опционы

Добрый вечер, хотел бы проконсультироваться по поводу опционов.

У меня есть 4000 акций сбербанка прив. со средней ценой 260р. учитывая все геополитические риски, я хочу «застраховаться» от падения цены акций. Не с целью спекуляций, просто не люблю красные цифры в приложении брокера. В опционах на префки сбера самая дальняя дата — 15.06.2022. цена пут-опциона 960 рублей за 26 500 п. (за 100 акций, как я понимаю). Тоесть, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы зафиксировать цену 4000 акций по 265 р. на 16 июня, я должен купить 40 таких пут-опционов?

какие мои действия при достижении этой даты? Допустим, цена акций упала до 100р. Какие действия нужно совершить, чтобы мой контракт на продажу моих 4000 акций сработал?

или, например, геополитика успакаивается, акции ракетой летят вверх и мне не выгодно исполнять этот опцион. Могу ли я продать это право другому человеку? или просто оставить все как есть, потеряв 40*960 рублей?

какие еще могут быть подводные камни, где что-то может пойти не так?

Спасибо за ваши советы)

Вопрос, который не принято задавать своему брокеру.

Исходные условия

Два счёта, открытые у разных брокеров в разных странах на

a) одного и того же человека

b) двух разных людей

Задача

Аккуратно перелить часть средств с первого счёта на второй посредством биржевых сделок.

Причины

a)

— выравнивание балансов в соответствии с риск-лимитами на брокера/юрисдикцию
— ...
— оптимизация налогообложения

b)

— взаимозачёт
— ...
— какое ваше канцелярское дело?

Эволюция вариантов решения

1) Лонг+шорт ликвидного фьючерса «по рынку». Не прикопаешься, но нужно словить направленное движение цены.

2) То же, что [1], только через сведение своих заявок. Экономится спред и проскальзывание.

3) Продажа ликвидного опциона со второго счёта на первый по теоретической цене. Законно, но нужно знать запрещённое направление рынка.

4) То же, что [3], только цена сделки на X больше теоретической. Как правило, опционные ММ-роботы так и работают, получая X прибыли в первый же клиринг.

( Читать дальше )

Даже после коррекции  акций технологических компаний и роста доходности по казначейским облигациям США инвесторы по-прежнему не понимают рисков, на которые они идут на рынках акций и долговых обязательств. Цены на активы сильно завышены после нескольких лет низких процентных ставок и политики количественного смягчения (QE). «Сейчас полностью отсутствует понимание, насколько опасен рынок»

Шпицнагель — не единственный, кто считает, что цены на активы сильно завышены. В январе основатель инвестиционной компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. Джереми Грэнтэм сообщил, что на рынке акций сформировался «суперпузырь», и с ноября 2021 года на рынке уже происходит обвал. Грэнтэм возлагает вину за пузыри в основном на плохую денежно-кредитную политику.

По мнению Грэнтэма, точно так же, как это было во время краха рынка в 1929 году, краха доткомов 2000 года и во время финансового кризиса 2008 года, этот пузырь лопнет, вернув индексы к статистическим нормам, а возможно, и на более низкие уровни. Грэнтэм допустил падение индекса S&P 500 до уровня 2500 пунктов. Он посоветовал избавляться от акций США, держать в портфеле товарные активы и золото, а также немного денежных средств.

( Читать дальше )

Всех приветствую.

На ранее утро у нас слабонегативный внешний фон, который в данной ситуации мало что значит. Нефть в лёгком минусе, но она выше 91. Американцы в лёгком минусе, но вчера они сделали большую дневную свечу наверх и выше чем были на закрытие нашей основной сессии.

 

У меня бычка конкретно американского рынка сейчас вызывает большие вопросы. Недопонимаю её в моменте.

Так же достаточно слаб у нас доллар в мире в последние дни, евро после ралли вызванного итогами заседания ЕЦБ и пресс конференции Лагард всё ещё висит на хаях своего отскока и ведёт себя достаточно сильно:

( Читать дальше )

Предыдущая тема smart-lab.ru/blog/765041.php
Итак, мартин снова приносит прибыль. В этот раз своп 2.94 и сама прибыль в 50.09. Это в общем дает профит на 53.03 доллара. Прибавляем к предыдущему плюсу в 996.56. Равняется 1049.59. Что весьма прекрасно, учитывая, что у нас депозит пока был 7000. Уменьшаем депозит до 3000. Остальные можно положить на депозит, ведь они тут в 90% случаев будут лежать без дела. Можно, например, отправить их на покрытую продажу долларрубля. Не забывайте, что за торговлей можно следить тут:

Для биткоина:

Your forex demo account is opened.

Account number:

64996965

Investor password:

WjLv05ts

Server:

InstaForex-1Demo.com

Your login and password were sent to your email address. Note that your password and login will work with MetaTrader 4 only.

&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=45

У каких брокеров в приложении есть возможность торговать ОЦИОНАМИ?

Есть в интернете великолепный ресурс по опционным Greeks «en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)» — почему то всю строку не захватывает. Применяйте Copy/Paste

И каждый раз когда я захожу на этот сайт, как всегда медленно и печально,  меня посещает одна и та же мысль, что чего-то на нем не хватает.

Но недавно я понял что именно. В таблице Греков есть дыры и из них тянет сквозняком.

А в конце абзаца под таблицей  есть фраза:

Three places in the table are not occupied, because the respective quantities have not yet been defined in the financial literature.

Не все ячейки матрицы заняты, потому что не определены в финансовой литературе.

Ё К Л М Н. Столько лет торгуем опционы и не все ячейки заполнены.

V — Fair Value опциона. 

Как видно в столбце Theta нет сразу двух Греков.

Давайте их придумаем и воспроизведем сами. А что, а вдруг.

1. dTheta/dT == d2V/dT2 — аналог Gamma = dDelta/dS == d2V/dS2

2. d2Theta/dT2 == d3V/dT3 — аналог Speed = dGamma/dS == d3V/dS3

Дадим им названия, которые как то должны ассоциироваться со временем Time. Theta связана со временем.

( Читать дальше )

В продолжение вчерашнег поста https://smart-lab.ru/blog/copypaste/764899.php#comment13665352
 
В нашем скайп-чате выложили презентацию по опционам на акции... 
Вот некоторые фрагменты… Хотелось бы услышать разные мнения....

В преддверии релиза Spectra 7.0, планируемого к запуску в промышленную эксплуатацию в апреле 2022 года, предлагаем вам ознакомиться с основным изменением в составе релиза: поддержка торгов опционами на акции на срочном рынке.

Обращаем ваше внимание, что данное описание изменений является предварительным, финальная версия может претерпеть незначительные доработки. Подробное описание приведено в приложенном файле.

Финальная версия изменений и обновление тестового полигона T1 до версии Spectra 7.0 ожидается в феврале 2022 года.

Список изменений в версии 7.0 по Опционам на акции Обращаем Ваше внимание, что приведенный анонс изменений, касающихся введения опционов на акции, является предварительным и описанные ниже кейсы могут претерпеть изменения в процессе разработки.

( Читать дальше )

На дня Мосбиржа анонсировала запуск запуск новых фьючерсов и опционов на акции и другие БА.

В контексте расширения торгуемой продуктовой линейки на FORTS возникает закономерный вопрос — а почему биржа не запускает ПОСТАВОЧНЫЙ фьючерс и опцион на 1000$ и евро?

В качестве БА наличную валюту принимают очень немногие брокеры.

А ведь это привело бы к повышению ликвидности и оборота  всех валютных деривативов на  FORTS.

Поделитесь своим мнением -  лично вам интересен такой инструмент? 

Может,  и сама биржа ответит о перспективах такой инициативы?

Итак, у нас прекрасные результаты на биткоине. На рисунке все видно. Да и выше выкладывал номер счета и инвесторский пароль, чтобы читатели могли следить за этим прекрасным и доходным видом мартингейла. Заработали 996.56 долларов на депозит 7000 долларов. Но можно и на центовом счете положить 7000 центов и получить 996.56 центов. Это отличный результат. Кстати, выше полностью расписана эта система мартина.
Покупаем 0.0001 лота- 42006.07- тейк на 45000. Риск 4.3 доллара.
Покупаем 0.0002 лота- 35000- тейк на 40000. Риск 7 (+4.3)= 11.3.
Покупаем 0.0006 лота- 30000- тейк на 35000. Риск 18 (+11.3)= 29.3.
Покупаем 0.0018 лота- 25000- тейк на 30000. Риск 45 (+29.3)= 74.3.
Покупаем 0.0054 лота- 20000- тейк на 25000. Риск 108 (+74.3)= 182.3.
Покупаем 0.0161 лота- 15000- тейк на 20000. Риск 241.5 (+182.3)= 423.8.