опционы

Появилось время поговорить о нашей стратегии подробнее, учитывая опыт реальной торговли. Сравним реальность со стресс-тестами и обсудим риски. 

Для начала давайте взглянем на показатели нашего портфеля:

В предыдущих постах я уже рассказывал про коэффициенты, так что не буду их описывать сейчас. График показывает, что происходило с условной 1.000 долларов, вложенной в портфель 22.09.21.

На графике видны две волны нашей торговли. Первая волна 22.09.21 — 04.11.21. Затем три недели мы ждали коррекции — и новая волна с 26.11.21 по 07.12.21. 

Вы видите, что мы кардинально переработали идею хеджей. Если в первую волну просадка была 28.2%, то во вторую около 7%.

Кстати, про 7%. 

В пятницу, 03.12.21 я привычно пролистывал свою рутинную ежедневную сотню новостей и наткнулся на 

Коллеги, приветствую!

Допустим есть предприниматель использующий для своей продукции пиломатериалы. Если посмотреть Lumber futures, то он с ноября без ста с лишним баксов вырос в 2 раза. И без откатов. Риска для производителя их есть у нас в удорожании конечного продукта, что неизменно приведет к падению спроса. Но если контракты заключались в ноябре и по тем ценам, можно предугадать недополучение прибыли.

Один из вариантов КАК не терять прибыль?

И второй — если прогнозируем падение стоимости пиломатериалов, то даже по ценам ноября переплачивать никто не захочет. Ну гипотетически.)

Для первого варианта можно пипсовать фьючерсом, хотя некоторые эксперты говорят о не ликвидном рынке, да и движения в основном гэповые, тогда остается торговать опционы?! Продавать путы и покупать коллы? Как вариант..

Со вторым вариантом при текущей цене лучше покупать путы где нибудь близко к вне денег ближе к экспире 16 января можно коллов попродавать.

В общем теряюсь в раскладах! Буду благодарен за возможные варианты в комментах.

Данке шон

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль smart-lab.ru/blog/719482.php

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ПЕРВАЯ СТРАТЕГИЯ: Для тех, кто хочет иметь в среднем 400-500% за 10 лет.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 42054 доллара.

Продаем слепо месячные спреды с разницей в 500 долларов. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 12000 долларов, с риском 10% их потерять. Но держать 12000 на счету- это неправильно, ведь 10800 из них понадобятся лишь в 50% случаев. Поэтому, проще потратить эти 11400 на другой бизнес или положить на депозит. Пока хватит и 600.