Вход по движению цены после импульса, в качестве имульса взял резкий рост/падение на 5-ти минутном таймфрейме, растущая свеча от открытия до закрытия должна пройти хотя бы 400п а падающая хотя бы 650, цифры брал на обум, с мыслью о том, что растет рынок обычно медленнее, чем падает. 
         Понимая, что частенько на рынке рисуется боковик, сильный боковик, после которого в принципе любая свеча на выходе рисуется большой, но при этом часто возвращается в русло боковика, решил добавить небольшой фильтр. В качестве фильтра использовал ЛИНИЮ, FAMA! Важно понимать, что для меня и для алгоритма это не индикатор, а линия, исходя из движений которой, фильтруются сделки. (периоды даже не посмотрел какие стоят стандартные). 


( Читать дальше )

Пусть будет мой блог тут.

Пусть будет мой блог тут.
Фьюч Si с 2010г.
Тотал профит 50000 пунктов.
МахDD 1700 пунктов.
Трейдов 1000(в среднем одна сделка в день)
Прибыльных трейдов 50%
 
Пусть будет тут моя личная страничка.
Когда-то я был новичком.И вроде(хотя я это точно не помню :) )тоже про трейдинг разговоры разговаривал.Наверно старожилы мне что-то отвечали-поясняли.Подумалось а не отдать ли должок.Вообщем, если у кого-то новеньких(ну или у стареньких)есть вопросы, на которые он не знает где и как получить или не узнать ответ типа «Всё что вы хотели узнать, но стеснялись спросить» может, если будет потребность конечно, здесь спросить.Вдруг может быть кому-то мои ответы и пригодятся(хотя это вряд ли конечно).А другое что ещё на сайте про трейдинг? Лазить с комментами по блогам нифиха неинтересно… Сигналы-стопы постить влом, утомительно это(потому что сигналы надо публиковать до сделки, после сделки им грошь цена, но они ж образуются-перемещаются в реалтайме, а значит замучаешься поститься)… Не знаю распространено тут у вас, но вообще-то могу всю полностью формализованную торговую стратегию с эквити что вверху с потрохами(полным раскрытием алгоритма)продать.
Дааа… про «интуицию»,«прогнозы» и прочую белиберду  это не ко мне в блог, это в другом месте.Я тут только про алготрейдинг.
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложение сотрудничества по увеличению капитала на Вашем счете.

Я предлагаю Вам свои услуги профессионального трейдера.
Вам всего лишь необходимо открыть свой собственный счет и начать получать прибыль выше, чем банковский процент минимум в 2 раза..
               Тут у всех возникает природный вопрос – В чем моя заинтересованность?
Размер капитала, которым можно работать на финансовых рынках неограничен, поэтому, совершая сделки на собственных счетах, оперируя определенным количеством денежных средств и получая определенный доход, мне ничего не стоит совершить ту же сделку, но с использованием большего размера капитала, т.е. Вашего. Результатом является та же доходность на Ваш капитал, и за это я получаю процент за свою работу. Вот и все! При этом Вы рискуете не меньше, чем положите деньги в банк, т.к я гарантирую доходность банковского вклада. Т.е. за отчетный период из расчета 11% годовых, если даже мои операции на рынке не принесли нужный результат, я перечисляю сумму на ваш счет, так же все риски, связанные с торговлей, я беру на себя. Это значит, что при расторжении договора, если размер счета меньше начального, то я возмещаю сумму из расчета — Ваш начальный капитал плюс процент из расчета 11% годовых за весь срок управления Вашими деньгами. И ничего странного нет, при условии моей уверенности в своих операциях на рынке!


( Читать дальше )

Что делает этот робот? (продолжение)

    • 15 ноября 2013, 22:25
    • |
    • beast
  • Еще
Продолжение моего предыдущего поста: smart-lab.ru/blog/148621.php
В этот раз пытался выставить sell limit 1 по аску и убирал его, смотрим как реагировал hft-робот на мои действия:
www.youtube.com/watch?v=DfM6j-U89M8

Стоит ли усложнять простую модель торговли?

         Данная статья не ответит на поставленный вопрос, я опишу свой взгляд на данную проблему. (картинки добавлять не буду, так что ничем красивым заманивать не стану)
 
         Работая в алготрейдинге, очень сложно развиваться, так как любой взгляд на рынок, любые точки входа пытаешься запрограммировать в алгоритм, и проанализировать результаты, и естественно, редко можно встретить алгоритм, который продержится больше года хотябы в растущем профите, ну или хотя бы просто в профите. (естественно имеется ввиду на постоянных настройках)
         Так как найти, простую зарабатывающую систему с постоянными настройками не так просто, к этому вопросу вернемся чуть ниже. Для начала давайте разберем любые простые системы, аля скользящие средние и тд.  Можно ли на них заработать? временную прибыль получить можно, но сложнее будет с постоянной прибылью, и именно поэтому необходимо вносить изменения в алгоритм или настройки параметров. 


( Читать дальше )

Что общего между тетей Глашей и торговыми роботами?

    • 07 ноября 2013, 10:23
    • |
    • ra81
  • Еще

 

 

Что общего между тетей Глашей и торговыми роботами?

или
Всем “алготрейдерам” и их торговым роботам посвящается.
 
Что общего между тетей Глашей и торговыми роботами?
Рисунок 0. Бойтесь! Так выглядит “алготрейдинг”.


Перво-наперво, я отказываюсь от какой либо ответственности за ниженаписанное. Все буквы, слова и предложения предоставляются “as-is”, и я не отвечаю за последствия причиненные Вам лично, Вашему мировоззрению и Вашему депозиту данной статьей.


( Читать дальше )

Золото.

Текущая котировка 1317. Наша первая цель по золоту на уровне 1298 и 1295. Как подойдем к ним, дальше посмотрим, что нарисуется. Пока наши алгоритмы работают на золоте. (внесли код управляющий ММ)
Наш сайт>>>

Отчет ЕЦБ по HFT трейдингу.

Сегодня ЕЦБ опубликовал исследование о влиянии HFT (NASDAQ, NYSE) на финансовые рынки. Основной вывод, по сути — HFT убил скальпинг.

Скачать его можно тут: 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1602.pdf

Отчет ЕЦБ по HFT 

Основные выводы следующие:

  • HFT повышает эффективность рынков, снижая ошибки ценообразования. 
  • Если регуляторы будут мочить HFT, то эффективность рынка снизится, волатильность подрастет
  • В моменты сильных сдвигов на рынке HFT может повышать нестабильность рынков.

В обзоре все изменения цены делятся на два вида:
  • перманентные изменения цены
  • ошибки ценообразования (шум)
Так вот HFT повышает эффективность, когда торгует против шума. Уровень шума сокращается, цена становится более эффективной.
Но когда HFT начинают колбасить в направлении крупных ордеров, они играют в направлении permanent shift, и усиливают движение.

Wall Street Code. Документальный фильм про HFT трейдинг

Свежий фильм про HFT на английском языке. Для наших компаний — хорошая возможность пропиариться, переведя это видео на русский через субтитры или с озвучкой.



Вика Дьякова говорит, что герой этого фильма Хайм Бодек будет выступать на конференции алготрейдеров в Москве 3 декабря.

Что делает этот робот?

    • 01 ноября 2013, 01:56
    • |
    • beast
  • Еще
Приветствую всех смартлабовцев.
Меня зовут Виталий.
Во фьючерсе на евро-доллар на FORTS давно заметил некоторого робота, который ставит маленькую заявку в пределах спреда и тут же убирает её, потом снова ставит и убирает и т.д.

На видео образец. Правда на видео частота получилось намного меньше той, что на самом деле.

www.youtube.com/watch?v=Si6MK6U4MJo

Замечал также такую активность и на других инструментах, в частности, на фьючерсе на индекс РТС.
Уверен, среди участников этого сайта есть владельцы этого робота.
Спрашивается, в чём фишка таких действий (если это не тайна под семью печатями, конечно)?

P.S. Это мой первый пост на смарт-лабе, прошу строго не судить))

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн