нефть BRENT

Итак, для тех, кто привык играть на длинную дистанцию и ещё не открылся, ситуация сейчас складывается не самая лучшая. Понятно, что открываться надо было на отскоке от нижней границы пучка долгосрочных средних(2 синяя). К тому же, близость к психологическому уровню (80), уже привела к потере моментума( ADX под графиком). По аналогии, на краткосрок нужно было открываться на нижней границе пучка краткосрочных средних(4 синяя). Т.е., и в этом смысле, имеем небольшое запоздание. Но, при всём при этом, судя по цвету пучков, ап-тренд сохраняется, а пониженная волатильность позволяет нам поставить близкий стоп- приказ. В данный момент, происходит небольшая коррекция- думаю, что это волна 2(5). Вообще-то, на пятую волну я играть не люблю: обычно, она короткая и ненадёжная(часто бывает усечённая). В этом смысле, предпочитаю третью. Вместе с тем, я верю, что если открыть нефть сегодня, то есть неплохие шансы в ближайшие дни передвинуть стоп в безубыточность. А это в нашем деле- главное.

На графике.

На желтую волну не обращайте внимая это я для себя так разметил
реально волна А будет иметь форму 3-3-5
Вторую тройку практически завершили

Более подробно написано в моем telegram канале, см профиль

Цель почти достигнут, как думаете нефть повернёт от 79?
Какие мысли?

На графике.

Не хотел ничего писать, но прочитал пост коллеги по опционной торговле про нефтяные зигзаги https://smart-lab.ru/blog/478950.php.

Сразу возникла  ассоциация:

Действительно, зачем эти странные зигзаги, скатывающие к продаже не покрытых опционов, росту ГО и риску маржин-кола? Не хватает в организме адреналина? Может пора перейти на спреды или железные кондоры?

Берите пример с умудренного жизнью пенсионера, пока есть такая возможность.

Нефтью спекулировать не люблю, больно быстрая волатильная. Но предыдущая экспирация (BRN8) закончилась успешно,  5% к ГО. Открывал железный кондор, объемом 100 контрактов каждого опциона: путы 74/73, коллы 82/83. Слегка потерял на хедже, но меньше, чем в нынешнею экспирацию BRM8.

В этот раз перемудрил. Открыл сначала пут спред, хеджировав его фьючом.

( Читать дальше )

с 11.04.2018 формируется симметричный «Треугольник» на паре доллар рубль. Если до 16.06.2018 произойдёт пробой вверх или вниз фигуры, то следует ожидать дальнейшего движения в ту же сторону на высоту фигуры 5,2. Стоп по уровню противоположной стороны треугольника. 
Предыдущая идея о вымпеле, пожалуй, не реализуется, так как «вымпел» слишком растянулся по времени. 
Вероятнее, что прорыв будет вверх, чем вниз.
Хотя не исключено, что реализуется «Вымпел» и высота фигуры будет тогда- 9,4

На графике.

Доллар рубль дает четко всем понять, что он готов к новой волне роста. 
Вероятно уже в середине июня 10-15 числах мы увидим прорыв вверх, ретест уровня 65р и возможное обновление локального максимума.

На графике. 

Моя логика здесь простая: мы уже находимся на уверенном ап-тренде. Этот вывод я сделал на основании того, что боковик, который наблюдался по этой паре где-то с марта 2017 года, уверенно пробит. Его длительность даёт нам основание делать предположения о продолжительности подъёма. Конкретно, на данном участке, происходит следующее: вначале, цена на доллар рубль слишком удалилась от своих средних(красная стрелка+ зелёные линии). Сейчас же, ситуция нормализовалась. Цена зашла в «область покупки»(фиолетовый цвет между средними) и начала разворот. Дополнительная зацепка тут- это Точка Пивот(ярко зелёная линия). Кроме этого, стоит обратить внимание, что MACD перестал выдавать голубые «медвежьи» свечи и уже перешёл на нейтральные. Волатильность здесь, пока, низкая, смысловый точки- тоже под боком. Так что можно осторожно, без фанатизма, начать открывать лонги.

На графике.

При пробое полотнища вымпела на паре доллар рубль вверх до 13 июня 2018, следует ожидать дальнейшего движения в ту же сторону на высоту древка (7,5-8,6). Стоп по уровню противоположной стороны полотнища в момент пробоя

Американские индексы завершили день небольшим снижением, принципиальных изменений в ситуации на рынке нет.

В Азии продажи доминируют, производственный индекс деловой активности Японии вышел хуже ожиданий.

На рынке суверенных бондов ситуация стабильная, знаковых изменений нет, доходность по американским 10-летним UST остаётся чуть выше 3,0%. Сегодня вечером будут представлены протоколы заседания FOMC, которые могут уверить рынки в правильности закладывания долгосрочных ожиданий роста ставки.

Нефть попробовала снова протестировать $80 за баррель Brent, продажи там были оправданы и теперь котировки находятся на доллар ниже. Данные по запасам от API играют на руку продавцам. Кроме того, возвращение контанго на ближнем участке фьючерсов и активный рост дальних форвардов делают ситуацию для медведей более комфортном в смысле стоимости долгосрочного поддержания коротких позиций.

Драгметаллы в боковике, промышленные металлы также без выраженной динамики. Продовольствие в плюсе.

( Читать дальше )