анализ объемов

Ниже модель покупки DJ Euro STOXX 50(FESX).
 
ES+YM+TF:

 
1000 контрактов по FESX * 2x:
 

 
Это модель с довольно большой надежностью (еще нужно добавить DAX).

В 2008-м году наша команда разработчиков и трейдеров выпустила книгу по торговле индесом S&P500 mini. Это была первая книга по анализу объемов, которая попала в сеть.
 
30 декабря 2011 года была выпущена вторая книга, можно сказать — продолжение первой.
В ней изложен взгляд на анализ общих и тиковых объемов, а также на концепцию разработки торговых стратегий, на базе объема. Книга небольшая, но в ней Вы найдете полезную информацию.
 
Скачать книгу по применению объемов

Рекомендую смотреть через YouTube в хорошем качестве (необходимо нажать «Развернуть»).

Анализ последней недели S&P vs. CL. На данных графиках, цена нефти выражена в ценах S&P в процентном изменении.
Я не стал отображать объем по нефти чтобы не засорять график — указаны места где он образуется (свыше 200лот по тикам)

 


Читать далее

Это далеко не идеальный вариант, но для примера подойдет.
Спред между золотом и долларовым индексом с дальностью в три недели.
Внутри дня интересно работает, на недельных отрезках также.




Читать дальше

Ниже чарт отношения евро к S&P. Как видимо на мощном отклонении от корреляции пошла коррекция. Следует посмотреть на объемы в этих точках (ссылка).



Хорошо видно как на этапе максимального отклонения стали шортить S&P и покупать евро. Это в качестве идеи. Интересно еще посмотреть спреды между рисковой корзиной и S&P, но пока нет технической возможности.

Недавно в программе Volfix.net появилась новая функция, которой так не хватало. То что мы смотрим объем по ценам за определенный промежуток времени и фильтруем его по количественному значению — это конечно + для трейдера. Но еще есть одна проблема — как или кем сформирован этот объем.

Разработчики программы volfix.net  презентовали новый усовершенствованный тиковый график и модуль Tick Search, я сначала не понял зачем этот модуль тик сёрч нужен, но связался с разработчиками чтобы они объяснили суть этого модуля.

Tick search — это он-лайн модуль, который  разбивает объем по трейдерам. В общем теперь можно отслеживать, что же стоит за объемом к примеру 1000 контрактов за минуту. Это одна сделка в 1000 контрактов или 1000 сделок по 1 контракту.


( Читать дальше )

Обзор тиковых данных (End-of-day) (ES, 6E, GC, CL) 31.10.2011
 
Первое — скоростные консолидации из небольших тиков(>5 лот)
Второе — одиночные тики.

 

Читать дальше

Есть очень популярное мнение, которые озвучивают многие известные гуру рынка, такие, как Герчик, Резвяков и другие, что цена — это все. Не стоит смотреть ни на какие индикаторы, не обращать внимания на новости и вообще ни на что не обращать внимание. Частично я с этим согласен. Но давайте подумаем, что значит значение цены? А для этого нужно задать более глубокие ответиты: почему она постоянно изменяется? Кто ее двигает и зачем и с какой целью? Также если продолжить логическую цепочку: зачем вообще создан рынок и для чего участники в нем торгуют? 
 
Начнем с конца: основная фунция любого рынка (будь то NYSE или колхозный рынок Простоквашино) является привлечение покупателей и продавцов. Каким образом? — Создав для них максимально удобные условия. Если участники рынка довольны они будут продолжать торговать (на этом зарабатывает администрация). Потому основная задача любого рынка (или администрации рынка) — создать максимально комфортные условия для всех типов участников.
 

Какие типы участников? Как и на любом рынке — есть оптовые покупатели и продавцы и мелкие. На колхозных рынках для мелких — своя инфраструктура и цена, для оптовых своя.  На бирже они одновременно участвуют. Но на ком биржа будет больше зарабатывать? Естественно на больших игроках. Потому она должна создать условия для больших участников. А какие основные требования у больших рыб к бирже? Это гарантии и ликвидность.

О гарантиях — говорить не будем. Но чтобы обеспечить крупных игроков ликвидностью биржа должна иметь маркет-мейкеров, которые и создают ликвидность на рынке, выступая против крупных сделок. Это то, о чем говорил Майтрейд в своем видеообращении. Но маркет мейкеры — кукловоды очень ограниченные. Когда входит крупный игрок он движет рынком в длительной перспективе. Маркет мейкер только в краткосрочной. Пример: входит какой-то нерез и покупает 30 000 контрактов по RIZ1. Он же не пипсовик, потому движение на 1-2% ему не интресны. Он заходит по какой-то причине и покупает по какой-то определенной цене.  Не важно почему. Важно то, что он зашел. Своим входом он загружает маркет-мейкера и других участников. Обычно более 50% и значительно более всех сделок — это сделки внутри дня. Т.е. это маркет-мейкеры и интрадейщики. Вход крупного игрока заставляет маркет мейкера и других интрадеев затарится в шорт на 15-20 тыс. контрактов (остальное считаем продал другой крупный игрок). А раз так, то им нужно до конца дня эти контракты закрыть. Но Майтрейд прав — они делают бизнес с прибылью. Они постараются закрыться в плюс. Каким образом? Начнут продолжать продавать, чтобы опустить цену еще ниже. Насколько ниже — зависит от рынка, мастерства и удачи. Но после того, как цена опустится, что будет делать маркет мейкер и другие интрадеи? Правильно — закрывать шорты. Таким образом возвращая цену к уровню входа крупного игрока. Далее импульс может поднять цену еще выше или цена может встретить дополнительных продавцов на этом уровне. Значит можно считать, что предыдущая корекция цены (а именно закрытие шортов) была не столь важна. Потому что Вам даст изображение на графике, что цена поднялась/упала на 1000 п? Это может обозначать, что вошел крупный игрок или просто закрытие шортов/лонгов маркет-мейкером. 
Теперь внимание вопрос: что Вам может дать знание того, что зашел крупный игрок? Как можно вычислить крупного игрока? 
Ответы думаю очевидны.
P.S. Что такое трендовый (или некоторые говорят Ударный) день? Это когда маркет мейкер загружается против крупного входа, но двигая цену против входа натыкается на других крупных игроков. Загружаясь до лимита, для сокращения рисков — он начинает разгружаться во чтобы  то ни стало — создавая краткосрочное ралли и импульс для движения цены.

Ну что, попробуем подвести итоги прошедшей недели по fRTS!?
согласно информации, предоставляемой биржей РТС, физики набрали лонгов (40267 -> 68644) и сократили шорты (91359 -> 76420), а юрики существенно сократили лонги (290073 -> 238093), оставив шорты почти без изменений.
хорошие объемы прошли за неделю в районе 136000 и 131600, а мы сейчас ниже.
все готово для ложного захода вниз — медвежья западня.
в понедельник будут выкупать у всех страждущих вшортить, возможно вплоть до 123xxx.
также не забываем про старт ЛЧИ 2011 — этот фактор добавит волатильности и ликвидности в самый спекулятивный инструмент на фортсе