доллаР

Завтра розыгрыш опциона по СИ на вечерней клире. опционщики завтра на торгах могут устроить джагу-джагу.

Поправка  геоплитику на 23.00 28.04.2021 составляет +3,2р, сегодня днем поправка доходила до +4р. Когда Байден ввел санкции поправка была +5р, сегодня вроде санкции не вводили, а рынок действует как будто новые санкции уже введены, к вечере немного охладились и поправка опустилась до +3.2р, что тоже очень много. чисто панических люфт -1,6р, итого реальный курс на сегодня 72,8. Без геополитики где то 71,5р. 

Цена нефти растет быстрее, чем увеличивается поправка за риск по геополитике, в результате курс проседает. Геополитика по факту сейчас не играет никакой роли, из-за того что всякие санкции уже сидят в курсе доллара сейчас. Ситуация следующая следим за нефтью, именно курс нефти покажет куда пойдет курс доллара.

При текущем курсе нефти, перепродажа доллара будет от 2 млрд долларов в день, что постепенно перенасытит рынок РФ долларами. За последние 6 дней перепродано 17,5 млрд долларов ~ или 1,3 триллиона рублей. Общий объем наличных рублей в РФ 13,3 триллиона рублей. За 6 дней с рынка выкупили 10% всех наличных рублей, еще 54 дня в таком духе, и наличные рубли в стране закончатся, это шутка конечно, но в этом есть доля правды, рубль сейчас в дефиците. Копите рубли, они теперь редкость на рынке.

Миру — мир! 

Интересная ситуация происходит с открытыми позициями на рубль. Кто-то уже несколько недель открывает большие позиции в опционах на доллар/рубль, делая ставку на обесценение рубля. Причем делал он это сначала на июньской экспирации, а потом перешел на майскую.

Сейчас на майской экспирации  (20.05.21) открыто 463330 опционов колл с 85000 страйком, а на июньской 420746 опционов колл с 100000 страйком.

Если предполагать, что это чьи-то покупки об маркетмейкера, то куплено на сумму 18.5 млн. майских и 9.2 млн. июньских, а с продающей стороны это 2.3 млрд. майских и чуть менее 1.9 млрд июньский, т.к. при продаже ГО по опционам стремится к ГО по фьючерсу лежащему в его основе. Данный момент дает основание предполагать, что продающая сторона это все-таки маркетмейкер, а покупатель, некто делающий ставку на черного лебедя по рублю.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

• Отчетный период. Глобальные компании отчитываются сильно лучше ожиданий, но рынок воспринимает это нейтрально, по причине “низкой базы” и того, что очень многое уже заложено в ценах. При этом рынок находится в ожидании результатов заседания ФРС, результаты которого могут внести коррективы в дальнейшее направление рынков.  

• Инфляция. Сегодня заседание ФРС. Все, о чем говорила ФРС ранее, уже близко к ожиданиям, а именно ожидаемая инфляции уже достигла “таргета”, рост ВВП, который говорит о восстановлении экономического роста. Сегодня будет важна риторика, из которой можно будет увидеть перспективы увеличения ставки, что важно для рынков.  

( Читать дальше )

По рублю образовалась 5 дневная проторговка, которая вынуждает написать пост.
Это формация сжатой пружины. Выход ожидается сильный. Я больше склоняюсь к росту бакса.
Сипи показывает дивер на падение, но не такой сильный как доллар, поэтому скорее всего еще постоит в боковике.
К тому же нужно учесть что май на носу, а значит традиционное снижение сипи.





( Читать дальше )

Перед майскими праздниками доллар будет подрастать. Институционалы готовятся на праздники уйти в баксах. Может что-то знают, а может просто так, от греха подальше.

Час назад ФРС выкашляла важнейшие показатели на планете - данные по денежной массе. Ранее они публиковались еженедельно. Но с 2021 года по необъяснимым причинам публикации стали ежемесячными.

За Март ФРС намайнила $427 млрд!

График долларового денежного агрегата М2 за 5 лет выглядит так:



На таком топливе сипа легко улетит выше 4600. Не вздумайте шортить фонду. Покупайте всё, что шевелится!

Следующая публикация будет вечером 25 мая. Поставил себе в календарь.

Добрый вечер, сограждане.

посмотрел последний отчет ЦБ.


Данные интересны тем, что базовый расчет экспорта бы проведен при стоимости за бочку Urals — 60 долларов за год. Экспорт составит 403 млрд долларов, против импорта 272 млрд долларов. Тут надо добавить к 277 млрд долларов, чистый отток денег, который тут не учтен.

Напрягает что не перебили хай в 2020 году. Как это трактовать — напишите ваши ответы