опционы

выход: CELG call 165 week 1.55(-11%)( вход 1.74 07.01.14)(18:41 мск) опубликовано 18:57
вход: CSIQ put 38 jan 1.80 (18:47 мск, цена акции — 37.86) опубликовано 18:57
выход: GE call 26 jan 1.3(-16%)( вход 1.55 07.01.14)(18:49 мск) опубликовано 18:57
вход: HTZ call 28 jan 0.55 (19:25 мск, цена акции — 27.82)(большой объём в страйке) опубликовано 20:01
выход: CSIQ put 38 jan 1.5(-16%)( вход 1.80 08.01.14)(19:30 мск) опубликовано 20:01
вход: TWTR call 61 week 1.85 (19:47 мск, цена акции — 60.84) опубликовано 20:01
выход: GILD call 72.5 jan 2.2(+7%)( вход 2.05 07.01.14)(20:03 мск) опубликовано 20:40
вход: GME call 47 jan 1.0(20:14 мск, цена акции — 44.95) опубликовано 20:40
вход: BBY call 40 jan 1.13(20:16 мск, цена акции — 38.58) опубликовано 20:40
вход: XME call 41 jan 0.9(20:19 мск, цена акции — 41.47) опубликовано 20:40
вход: M call 50 jan 1.95(20:22 мск, цена акции — 51.69) опубликовано 20:40
выход: SRPT call 18 jan 1.6(+3%)( вход 1.55 07.01.14)(20:37 мск) опубликовано 20:40
вход: 

( Читать дальше )

Всем доброго вечера и хорошего настроения!!!
Сегодня смотрим на покупку колов: ACAD, BBY, DG, FCX, GME, HTZ, M, MON, NFLX, S, X, TWTR, XME,VJET.
На покупку путов: CSIQ, LNG, YELP, YOKU.
Всем Green Trade!!!

на 07.01.2014 у меня есть следующие открытые позиции

открытые сделки:

купил $TWTR 68 call weeklies $2.20
купил %FEYE 60 call MONTLYS $2.00

Если вкратце, то ГО снизят не раньше дневного клиринга 14 января. Так что можно курить бамбучанского до старого-нового года… и даже будет еще полдня чтобы отойти:)


Начало тут.

На вопрос причем тут лимиты и все такое, получил ссылку на Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном рынке" приложение № Ф5
 
Читаем:
1.7.3. Клиринговый центр вправе увеличить лимиты колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге в вечернюю клиринговую сессию, увеличив минимальный базовый размер гарантийного обеспечения по данному фьючерсному контракту / данной Ценной бумаге, в следующих случаях:
1. не более чем за 5 (пять) торговых дней до последнего дня заключения фьючерсного контракта;
2. перед праздничными днями, когда торги Организатором торговли не проводятся в течение 3 (трех) и более дней подряд;
3. перед выходными (праздничными) днями, если хотя бы в один день, в который торги по фьючерсным контрактам не проводятся, предполагается проведение торгов на рынке базового актива фьючерсных контрактов.

( Читать дальше )

От биржи пришел ответ по поводу RIH4:

«Изменения ГО по данному инструменту не произошло, т.к. изменение цены РТС 6 января в промклиринге 4370, лимит 7230, поэтому ГО не уменьшилось (изменение/лимит=60%).»

выход: CTRP call 44 jan 2.3(+24%)( вход 1.85 06.01.14)(18:34 мск) опубликовано 18:56
выход: CHK call 25 jan 1.28(+11%)( вход 1.14 06.01.14)(18:46 мск) опубликовано 18:56
вход: TSLA call 150 week 1.65 (18:47 мск, цена акции — 146.47) опубликовано 18:56
вход: GE call 26 jan 1.55 (19:05 мск, цена акции — 27.45) опубликовано 19:17 
вход: ORCL call 37 week 0.72 (19:10 мск, цена акции — 37.62) опубликовано 19:17
вход: GILD call 72.5 jan 2.05 (19:11 мск, цена акции — 73.48) опубликовано 19:17
вход: ADBE call 57.5 jan 1.25 (19:35 мск, цена акции — 58.11) опубликовано 19:53
выход: TSLA call 150 week 2.65(+61%)( вход 1.65 07.01.14)(20:16 мск) опубликовано 20:43

( Читать дальше )

Всем доброго вечера и хорошего настроения!!!
Сегодня смотрим на покупку колов: ADBE, CRUS, CTXS, CLDX, DHI, DUST, EDC,FSLR, MPC, MU, SRPT, TSLA 
На покупку путов: P, SCTY, YOKU
Всем Green Trade!!!

Мегапоза в декабрь-135-пут на фРТС всем буквально плешь проела (здесь и далее тысячи опускаю для упрощения восприятия). Однако, сколько ни смотрел, нигде не видел подробного разбора позиции в ракурсе оценки её возможной результативности. Всё больше — охи, да ахи… А тем временем, тут много чего познавательного.
Во всяком случае, лично мне эта ситуация показалась настолько любопытной, что даже выделил на нее время, чтобы обсчитать её в цифрах. Интересна же она в первую очередь потому, что использовались путы вне денег, что вообще-то не практикуется в позициях подобного рода. Просто в силу очевидной неэффективности (в контексте схемы дельта-нейтральности) этих опционов до момента, пока они не войдут в деньги. Либо приходится принимать чрезмерный риск, что идёт вразрез с концепцией нейтральных по рынку стратегий.


( Читать дальше )

на 07.01.2014 у меня есть следующие открытые позиции