грааль

Получил убыток в торговый день и при этом остался очень довольным, когда чего-то понял, больше, чем в обычный день. Произошло озарение или инсайд или еще какая-нибудь интересная мысль относительно происходящего закралась в голову. Это бывает редко, но это стоит убытка. У вас такое было? 

Коллеги, ваше мнение, стоит такую стратегию добавлять в портфель и почему?

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.

Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования — 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0.2 п. (0.4 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на многих инструментах.

Результаты тестирования стратегии «Спикер» следующие:
Доходность за 7 лет: 94%
Средняя доходность за год: 10,1%
Максимальная просадка: 4,1%
Фактор восстановления: 15,9
Количество сделок: 354
Выигрышных сделок: 75,4%
Доходность/риск: 2,5

( Читать дальше )

Инвесторы, как правило, пользуются информационными каналами.
Один из которых — смартлаб, как "инвестиционное сообщество".

Как в случае с любым групповым поведением, возникает ряд психологических эффектов (в том числе искажений), свойственных для сообществ людей. К примеру, любопытен так называемый «эффект шофера Макса Планка». Этот эффект был впервые описан Чарли Мангером — одним из главных бизнес-философов современности.

 
Когда Макс Планк получил Нобелевскую премию за открытие квантовой механики, он долгое время ездил по европейским университетам с лекциями, объясняя свое революционное открытие. Практически каждый раз его сопровождал один и тот же шофер. В какой-то момент шофер в шутку сказал, что он уже столько раз слышал эту лекцию, что мог бы и сам ее прочитать. На что Макс Планк моментально согласился.

В следующем университете шофер провел лекцию, и поскольку в 1919 году люди не знали как выглядит настоящий Макс Планк, никто не заметил подмены. Более того, шофер уверенно ответил на все стандартные вопросы из аудитории, так как ответы на них он тоже уже много раз слышал. И лишь на необычный вопрос от специалиста шофер сказал: «Ну, это такой простой вопрос, что даже мой шофер может на него ответить» и указал на Макса Планка, стоящего рядом.

( Читать дальше )

Бы на отдыхе и зашел на смарт с телефона не залогинившись, Яндекс директ тут же кидает всякий бутор в рекламу.

 Тычнул вот сюда-



И понеслось

Поучил море удовольствия)
Наши околорыночники отдыхают, разводить местных постфакт скринами сделок говнолотом  , уже не всегда прокатывает.
Все больше людей, надеюсь уже начинают понимать, что  трейдинг приносящий доход долгое время никак не пересекается  с интро торговлей по уровням герчика, волфиксу, волнам и прочей трухе. Шанс есть но он микроскопический.

Вот где клиенты — работники жека и вахтеры, тетки и дядьки ...
20 в месяц — да не вопрос.

Обучение со скидкой 70%, за 300к вы даже получите личный скайп и телефон  великого! Плюс доступ в секретную группу пенсионеров покорителей биржи)
Заходим, смотрим видосы, NO COMMENT.....................





( Читать дальше )

В конце прошлого года опубликовал пост: Как стать миллионером инвестируя в Сбербанк.

Через два месяца можно было воспользоваться идеей. Я купил 20 января по 84 рубля за акцию. Держу до сих пор (я инвестор а не спекулянт). Текущая доходность за полгода 66% (без учета дивидендов).

Но важнее другое — хоть кто-нибудь воспользовался этой идеей, ведь пост был на главной странице смартлаба и его видели тысячи людей?

Об «умной бете» думаю слышал каждый инвестор, многие фонды в маркетинговых целях часто упоминают его. Само явление появилось еще в 1960х Уильямом Шарпом. Бета используется при управлении портфелем для количественного измерения чувствительности портфеля к тому, выше или ниже рыночный риск рыночной беты. Если бета портфеля больше 1,0, это означает, что корзина акций обладает риском выше рыночного, а если меньше 1,0, то – меньше рыночного.

Собственно, задача управляющего подобрать активы в портфеле так, чтобы при той же доходности, риск был ниже рыночного. Двумя наиболее популярными факторами, используемыми при формировании портфеля, являются фактор риска компаний с небольшой капитализацией (small-cap) и фактор риска недооцененных (value) акций.

Шли годы, в индустрии появились ETF фонды с историей, которые концентрируются именно на таких факторах, и мы можем оценить результат. В сегодняшнем тестирование участвуют:

IJT — iShares S&P Small-Cap 600 Growth – фонд, основанный на индексе 600 американских компаний малой капитализации с хорошей динамикой роста.

( Читать дальше )