доллар рубль

Обычно курсы основных валют коррелируют друг с другом.
Но это упрощенное мнение.

Графики сравнения четко показывают, что синхронным может быть только плавание.
А валютные качели раскачиваются по-разному.

Значит, возможен парный или «тройственный» трейдинг.
Для краткосрочных операций можно использовать квартальные фьючерсы.
Но для долгосрока отлично подходят «вечные» фьючерсы на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.

Любители линейности увидят спокойную связку  «американца» и «европейца».
И  бОльшую импульсивность «китайца».

А ценители НЕлинейности придумают, как недельные или месячные опционы ( в основном на доллар и юань как более ликвидные)
помогут гасить фандинг или зарабатывать еще и на нем.

Более подробно об этом смотрите видео коллеги
smart-lab.ru/blog/1016487.php

Успешного трейдинга!

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

 

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

IMOEX, откупают после просадки и вновь формирует неплохую точку входа в рынок. Закрепились выше трендовой ЕМА 20, в предыдущие разы мы видели не плохой рост. Очень похоже что в этот раз мы сможем протестировать 3530 пунктов — сильную зону сопротивления. Сможем ли пробить? Давайте разбираться, что говорят нам ключики:

 

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

 MM1! $IMOEXF фьючерсы на IMOEX быстрее рынка шли на коррекцию. На этой неделе пришли к ЕМА 10, как видите это сильная поддержка уже не один месяц. Игроки откупили этот уровень и дали нам сигнал на дальнейший рост рынка. Об этом писали в среду на нашем канале. И сейчас фьючерсы выглядят очень по бычьи.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена отбилась от важной поддержки 345075 и ушла в рост. Ждем для начала повтор апрельских хаев и смотрим их отработку — отбой шортим, пробой с тестом сверху — лонгуем.
Для сделки ждем тест гориз.уровней 349800 и 345075, а также границы розового(344225) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границы черного канала — 345750 и гориз.уровня 347600

На часовом графике цена находится вблизи своего локального сопротивления, от которого в прошлый раз неплохо поехала вниз. Смотрим за отработкой этого уровня — отбой шортим, пробой с тестом сверху лонгуем и ждем повтора апрельских хаев
Для сделки смотрим тест границы синего (344900 на утро) канала и гориз.уровня 349625
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 349300, 347375, 343825 или трендовой 344750(на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена бодрыми свечками продолжает свой рост, постепенно приближаясь к своим апрельским хаям. Ждем цену туда, а дальше по ситуации — отбой шортим, пробой с тестом сверху — продолжаем лонговать

( Читать дальше )

Давайте в данном посте рассмотрим корреляцию между валютной парой доллар/рубль и индексом Мос. биржи.
Взглянув на график, нам сразу бросается закономерность — при ослабление рубля у нас идёт рост нашего рынка.
Почему же так происходит? — тут стоит обратить внимание на несколько моментов:
1. Ослабление рубля — даёт более высокую выручку от продажи тех же энергоресурсов. Соответственно, компании увеличивают выручку и это положительно отражается на их котировках. И из-за увеличения выручки нас могут порадовать дивидендами — что тоже положительно отразится на рынке.
2. Ключевая ставка. При поднятии ключевой ставки рублевые активы становятся более привлекательными, деньги с рисковых активов (такие как акции) перетекают в более надежные (облигации и тп). Соответственно, ключевая ставка влияет как и на рубль (он укрепляется), так и на рынок (сдерживает его рост).Соответственно, этот фактор тоже влияет на корреляцию этих двух инструментов.

Вывод.
Да, в повседневной жизни ослабление рубля — это не так уж и радужно. Но, рынок на это самое ослабление смотрит хорошо. Так как само ослабление и сопутствующие ему факторы (ключевая ставка) дают рынку дополнительное топливо для роста.

( Читать дальше )

На рублевом рынке акций в валютном эквиваленте (RTS) и валютном рынке (Si) существует обратная корреляция.Упрощенно говоря, валюта растет, акции падают.
И наоборот.
Это хорошо видно на противофазе пары RTS/Si.

Но если сравнивать портфель акций в рублях и доллар/рубль, то получаем  условно уже прямую корреляцию.
Логически это  объяснимо и понятно.

На практике не совсем параллельные кривые дают возможность периодически  конвертировать возникающую разницу спрэда в положительную вармаржу.

Применив идею опционного купленного стрэддла, получим отличный  фьючерсный тандем.

Покупка iMOEXF/ покупка Si в равном рублевом эквиваленте по ГО или номиналу фьючерсов   обеспечивает:

-  психологический комфорт
  — постоянную ликвидность 
-  фиксацию текущего дохода путем продажи части фьючерсов в плюсе
-  простоту управления ( докупка iMOEXF или Si при нарушении рублевого баланса  для паритета)
-  размещение кэша в надежных линейных активах

( Читать дальше )

• Futures: SIM2024 (Si-6.24) 

🔵 Предпочтительный подсчёт, 🕐ТФ: 1h / 5min 🔗


( Читать дальше )

В вечном фьючерсе (ВФ) на Si  у нас базовый актив доллар/рубль ТОМ ( спот).
В С120000 на июнь 2025 г. у нас базовый актив  календарный фьючерс на эту дату экспирации.

Помня о том, что время — деньги и точка схождения ВФ и фьючерса неизбежна, строим простейшую долгосрочную комбинацию.
Можно в пропорции 1:1, а можно и на дельту ориентироваться.
И подключить страйки пониже и даты экспирации поближе.
Тогда получим полный ДХ в виде нескольких опционов.

Цель — ВФ с фандингом и антифандинг через опционы дают положительный финрез при корректном управлении в виде вармаржи.

 PS — конструктивная критика только приветствуется.