опционы

Одна сделка: скинул проданый пут..
Экспирировались мес. колы Сбера… Остался один фьюч в лонг(2 шорта схлопнули)..
Маржин пока висит..
Сделки:

Сбер(фьюч):


( Читать дальше )

Продолжим наш легкий страховой и инвестиционный бизнес для домохозяйки.

ВНИМАНИЕ: Если вам сложно следить за всеми способами- выберите себе те, которые вам понятны. Самые простые- это с фьючерсом, но они способны дать лишь около 200-300% на отрезке в 10 лет, а на страховках в 90% случаев быстрая прибыль. Особенно сейчас, когда коронавирус.

Оптимальным для новичков будет седьмой гибкий способ. При сильном шуме- готовы продавать страховки на все деньги, даже с небольшим риском привлечения дополнительных денег. А если все спокойно, то переходить в другой мягкий режим поэтапного страхования первым способом.

Если он вам кажется сложным, то вам подойдет четвертый способ. Он самый выгодный после седьмого, но еще и прост в использовании.

Будем надеяться, что это пиршество не закончится быстро и волатильность будет еще долго держаться на уровне выше 30%.

Чтобы здесь много места не занимать- опишу только седьмой способ, а остальные варианты вы можете изучить в моих предыдущих статьях.

( Читать дальше )

Привет всем! 

Продолжим наш легкий страховой и инвестиционный бизнес для домохозяйки.

ВНИМАНИЕ: Если вам сложно следить за всеми способами- выберите себе те, которые вам понятны. Самые простые- это с фьючерсом, но они способны дать лишь около 200-300% на отрезке в 10 лет, а на страховках в 90% случаев быстрая прибыль. Особенно сейчас, когда коронавирус.

Хочу сделать существенные изменения, которые мне раньше казались сложными для новичков. Если вам шестой, пятый, четвертый и третий способ кажутся сложными, то можете следить только за первым и вторым. 

У нас появился пятый  и шестой способы, которые  я изначально намеренно не брал как слишком сложные, а по математике и статистике надо было все делать в больших объемах. 

Представьте, что вы хорошо разбираетесь в Мерседесах-600, а сосед поверил новостям в интернете, что у этих автомобилей есть заводской брак. При этом, вы прекрасно знаете, что это незначительная проблема и достаточной сделать небольшой ремонт. 

( Читать дальше )

Анализ ближайших уровней на крупных штатовских бумагах с завтрашней отчетностью.

Как писали вчера (https://smart-lab.ru/blog/613087.php), показываем ближайшие серьезные динамические уровни поддержек и сопротивлений, которые можно использовать, к примеру, как страйки при попытках иксовать на ближних экспирах по направленным конструкциям на опционах.

ABT, Abbott Laboratories
Apr 16, 9:00 AM


По данной бумаге уровни не на ближайшию экспиру, но такие, довольно серьезные. Можно рассматривать как среднесрочные цели. Очень хорошо откатывает с лоев.

BLK, Blackrock Inc.
Apr 16, 7:30 AM


( Читать дальше )

Сделок нет… маржин увеличился..
Нефть сползает, а рубль пытается укрепляться… И уровень для покупки уже неплохой..
Общие позиции..

Привет всем! 

Могу понять, если у кого-то возникают сомнения, как может быть так, что страховой бизнес может одолеть даже домохозяйка? Мой ответ такой- неужели вы не видели дома, где на заборе висит объявление об ОСАГО и прочем виде страхования?

Усилий в десять раз меньше, чем научиться готовить плов. Тем более, что официальная структура- мосбиржа за вас рассчитывает справедливую стоимость страховок. То есть цену, по которой лучше продать или купить страховки. Именно так называют в народе- ванильные опционы. 

Прошу не путать с бинарными опционами. Разница в качестве такая же, как и между молоком от своей коровы и магазинной белой жидкостью, которое тоже называют молоком. 

Вот и получается, что маленькой девочке мама или подруга показала, как взять рис и морковь и приготовить все. Это я о том, чтобы вы не ленились на моем ютюб-канале посмотреть теорию, как и где регистрироваться и как открывать сделки со страховками. Да и моих статей на этом канале хватит. Подробная инструкция в самом низу.

( Читать дальше )

Источник smart-lab.ru/blog/613145.php

Нужно иметь перед глазами картинку, подобную приведённой ниже. Каждый может вставить себе в Excel формулы Блэка-Шоулза, дающие некоторое представление о движении теоретических цен опционов.
График для шорта условного 2-х-недельного пута.
Вход с премией 0.29 (выручка шорта) при базе 100 со страйком 96 и при волатильности 20%. Эта премия будет реальна в день экспирации, если база не опустится до 96. И вероятность такого исхода 80-90%.
Цена шорта опциона как функция базы в день экспирации показана верхней ломаной голубой линией.
Нижняя синяя линия на графике показывает цену опциона как функцию базы в день входа в шорт.

При входе ГО может быть примерно 20 — 1/5 от базы 100. При успехе шорта резерв этого ГО на счёте даёт прибыль 1.45% за две недели или 37.8% годовых. Весьма прилично.
Но чтобы пришёл маржин-кол, рынку не нужно опускать базу до страйка 96. На коричневой линии чуть выше синей показана цена опциона как функция базы через 4 дня. По этой линии при базе 97.20 (далёко до страйка!) виден проигрыш в 0.5 вместо ожидаемого выигрыша 0.29. Такой же проигрыш сулит через 6 дней зелёная линия на базе 96.80. И нет гарантии, что ГО на шорт опциона не вырастет гораздо больше вашего резерва. Вероятность такого сюжета гораздо больше (100 — 80)%.

( Читать дальше )

Поговаривают, в США случился очередной сезон отчетностей.

Чем же бывает прекрасен этот сезон? А прекрасен он тем, что временами на отчетах стреляют даже лютые гиганты ТОП-10. А что для нас значит стреляют? А значит это, что акция с утра выдает геп процентов 10 в ту или иную сторону и все рады. Особенно рады покупцы опционов, стоящие в нужную сторону. А они-то почему рады? А потому что опционы там могут иксовать в 10 и более раз.

Тут немедленно должны выбежать поборники дельтатэтавега-греков и рассказать, что все давным давно в этой, как её… волатильности! Но мы-то с вами знаем...

Интересующимся будет полезно знать ближайшие зоны поддержек и сопротивлений. Как вариант, они хорошо подойдут для выбора страйка.

Сегодня будут отчеты у таких гигантов, как JNJ, JPM, WFC. Но отчеты будут до открытия рынка, посему смотреть их уже бесполезно.

Возьмем одну крупную бумагу, отчитывающуюся сегодня после закрытия рынка и несколько крупных, кто выходит завтра до открытия. Приступим.

JBHT, J.B. Hunt Transport Services, Inc

( Читать дальше )

Сделок нет… Маржин так и висит… рынок тоже фактически на одном месте..

Общие позиции:

Всем удачи!