опционы

Наш новый ролик — это перевод статьи с сайта IBD (investors business daily). Материал довольно интересный и полезный. Но неполный, явно риски преуменьшены… Интересен он именно тем, что использование опционов ориентировано на конкретные обстоятельства и сроки. Ни один вид ТА никогда не акцентирует внимание на конкретных датах, в то время как опционы жестко привязаны к дате экспирации и к конкретным обстоятельствам и событиям внутри компании -эмитента. А вот в чем состоит подвох, разберем в конце ролика. Для нас в РФ с маржируемыми опционами риски гораздо более очевидны, чем в Америке в их опционной песочнице. Немаржируемые опционы в Америке для трейдеров из России — это детский сад. Автор статьи предлагает использовать скачок волы для формирования позиции кондор… по сути продать два разнонаправленных спреда. В преддверии длинных рождественских праздников это вполне неплохая стратегия. Для тех кто торгует на российском рынке эта статья тоже интересна, поскольку и у нас волатильность неплохо подбросили и нам тоже предстоят длинные каникулы, а это лучшее время для продаж опционов. Сделка рассчитана по ценам в среду 01.12… и еще надо обратить внимание насколько выше волатильность на американских акциях по сравнению с остальными акциями во всем мире. Это следствие активности торгов опционами на американские акции. Для спекулянтов это хорошо, но риски при этом повышенные у всех участников рынка.
https://www.investors.com/research/op...

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль smart-lab.ru/blog/719482.php

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ПЕРВАЯ СТРАТЕГИЯ: Для тех, кто хочет иметь в среднем 400-500% за 10 лет.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 42054 доллара.

Продаем слепо месячные спреды с разницей в 500 долларов. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 12000 долларов, с риском 10% их потерять. Но держать 12000 на счету- это неправильно, ведь 10800 из них понадобятся лишь в 50% случаев. Поэтому, проще потратить эти 11400 на другой бизнес или положить на депозит. Пока хватит и 600.

( Читать дальше )

И так рынок, как не крути это 2 состояния флет и тренд, и как бы вы не торговали, какой бы стратегии не придерживались, какой бы инструмент не использовали, он будет приносить прибыль, если вы правильно определили состояние рынка.
Давайте попробуем эмулировать эти два состояния, прямо на реальных деньгах, не бойтесь это сильного убытка не принесет, так как все уравновешенно.
Для этого возьмем программу управления опционами, которую бесплатно можно скачать на сайте www.itglobal.ru/ru optionworkshop.
Там создадим 2 стратегии, одна из которых будет делать контртренд, другая торговать по тренду...
Контр тренд: с дельтой 60 и -60



Тренд: с продажей тех же опционов в том же количестве:



( Читать дальше )

Как известно, опционы пут и колл легко превращаются друг в друга с помощью покупки или продажи акции.
Теоретически, если вы купите акцию и пут-опцион, то вы получите такой же профиль прибыли как и при покупке колл-опциона. Но это теоретически. На практике могут получится разные результаты по следующим причинам:

— Дивиденды 💰
По акциям могут выплачиваться дивиденды. А значит если вы купите акцию и пут-опцион, то вы получите дивиденды. А если купите только колл-опцион, то дивиденды пройдут мимо вас. Обычно в ценах опционов заложены дивиденды. Но бывает, что совет директоров принимает решение о внеплановых дивидендах. Тогда результаты теоретически одинаковых позиций будут отличаться.

— Займ капитала 🏦
Представим, что на вашем счете $10000.

1️⃣ В первом варианте вы покупаете 400 акций Pfizer (PFE) по $55 общей стоимостью $22000. Также вы покупаете 4 опциона пут 55-го страйка за $300 общей стоимостью $1200. Купленные опционы пут уменьшают размер вашего счета на величину своей премии, то есть на $1200. Значит на вашем счете остается $8800. Вы купили акций на сумму $22000. Значит вы заняли у брокера $22000 — $8800 = $13200. С этой суммы вы будете платить процент по займу. А значит понесете дополнительные издержки по позиции.

( Читать дальше )

И, по классике жёлтой прессы, я ТАКОЕ там увидел (восемь жирных восклицательных знаков опускаю).
В чём новшество: теперь на графике фьючерса в виде треугольников отрисовываются крупные минутные вливания объёма на различных опционных страйках (интервал можно устанавливать др.) Синие треугольники — проторговка на колах, красные — на путах. Не буду говорить, что сам придумал, подобное я уже видел в др. разработках. Плюс, это была работа на заказ.
Есть трейдерское поверие: прежде чем рынок куда-нить двинется, сначала выносят к.л. уровень в обратном направлении, собирают там стопы, а уж потом… Но на фьючерсах подтверждений данной легенды я для себя не находил: ни в повышенных объёмах при пробое таких уровней, ни в изменении открытого интереса. А следующую картинку я увидел сразу же, как закончил доработку индикатора. И понял: мясорубка таки происходит, но на опционном рынке.



( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем радовать нашего Алёшу своим мега-крутым опционным управлением его деньгами.

Результаты на табло (-8.5% по портфелю), что означает -0,6% за эту неделю.

Осталось 2 недели конкурса ЛЧИ, совсем ничего.

Итоги торгов:



Удивительно, но Большой Папа сейчас лидирует, молодец!

Только вот совместных шортовых усилий не хватило для того, чтобы удержать Алёшкин портфель на плаву, всё таки поплыл его портфельчик :(

По традиции заскриню эквити 5-ти сильнейших.

1. Big-Papa



( Читать дальше )

Образцы крипто опционов. Показываю + комментирую.
 
Взяты по данному адресу криптобиржи Дерибит.



Что полезного там обнаружено?



( Читать дальше )

Прекрасно, когда есть инсайд от звезд.

Особенно здорово, когда приходят люди, пополняют свой крипто депозит, и торгуют вместе с астрологом.

Первый официальный результат совместного астро трейдинга — не блин, и не комом.


 
Хотя, как подсказывали звезды, надо было перезайти на второй обвал, и заработать еще.

( Читать дальше )

Кто опционами занимаются пусть откроют инетерес открытый в путах от 4700 до 4500. Желающих навариться на падении — рекордное количество! Посему и ниче не валится, сильно просто и легко. Но! Это до 17 декабря. Дальше можем камнем вниз в мартовских опционах пока такого обьема нет. Про недельные опционы хз, кто посмотрел отпишитесь в коментах как там дела обстоят плиз.

Всем привет! Совсем недавно столкнулся с ОГРОМНОЙ ПРОБЛЕМОЙ. Открытие Брокер сменил мой прекрасный тариф на совершенно паршивый дорогущий тариф. Я торгую в рамках ИИС. Раньше срочный рынок на ИИС и так был дорогим, но теперь… это безумие! 10 рублей с контракта. Обычная сделка это 30, 50 контактов. При построении того же спреда — комиссия для объёма 30-50 контрактов будет 600 — 1000 рублей.
Вообщем, подскажите достойного брокера с маленькой комиссией. Пишите только по делу пожалуйста. С другими тарифами брокера тоже знаком, меня не радует сама тенденция.
Цель: торговля исключительно срочная.