маржин колл

Сентябрь 2008 года. Мировой экономический кризис уже начался, но Америка еще не знает, какая катастрофа ждет впереди, и только группа топ-менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт спасения. Это были самые страшные часы в их жизни…

Сотрудник одного из крупнейших инвестиционных банков с помощью новейшей программы рыночного анализа получает ошеломляющий прогноз — акции упадут, рынок рухнет, банк потеряет все. Утром следующего дня он попадает под сокращение и перед уходом передает флэшку с опасной информацией своему бывшему помощнику. К вечеру лучшие аналитики банка, проверив эти вычисления, осознали ужасную перспективу: крах неминуем. Теперь они стоят перед выбором: начать срочный сброс акций, что оставит и крупных акционеров во всем мире, и миллионы рядовых вкладчиков ни с чем — или ждать развития событий, что чревато потерей вообще всего. Решать нужно здесь и сейчас. На кону — огромные деньги и будущее каждого. В эту ночь у риска нет предела…

нет, они хотят, чтобы я мучился, эти извращенцы хотят, чтобы я платил, платил за свою собственную боль. Я впервые в жизни становлюсь жертвой таких зверских опытов. Каждый раз, когда я об этом думаю, во мне что-то умирает. Я всегда утверждал, что просто так никогда и никому не сдамся, что меня скорее разорвут на куски, чем подомнут, и, вот я сломлен, они нашли мое слабое место: застигли врасплох, поймали на мушку, задели за живое. Я одной ногой стою в могиле, но обеими руками вцепился в гроб. Я спекся, сдулся… Воткните в меня вилку и посмотрите — потечет ли кровь. Я словно в гипнозе застрял где-то между молотом и наковальней. Я выпал из реального мира! Больше всего на свете я хочу, чтобы меня оставили в покое…

     Навеяло постом http://smart-lab.ru/blog/80684.php
     Хочу рассказать собственную историю в ключе  «Чем меньше женщину мы больше, тем больше меньше она нас».
     Мысленно возвращаюсь в 2011 год, август месяц, рынок Forex, депозит ~200 долларов, плечо до 500.  Все лето я нигде не работал — много отдыхал  после продуктивного учебного года в институте. На свободные деньги открываю счет в одном из ДЦ и начинаю неспешно торговать. Преимущественно бессистемно и на все плечи. Алгоритм был таков: вижу уже прошедшее крупное движение и наинаю набирать позицию в ожидании разворота. 
     Итак вот я открываю первую серию сделок и уезжаю к друзьям на дачу. Кстати-да, я как истинный «true-трейдер» обладаю КПК на WM6 и безлимитным интернетом от МТС. Так вот управление капиталом, рисками, сделками я осуществляю пару раз в день, между очередными пьянками-гулянками, в 3-дюймовый экраник, с иногда обрывающимся интернетом. И знаете что? За неделю мои 200$ уже превратились в 450$. «Превратились» и «выйграл» действительно наиболее подходящие для этого слова.

( Читать дальше )

Много ли шорта в рынке?
Как там дела с маржинколами по шортам?
Далеко ли еще до них?
Много маржи у шортистов?

Судя по ОИ, если маржины и будут, то где-нить к 150000 по Ри.

upd. А притоки кто-нить видит вообще? 

Смотря, как сегодня резво летит НЛМК прихожу к выводу кого-то заперли в шорте и усиленно тащат на колл. Мой брокер уже в шорт эту папиру не даёт.

Рынок без откатов прошел 10к и опять на смартлабе появились темы о маржин коллах. Еще через 10к скорее всего будут темы о сливах. Я не буду обсуждать корректность торговли без стопов.

Я хочу показать один из многих методов, которые эффективно позвляют избегать подобных ситуаций, даже если у вас проблемы с психологией, нет дисциплины, вы любите поспать до обеда, или вообще вы склонны выключать терминал, если убыток >10% с мыслями «гори всё адским агнем, рынок точно должен развернуться в мою сторону».

Предположим у меня есть мнение, что рынок точно должен пойти вниз. Это верняк, европа банкрот, ну сто пудово вниз, вася пупкин обещал и т.п.
Продать фьюч? А если ложный вынос вверх? А если стоп выбьет? Длинный стоп?, так и его может выбить, а потом вниз. А без стопа? Стопы для трусов, это же верняк!
Чтобы не оплашать в этой ситуации при любом раскладе, можно сделать например вот так:

( Читать дальше )

Честно признаюсь, я заигрался. Вошёл в позу на все плечи. ГО уже в минусе. Думаю завтра у меня будет маржинколл. Если ГО в минусе, то значит всё маржинколл? При скольки процентах он наступает?
Как приготовиться к первому маржинколлу? Напиться и забыться? Как пережить потерю? Уже несколько раз на все плечи входил, но правда везло, отпускало и я сразу же выходил в безубыток, сейчас уже минус два процента от точки входа. :( Думаю пока не накажет меня, то так и буду играться. Слабохарактерный и жадный я. Не могу остановиться. Стопы не поставил и теперь то ли крыть большой убыток, то ли ждать пока в безубыток придёт.
 
 

За последние пару дней появилось несколько постов от тех, кому постучался дядя Коля… Что собственно и сподвигло меня написать данный пост.
  Главной причиной был пятничный гэп и последующий рост. Отсюда можно сделать вывод, что те, у кого обнулился счет были в шортах с плечем близким к максимальному. А вот это одна из самых больших ошибок. Торговать с максимальным плечем могут себе позволить люди, который пол жизни уже провели на рынке, и делают они это очень редко, и в очень специфичных ситуациях, и когда есть уже довольно большая бумажная прибль.
  Поехали дальше. Есть очень хороший метод, который поможет снизить плечо. Какждый раз при открытии позиции спрашивайте себя «А с каким бы я плечом открыл эту позицию если бы мой счет был в 100 раз больше чем сейчас и вообще открыл бы я эту позицию?» Дело в том, что многим не жалко потерять те 100000 рублей которые у него на счету, зато если зайти на них десятым плечом и поймать хорошую движуху то сразу можно удвоить, а то и утроить счет. Допустим вам повезло и вы это сделали. Но это совершенно не говорит о том, что вы научились торговать. А что вы будете делать если у вас в управлении появится десять лямов? Врядли входить десятым плечом. Меняется только сумма денег, а принципы торговли остаются.Поэтому первостепенная задача состоит в том, что бы научится стабильно зарабатывать максимум со вторым плечем, а лучше даже  без него, реже дядя Коля будет в гости заходить.
  Пришла в голову интересная аналогия: Когда вы покупаете автомобиль и у него не спидометре максимальная скорость 220 км/ч вы же не едите сразу с места все 220, потому что вы понимаете чем это закончится…