опционы

Добрый день. Такая проблема возникла...
Торгую опционами на RTS. сегодня 17.11.20
Открыл опционы на мартовский фьючерс, а там теоретические цены в квике совсем не укладываются в голове.

вот опционы на 18.03.21

… теоретические цены кажутся вполне реальными. 
А вот доска на 18.02.21...


( Читать дальше )

Интрадей (РИ)..
Сделки:

Сбер:


( Читать дальше )

14.11.2020 прошла очередная конференция на тему опционы, у нас в гостях был достаточно опытный трейдер по торговле опционами на товарном рынке CME, Андрей Кузнецов. На этой встрече мы познакомились что такое опционы и как ими торгуют на бирже, какова их возможная прибыль и какие риски нужно ожидать.

Коллеги, всем добра! Материал ориентирован на пользователей программы OW. Друзья, хочу показать одну довольно сильную фишечку программы. Правда, разработчики ее выпилили в одном из недавних рестайлингов своего ПО, мотивирую тем что за все время функционирования программы она не была ни разу востребована пользователями, выплеснув тем самым с грязной водой крепкого розовощекого ребенка ). Однако в крайних обновлениях все было возвращено. Отсюда делаю вывод, что люди просто не в курсе что у них в руках и какие это дает дополнительные возможности, посему сейчас покажу, многим может пригодиться.

В качестве демонстрационного материала материала давайте возьмем сборку календарей, там эта функция отрабатывает эффективно, какие-то дополнительные возможности уже каждый определит сам для себя. Идея следующая. Все опытные календарщики знают, что отрисованный календарный профиль не стационарен и может изменяться при изменении той же волатильность (как правило, такие профиля отрисовываются на дату экспирации ближних сроков, что логично). Хотя периодически встречаю восторги по поводу того, что кому-то удалось построить на календарях чуть ли не безубыточную конструкцию – вот же, по профиле нет убытка! Причем, что странно, этим грешат не только неофиты опционной торговли, но и опытные гуры (видел подобный подход у того же Дена Шеридана в сворованном из интернета его обучающем ролике )) Чел там реально радовался, какой у него тайный грааль на календаре, купив три дальних срока и продав один ближний, и как он этим делится со своими учениками, а остальные будут сосать кеглю).

( Читать дальше )

Просадка по РИ..
Ришку захеджил утром 127500 коллами..

Сделки:



( Читать дальше )

 Ну вот моя торговая система спустя 2 месяца начала наливаться прибылью.

smart-lab.ru/blog/656336.php


 Кратко суть стратегии:

Ждем откат от хая и начало отскока. Покупаем(продаем) квартальные Call +-5000-10000 от БА, ждем завершения движения продаем Call(put если поза на шорт) на один страйк ниже, меньшее количество. Ну а дальше вариации, можно обнулить левый край как сделал я, можно просто ждать)))


Цель моя на экспирацию или до 140.000 по РТС. Там на задерге буду делать шортовую позицию на квартальных 18.03. Думаю там тоже удасться прокатиться.  В любом случае это практически без проигрышная стратегия



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Стратегия торгует волатильность — не направление. Направление цены не важно!

Сразу скажу — палить буду только часть грааля. Хотя и самую важную в этой стратегии.

Почему не боюсь запалить грааль, и зачем его специально палю:
— Необходимы специалисты, имеющие способность к главному прогнозу в данной стратегии (прогноз волатильности)
— Дополнительная масса денег, торгуемая по данной стратегии, только повысит доходность стратегии
— И убеждён, одна голова хорошо — много лучше

ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ в стратегии:
— Насколько минимально/максимально пройдет цена актива внутри дня

Ниже будут даны бэктесты стратегии при правильных прогнозах (с 18.09.2020 по 13.11.2020 фьючерсы). Бэктесты соответствуют действительности (сверено с реальными торгами на ВТБ). Бэктесты проводились и на других периодах и других инструментах. Не зависит от инструмента, в каждом инструменте есть пороговые значения ухода цены.

( Читать дальше )

Интрадей..
Снова стоим топчемся..
Сделки:

Общие позиции:


( Читать дальше )

Я знаю, что раз опционы колл со страйком 77250 не исполнились, то биржа использовала для опционов  не цену закрытия Си, а  другую цену и эта другая цена меньше 77250. На сайте биржи эта другая цена называется расчетная цена фьючерса.
Итак, первый вывод-сегодня расчетная цена фьючерса Си МЕНЬШЕ 77250. Поэтому опционы калл со страйком 77250 не исполнились.
Второй вывод-биржа посчитала эту расчетную цену фьючерса и сохранила в тайне!? Я не смог найти на сайте биржи какое значение расчетной цены фьючерса Си.
Есть здесь представители биржи? Почему вы не сообщаете перед клирингом расчетную цену фьючерса Си. Хотя бы за 5 мин до окончания дневной сессии. Или сообщаете и тогда где это можно увидеть?
Это касается только недельных и месячных опционов. Для квартальных опционов клиенты знают фиксинг за полтора часа до дневного клиринга.