мировые рынки

С учетом утреннего сегодняшнего роста.

Собственно, с рынком США наблюдается практически нулевая корреляция (-0,1). А все наши взгляды обращены на середину Поднебесной Земли. 

по РФ лонги держу по РТС.
115  и 120 готов похеджить, с целями пока неясно, как пойдет.

по мировым рынкам, коротко — зимой ждал выноса и затем к весне корректоза. В итоге получилось 3 месяца  пилы и боковика. думаю в них расстаяло напряжение тренда, и рынки пойдут выше. Получили корректоз в виде отдыха.
Действительно сильный корректоз откладывается… на лето или конец лета.
Пока такой сценарий, жду оживления по американским индексам и полезу в лонги. DAX и IBEX тоже весьма перспективно вверх смотрятся.
Кстати Испания по началу года вылезла уже на плюсовой ВВП, а Португалия сказала что европомощь им больше не нужна, сами едут. К слову португесы первые по темпам роста в ЕС в первом квартале (если не путаю фреймы). 

По РФ рынку — отшортить от 120К фьючерс на РТС не удалось — повыносили.
А вот взять лонг удалось — хорошая поза, средняя входа около 107 000 получилась.
Изначально планировался сбер в лонг, но RI как-то техничнее показался.

По РФ рынку главный риск — это открытый военный конфликт, пока никакого развития не получил. Вторая порция санкций оказалась довольно вегитарианской, нефть уровни держит.
По Макроэкономике оптимистичных перспектив нет, но чисто технически рынок видимо настроился закрыть крымский гэп. Поработаю лонги.


По мировым рынкам  - cash. По фонде с НГ никаких внятных трейдов, комоды тоже кто куда.
Из комодов серебро надо караулить — село на многомесячный уровень, возможен пробой.
Из фондовых вверх смотрится Nasdaq, DAX, Ibex, но пусть сначала выдут из консолидации. 

Снизил количество операций.  Что-то повсюду тренды меняются, и на комодах и на фонде.

По РФ шорты по 117 отстопились, новая проба от 120 RIM.
Сбер откусываю лонгами понемногу.

В апреле будет две хорошие возможности IMO: коррекция по RIM 10-15К п. И лонг сбера на закрытие гэпа от 90 (если конечно оптимизм сохранится в целом).



По Nasdaq шорты отфиксил и взял лонги. пока все по 4H. 

шорт Nasdaq усилил. 
операция по 4часам, но вообще чего-то там зреет покрупнее. Ниже 3600 Nasdaq100 быки явно нервничают.

по РФ возобновил шорты фьюча на РТС. всплески вверх хеджирую лонгом сбера.

в целом жду что из зоны 115-117 отвалимся на на 105-104. Это при нейтральном новостном и внешнем фоне, просто в рамках болтанки.
Перевернутая голова-плечи как-то загасилась походу.

Вообще шансы у новостного фона стать негативным велики, но это уж экстра -мани будут.

РФ рынок достаточно крепкий (или безразличный) оказался в целом.
3 марта было трудно представить что месяц будет кончаться около 1200 ртс, а вот же..
Если все-таки вверх — то точно лонг Сбер.

 

по комодам держу шорт нефть  (light).
операция по 4 часам, но есть потенциал перевести на дневки и подержать среднесрочно.
по неделькам картина шортовая, на РФ реакции мало, да и ставка.


по индексам пустой, DAX отработал 4H четко по лану, но к сожалению без меня.

главная задача — взять хороший лонг по Nasdaq, весна там будет жаркой.
на той неделе ставка ФРС очередная.

 

по РФ шорты держу и чуть нарастил.
собственно дипломатическое решение сорвалось за выходные.
Россия гнет свою линию, Запад свою. Керри даже не приехал.
Сегодня было совещание по санкциям в Лондоне, ждем новостей до конца недели.

По западным рынкам оказался в кэше по 4 часам на индексах, а по дням не удалось зайти в среднесрочный лонг — не дали хороших цен.

Комоды как-то все затаились. Только кофе пошел выше 200, просто вау.
Сахар тоже силен, но в него непросто зайти, колбасит.

Общее настроение — вверх. 

По РФ — локально путин успокоил рынки, среднесрочно ничего не поменялось. неопределенности много.
Шорты держу, но без добавок .
Реакция сегодняшняя не понравилась — излишне оптимистично, поэтому добавки опасны. От маржинов цены отбились. кстати повышение Го (как и в 2008) может сыграть злую шутку с регулятором — уменьшение ликвидности при увеличении новостных поводов приведет к увеличению (а не уменьшению) волы. То что вчерашнее журналисты назвали «истерикой» еще пока цветочки.

Тут самое важное: повышение ставки ЦБ и на межбанке. Крах происходит не по новостям, а по необходимости, когда продают все, т.к. нужны наличные.

В среднесроке дисконт по войне сохранится, а перспективы экономики итак были плохие, и еще ухудшились.

По мировым рынкам — к огромному сожалению шорт DAX пришлось сдать. Очень сильный оптимизм сегдня, и волатильность раза в 3 больше нормальной второй день подряд. Эх, красиво шел, технично.

По комодам пустой — лонг кофе не удалось удержать, а позже оно пошло к целям — думаю около 200.

Пока самое интересное у амеров — там быки просто рвут любое снижение. Расчитываю, что переходим в весенний резкий рост. 

Решение Путиным принято:

Есть шорт по РТС — его пока подержу.
Девальвация рубля продолжится.
Нефть наверное подскочит.
Европейские индексы точно должны отреагировать — особено DAX, там поставки газа и тп.

Обама свою позицию коротко обозначил в пятницу.

Очень уж серъезных последствий по фонде не жду, но прокатимся вниз я думаю, а дальше смотря как пойдет развитие событий. 

По рынку держу шорт DAX по 4H. с третьего раза нормально зашел, волатилит сильно.
Эту операцию в б\у пока вывел. По целям неясно.
Из комодов есть лонг кофе (снова) и сахара долгосрок.

По РФ есть один счет под управлением — там шорт РТС держу и буду держать еще долго видимо.
Незнаю как из РФ, а из европы взгляд по СМИ идет, что Россия полностью готовится к войне.
Соответственно рублю и фонде хорошо не будет.
Нерезидентов может и мало на рынке, но даже просто зайти и пошортить РФ сейчас вполне выгодно.
Если уж Темплтон активно в украинских облигациях шурует, то я думаю и раше достанется чуточку внимания ))