объем торгов

Добрый день, всем!
Вот тихо сижу и охреневаю, на Rim 3 на 2-часовике объем 47 тыс. контрактов, у нас что, все уже в отпуска что-ли ушли.

всем привет!

новая тема для обсуджения со смартлабовцами-опционщиками )

Пришла такая мысль

предположим, есть большая лонговая опционная позиция с гаммой на 10 пунктов=1. Тогда получается, что даже если рынок стоит на месте (спрэд остается неизменным), держатель такой позиции может хеджироваться — продавать по офферу, покупать по биду (предположим, спрэд минимально возможный — 10 пунктов — который сам хеджер и удерживает). Если опустить комиссии, то финансовый результат такой стратегии будет зависеть напрямую от объема торгов, а точнее — от количества сделок покупки по офферу и продажи по биду. Соответственно, уже не важно насколько движется рынок, важна только интенсивность торгов. Интенсивность высокая — хеджер зарабатывает. Интенсивность низкая — хеджер теряет.
С этой точки зрения прогнозирование IV сводится к прогнозированию объема торгов по базовому активу.

Отсюда интересно подумать над следующим.

Объем торгов обычно значительно возрастает при направленных движениях, пробоях уровней. При этом IV на опционах как правило растет при снижении и падает при росте. Но ведь с точки зрения нашего гипотетического хеджера рост или падение — не важно, важна только интенсивность торгов.

( Читать дальше )

Сегодняшний объём торгов (если считать по лотам) в «Мечеле» максимальный за 3 года и сегодняшняя динамика впечатляет +10 %
График дневка
 
График за день 5 минутка
 


( Читать дальше )

недавно кто-то привёл какие-то унылые данные, что с объёмами торгов всё хуже и хуже на фортс. А тут смотрю — позитив:
http://rts.micex.ru/n388/?nt=101