бэктестинг

История, от которой фейспалмом можно снести свою голову. Возможно ли обогнать фондовый рынок, инвестируя в самый консервативный инструмент, какой только есть на бирже? Да. Не всегда, конечно. Консерваторий Ликвидных с февраля 2020 года инвестировал только в Ликвидность по 100 000 рублей в месяц, и прямо сейчас опережает рынок на 16%.

Очень важное объявление: приглашаю в мой телеграм-канал про инвестиции, в нём уже более 16 тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. Фонды денежного рынка настоящие.

О фонде LQDT

Ликвидность (LQDT) — биржевой фонд денежного рынка, который инвестирует средства в краткосрочные операции РЕПО сроком от одного дня до трёх месяцев. Такие сделки имеют очень низкий уровень риска за счёт использования в качестве активов высоконадёжных инструментов — ОФЗ (облигаций федерального займа) или КСУ (клирингового сертификата участия). 

LQDT стал первым, теперь таких фондов уже много. Они стали популярны у инвесторов, особенно в период высоких ставок.

После того как попытался поторговать после многолетнего перерыва, в очередной раз прочувствовал, насколько рынок «не стоит на месте» в плане своего развития. Я это начал ощущать ещё во времена ежедневной торговли, но когда постоянно в рынке, сложнее заметить разницу, примерно как со своими детьми, которые всегда на виду. А когда есть большой временной разрыв, то эта разница очень сильно бросается в глаза.

Олды, вы тоже заметили, что на всех массовых ресурсах по трейдингу практически под корень вымерла прослойка классических трейдеров?

Осталось только два диаметрально противоположных экстремальных отклонения от среднего: скальперы и инвесторы. Вот тот самый средний слой мутировал, разве что, в алготрейдеров. Т. е. вымершему классу практически нереально руками воспроизвести ту доходность, которая была лет 10⁠–⁠15 назад. А ведь на том же Смартлабе раньше доминировала именно она.

Интересно иногда бывает когда происходят случайные события.

Делаешь бэктесты для крипты но с повышенным риском — показывает нормальные результаты — 300 — 600% за год.
Берешь в руки телефон, а он гад такой выпадает и прямиком на клавиатуру на пробел....

Переключает инструмент на форекс пары и бэктест показывает такое за несколько лет...
Наверное где то ошибка, зато есть в чем разобраться теперь. )

Объяснение индикатора:

sp — продажи юр лиц
lp — покупки юр лиц
fsp — продажи физ лиц
flp — покупки физ лиц

Strategy Value — наша стратегия.

По этому индикатору мы получаем цифру от 0 до 100. Чем ближе к 100, тем более оптимистичные юридические лица в плане актива, чем ближе к 0, тем более пессимистичны. Выглядит это вот так (были использованы открытые позиции юридических и физических лиц во фьючерсе нефти).