индикатор

Чтобы особо много не повторяться, сошлюсь на статью Википедии о техническом анализе https://ru.wikipedia.org/wiki/Технический_анализ 
Особо отмечу, что и эта статья достаточно не полно объясняет историю возникновения ТА и его сути образования.
Еще в начале при вводе свечных графиков при попытках прогнозирования движения цены в будущем, многими думающими людьми было замечено наличие определенных комбинациях свечей, которые достаточно часто повторялись. Особо это получило развитие при публикации теории Эллиотта, так названной им волновой теорией, суть которой состоит в том, что движение цены несколько похожа на волну, то есть часто цена колеблется и при росте или падении возвращается. Такие комбинации стали изучать и выделили их в определенные модели, которые позднее были названы паттернами. Нужно понимать, что такие модели имеют не 100 процентное исполнение и даже не 60 процентной. Но тем не менее превышают вероятность прогнозирования 50%, то есть фифти-фифти. Уже это давало больше шансов для более точного прогнозирования, но весьма не достаточно. Знание о паттернах настолько было простым, что в современное время очень широко используется почти всеми трейдерами. Хотя особо подавляющее большинство не понимает, что знание паттернов дает только около 60% вероятности более точного прогнозирования и то на больших таймфреймах (ТФ) — от дневных и более. Использование паттернов свечного анализа на меньших ТФ весьма сильно снижает вероятность их реализации до 50%, то есть 50 на 50, а это в принципе сводит такой анализ в угадывание. С развитием изучения графиков развивались развивались различные теории их изучения, которые были обобщены и выделены в технический анализ. Уровень прогнозирования такого ТА был низким, но то, что знание даже такого ТА давало больше вероятности в прогнозировании, чем фифти-фифти, очень скоро стало популярным среди трейдеров. Но с этой популярностью у ТА было много противников, которые считали, что фундаментальные знания и их использование дает более точные прогнозы. И они принципиально имели на то право так утверждать. Очень скоро подходы в прогнозировании цены на биржи были разбиты на 2 лагеря: сторонники ТА и ФА (фундаментального анализа). ФА в своей основе полагается на основные макроэкономические показатели что по по предприятию (бухгалтерская отчетность), что отрасли этого предприятия, так и макроэкономике. Принципиально сторонники ФА более могли бы более точно прогнозировать, но дело в том, что практически абсолютному большинству трейдеров данные ФА не доступны и носят название инсайд.  Именно факты про владение инсайдом породили много историй о быстром обогащении трейдеров, писалось много книг, снималось фильмов. Все понимают что такое инсайд и понимают что он сравним с большим выигрышем в лотерею, который дан только единицам. Так возникли гэпы с большим диапазоном движения цены в малую единицу времени.

( Читать дальше )

Написал на досуге по просьбе одного из участников смартлаба индикатор корреляции.
Индикатор простенький, считает коэффициент корреляции Пирсона
для двух выбранных инструментов на заданном таймфрейме.
Выкладываю исходный код. Может кому то пригодится.

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Как запустить и настроить:


Архив исходника на QLua: https://yadi.sk/d/OxDvAekV3PLn2z

( Читать дальше )

В книге «Боллинджер о лентах Боллинджера» столкнулся с неким ценовым фильтром:

Практически все фигуры цен акций можно аккуратно классифицировать с помощью простого инструмента — ценового фильтра. При этом подходе на графике соединяются точки максимумов и минимумов, когда колебания между точками превышают определенное число пунктов или, более полезно, определенный процент.

В квике такого нет? Может где-то выложен и как называется? Zigzag похоже или что-то типа того 

Всем привет.

Я писал для себя несколько индикаторов для Квика. Все они здесь - https://github.com/nick-nh/qlua.
Часть — подсмотренные и адаптированные идеи, часть сам писал. Никогда не думал их делать закрытыми.
Возможно, кому-то будут полезными.

Да простит меня Тимофей, дам ссылку на МФД, где я выкладывал их ранее c описанием.
forum.mfd.ru/forum/poster/?id=85696

Добрый день друзья!
Я снова рад вас видеть =)))

Сегодня поговорим о хлебе насущном паре доллар/рубль, о вражеской любимой валюте!
Также будет маленький бонус, но не торопите меня — всё по порядку.

Я взял пару с расчётом TOD.

«TOD» — расчеты проводятся в день заключения сделки (сокращение от англ. TODAY, т.е. СЕГОДНЯ), или «Т+0»

Месячный график доллар/рубль.




( Читать дальше )

Всем привет Уважаемые трейдеры!

Ищу индикатор PUT/Call Ratio для TOS.


Знаю, что во вкладке MarketWatch есть данные, которые обновляются в режиме реального времени. 

Но я хочу нанести данные значения на графики, подскажите как написать или может у кого-то есть готовые решения?

Не хотелось бы идти более сложным путем, Экспортировать данные в Excel и там уже строить график, макросы писать, задержки и прочее.


Спасибо за ранее и успехов в трейдинге!

Комплект индикаторов из серии «черпаем издалека и намазываем на график».

 

Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:

• типе владельца позиции (физическое или юридическое лицо),
• типе позиции (короткая или длинная)
• размере позиции в контрактах
• изменениям по отношению в предыдущему дню (в количестве контрактов и процентах)

 

Эта информация является официальной. Она не всегда совпадает с количеством открытых позиций, которые показывает терминал Quik. Вернее она всегда показывает немного больше открытых позиций, чем терминал. Как я понимаю, дело во внебиржевых сделках, которые в терминал не попадают.

Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )