вероятности

Кто-нибудь что-либо понял в этом посте https://smart-lab.ru/blog/581539.php? Если человек не в состоянии объяснить идею в 3-5 фразах, то он сам ее не понимает.

В вероятностях вообще все просто — долгосрочно она стремится при подбрасывании монеты к 50%. Причем она остается такой, даже если вначале у вас выпало 5 раз подряд решек — текущий результат размоется дальнейшими и выйдет тот же общий. И ничего нового тут быть не может — проверено узником концлагеря, математиком, 10 000 раз подбрасывавшем монетку в заточении.
Более сложные ситуации разруливаются теоремой Байеса — субъетивная оценка вероятности. У вас два события с собственной вероятностью А и Б. Вероятность события А при одновременном событии Б равна:
(вероятность Б при истинности А*вероятность А)/полная вероятность Б
1.Вероятность того, что жена уйдет, если вы просадите депо равна 2.вероятности вообще ухода жены умножить на вероятность слива при реальном ее уходе делить на 3.вообще вероятность слива. Соответственно ваша 3.вероятность слива вообще равна 2 делить на 1. В практическом смысле эта теорема просто помогает понять более низкие или высокие интуитивные понимания неких событий. Разветвленные варианты теоремы позволяют измерять вероятность при поступлении новой информации (берете ряд Б).
На пальцах: возьмите первоначальное предположение, взвесьте его по отношению к другим первоначальным возможностям, нормализуйте на основе наблюдения.
Понято? И никаких простынь текста.

Массовое безумие футбола захватило и меня. В чём запутался:

У букмекеров есть ставки с гандикапом. То есть надо предсказать результат матча с учетом добавления или вычитания количества голов.

Например:

1. — ожидаемый результат матча: если Германия победит Корею — на каждый $100 можно получить $19 прибыли.
2. — но если поставить, что Корея проиграет Германии с разницей 2 мяча или меньше — можно получить $100 сто долларов прибыли, а если полтора мяча — 160, и так далее.
3. — есть ставки, что Корея вообще хоть что-то забьет, еще $100.

То есть все это очень похоже на цену опциона, только вместо разных страйков — различный исход матча. Когда заучит финальный свисток — часть ставок(опционов) оказывается в деньгах, часть нет. Собственно идея, как и на опционном рынке — комбинируя разнонаправленные опционы(ставки) различных страйков — получить результирующую кривую доходности что-то типа такого, чтобы EV+ всей схемы было слабоположительным.

 

  Мозг, он наш друг и он же наш враг, часто хорошие мозги помогают в жизни, но в трейдинге всё немного иначе.
Потому что трейдинг — это работа с вероятностями, а так уж сложилось природой, что мозг очень не любит в них вникать. Поэтому когда вероятности складываются в какую-то более-менее продолжительную серию против наших ожиданий, то мозг рисует чертей, куклов, злой рок и прочие понятные ему обоснования сложившейся ситуации.
  Чем выше эрудированность носителя мозга, особенно в сфере вероятностей и прочей математики, тем выше его устойчивость к подобного рода махинациям мозга, однако слишком долго человечество прыгало с бубнами вокруг костров, задабривая Зевса, да бы не метал он грома и молний за грехи их. И похоже, что это у нас на генном уровне..

  Действительность есть только та, которая сложилась на данный момент, нравится она или нет — с ней нет смысла спорить.

В начале книги «Одураченные случайностью» Талеб приводит рассказ о двух трейдерах-соседях: Неро и Джоне.
Умный и сверхосторожный Неро, глупый и удачливый до поры до времени Джон.

Так и хочется добавить к ним в компанию третьего соседа — оптимального трейдера Тома, который (упрощенно говоря) делит свой капитал на две половины, одной половиной управляет как Неро, второй — как Джон (но чуть дальновиднее Джона).

В большинстве возможных сценариев Том обыгрывает и Неро, и Джона.