индекс смарт-лаб

Вот смотрю я на него и думаю, оправдалась ли задумка авторов индекса… или как?
Или как всегда: изначально задумывалось одно, в исполнении получилось второе, а в реале получилось третье… хотя изначально задумка была интересная). 

  В продолжение http://smart-lab.ru/blog/107516.php Давно не возвращался к теме индекса сМарт-Лаба. А он четко показал сигнал — 23 апреля 2013 — был его локальный максимум, и с того времени смарт-лабовцы ждут падение (к вопросу о том сколько еще будет расти СиПи).



   Теперь, спустя 35 дней — примерно 28 мая 2013 года — возможно будет локальный экстремум (если опять сигнал не будет отменен, как в прошлый раз в марте). Возможно это будет минимум, но может быть и максимум. Т.е. 28 мая можно открывать позицию в зависимости от значения рынка — ниже или выше 1339,91 (23 апреля 2013г.). 

( Читать дальше )

     Продолжаю анализировать значения сМарт-Лаба в кумулятивном виде, т.е. не за каждый день конкретно, а суммируя за последние 22 торговых дня и несколько преобразовав коэффициенты (об этом ранее – http://smart-lab.ru/blog/69171.php, http://smart-lab.ru/blog/70271.php).
 


( Читать дальше )

Где отображается недельный индекс оптимизма смартлаба?
Где можно посмотреть ежедневную статистику за преведущий год?
 

Анализируй это...

На сМарт-Лабе с 11 апреля 2011 года существует индекс оптимизма сМарт-Лаб, как отношение кол-ва оптимистов к пессимистам. Довольно часто выдвигались предложения изменить его. Но так как первичные данные есть (кол-во проголосовавших за тот или иной исход), то проблема преобразований данных не стоит.

Вопрос больше в анализе данного индикатора! Его довольно часто пытались анализировать, если в поиске сМарт-Лаба забить «индекс оптимизма сМарт-Лаба» можно найти несколько таких анализов, пытались искать корреляции с индексами, процент совпадений по дням и прочее. Вероятность прогнозирования по данному индексу была близка к 50/50. То есть, особого прока от его значения было не больше, чем от подбрасывания монетки. Хотя некоторые (Майтрейд) жаждали «контртрендить индекс сМарт-Лаба». Если бы всё было так просто!?



( Читать дальше )

Тимофей предложение к тебе. Вот индекс оптимизма смар-лаба — прикольная штука, только в большинстве случаев он показывает противоположное направление движения рынка)))
Такое чувство что кукл смотрит на индекс оптимизма смарт-лаба и гонит рынок в другую сторону. 
В общем, предложение у меня такое: можно ли сделать так чтобы был не только общий индекс, но и частный. Допустим у каждого человека, который голосует — фиксировалось в конце дня попал он по рынку или нет. На основании этого строилась статистика (можно элементарно в процентах) на сколько часто он оказывается прав: допустим 50% 70 или 20%.
И, допустим, расположить его на личной странице там же, где расположены графики динамики счёта, и каждый мог поставить галочку показывать этот индекс.
 Насколько это реализуемо и насколько интересно предложение другим участникам смартлаба?

Я первый в этом году приложился к индексу оптимизма))))))))
я горд собой, за это нао еще выпить))
 

Дело в том, что обожаемый нами индекс смартлаба должен отображать ожидания участников сего бложека и, так как он публикуется в 9.00, то после уже не должен меняться. Просто какая-то часть людей голосует уже по факту открытия биржи. Это недопустимо и делает наличие этого индекса бессмысленным.
 

Предлагаю выбрать таймфрейм — неделя, месяц — и для них строить график, какой получился в случае если бы мы торговали по сигналам нашего индекса. Системы может быть, например, такой:

•  Если больше 1, в начале дня покупаем, в конце продаем
•  Если меньше 1, в начале дня продаем, в конце покупаем.

Можно как то модифицировать процесс иначе.

Как результат будет такой наш собственный виртуальный счет, и график с, надеюсь, + эквити.