волатильность

волатильность как сигнал агонии.

либо игроков стало рад-два и обчёлся.

либо это агония предсмертная.

Последний рывок перед падением в пропасть.

Не полетело. а так хотелось бы.

______
вот и рубль скоро начнёт так ходить на 15% за сутки в низ конечно же.

Биткоин умер?
нет.
Биткоин жив в нефти,

скоро и облигации начнут ходить на +-30. особенно российские.

надеюсь.

Завтра в фокусе нефть.
Техническая картина, на мой взгляд, по прежнему медвежья с сегодняшним подтверждением. Закрытие 2-ой день ниже ключевого уровня 74,74-75,00.
Стоп в модели 77,17 (далекий, так как завтра волатильность может достигать больших значений, кроме того в субботу ОПЕК+, игроки будут нервничать, вбросы инфы от разного рода представителей обычное дело.
Цели прежние: 71,71; 69,77; 67,17; 66,10.

Долларрубль смотрит вверх, на старте, на мой взгляд. Цели прежние 64,30 и 65,07

Евродоллар по прежнему в боковике, я сегодня так и не понял был ли пробой, небольшой шорт открыл. Но в фокусе НЕФТЬ БРЕНТ, завтра предоставится хорошая возможность заработать трейдерам.

Захотелось попользовать биржевой индекс волы RVI, и понял что не получится.

Вроде и методология близка к VIX и заявок в стаканах опций РТС много, а на выходе бред какой-то.

Объясните как наша биржа умудрилась запринтовать вчера индекс RVI на уровне 10,48?

6 июня потерялась тэта опционных контрактов si с экспирацией 21-06-2018. Центральный стрэддл за прошедшую неделю не подешевел ни на копейку. Прошу срочно вернуть потерянное. Благодарность гарантирую

Передача «Георгий Харитонов: Волатильность продавал, продаю и буду продавать» на интерстриме YouTrade.TV 1 июня 2018 г. 

Глава Центробанка РФ затронула тему криптовалют в ходе ПМЭФ, выразила обеспокоенность от лица финансового регулятора и напомнила о проблеме отмывания денежных средств.

Цели использования криптовалют вызывают у ЦБ РФ обеспокоенность. По мнению Набиуллиной, криптовалюты не являются деньгами или имуществом. «Я бы назвала их не криптовалюты, а криптонечто. Весь мир пытается понять, что это. Мало кто определяет это как фиатную валюту или подобие фиатной валюты. То ли это актив, то ли это имущество, то ли это права — такие споры есть, потому что это явление не до конца понятно», — заметила она, напомнив присутствующим о рисках, связанных с использованием криптовалют — высокой волатильностью и использование их для финансирования терроризма и отмывания преступных денег.

«Это высокоспекулятивный волатильный актив. Те люди, которые покупали Биткоин за $20 тысяч, представьте, сколько потеряют сейчас, если возникает необходимость все продать. Это не способ сбережения, не способ инвестирования надежный, а то, что криптовалюты используются для незаконных операций в силу своей анонимности, беспокоит ЦБ РФ», — в заключении добавила она, при этом высоко оценив перспективы блокчейна.

Между волой 62000 и 62500 страйков разница в моменте была около 3%. Сейчас около 2%

Прошу опционщиков немного просветить «чайника».
Просьба плюсануть, чтобы вывести на главную и повысить вероятность голосования успешных опционщиков

Обновление:
Благодарю за ответы- очень интересно.
Видимо стесняются в комментариях расшифровать ответ. 
Под «что- то другое» — возможно это использование опционов как страхового полиса...
Благодарю за плюсы- больше не нужно. 

Измаявшись субботним бездельем, решил посмотреть, как за последний год обстояли дела у продавцов/покупателей волатильности в Ri и в Si по месяцам.

Табличку, приведенную ниже, составил следующим образом. Первый столбец — дата экспирации, только месячные контракты. Второй — IV центра улыбки ровно за 4 недели до экспирации. Третий — RV базового актива, посчитанная по данным за 4 недели до момента экспирации. Четвертый — ориентировочный доход продавца волатильности в %-х веги, и пятый — тот же доход, накопленным итогом.

gyazo.com/ca43a604ffce5552915715263b00ba93



До октябрьской серии 17-го года продавцы потихонечку поклевывали свои копеечки, но потом что то пошло не так. Уже февральская экспирация 18-го вывела их в совокупный минус, мартовская продолжила огорчать, апрельская вбила счета под плинтус достаточно серьезно. Лично меня заинтересовало то, что даже если исключить апрельские фокусы, то становится ясно: цены опционов на нашем рынке совершенно не учитывают возможных «лебедей» и не дают статистического преимущества продавцам даже на относительно спокойных временных отрезках.

( Читать дальше )