опционы

Вдохновленный постом smart-lab.ru/blog/481683.php, решил протестировать возможность прокачки зигзага.

Рассматривался зигзаг в августовской серии Ри — покупка 125-х колов, продажа 110-х путов в одинаковом объеме (100 контрактов). В качестве исходных данных были получены волатильности опционов на данных страйках, транслируемые биржей, и цена фьючерса за один день – 16.07.18 (см. график ниже. Здесь и далее область значений цены фьючерса отображена на вспомогательной оси ординат, расположенной справа).



Профиль рассматриваемой позиции выглядит следующим образом (ДХ по рыночной волатильности):

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Прошел 104-й день.
Промежуточный результат + 20.0%.




Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут EW1Q8, страйк 2380, 1 контракт, экспирация 3 августа (11 дней), стоимость 0.35.
2. Продал опцион пут EW4Q8, страйк 2290, 1 контракт, экспирация 24 августа (32 дней), стоимость 1.35.




( Читать дальше )

Сложно было что то ожидать от инструмента в понедельник. Но как всегда есть уровни привязки на текущий день. На графике обозначил как сильные опционные уровни. Судя по набору контрактов которые показывает индикатор Страйк у нас сегодня ожидается флет. Можно порпботать на отбой от верхнего балансового уровня. Рассчитывая на маленький профит внутри дня.


Нефть идет по плану. Ожидаем на 75. В пятницу индикатор Страйк показывал желание участников рынка не пустить цену ниже. А при возможности подтолкнуть вверх. Цель как раз совпадает с красным балансовым уровнем.


( Читать дальше )

Тренируюсь на опционах, взял в пятницу put спред  si 63500/61500, опцы подросли, что лучше сеqчас сделать, кроме продажи ?

Смотрим на графики.

По традиции таблица опционных уровней для ФОРТС.

Подробно по системе торговле можно глянуть тут


Форекс
Новостной фон сегодня практически отсутствует. Следовательно, идем по приборам.
------
#EURUSD – недельный уровень у нас сегодня на 1.16803. Есть высокая вероятность добежать до красного балансового уровня.
#GBPUSD – вернулся в канала хэджеров, принеся нам хорошую прибыль на отбое от балансового уровня +65п. Сегодня скорее вверх чем вниз, но лучший вариант заходить на покупку от границ канала хэджеров.
#AUDUSD – сегодня выглядит все нейтрально. Если добежим до красного балансового уровня будем работать на отбой с целью взять 15-25п.
#USDCAD – лег на красные балансовые уровни. Сигналов на вход в рынок пока не вижу.
#USDCHF –  добежал до границы канала хэджеров. Первая цель выполнена. Вторая цель напоминаю находиться на красном балансовом уровне.

( Читать дальше )

Посмотрев на кульбиты сбербанка последние дни (особенно в пятницу 21100-20600-21400-20400-20900-20700)  закономерно встал вопрос о покупке опционов. Если он ходит в день по 10 руб, то прибыль гарантирована?
Давайте прикинем. 
Месячный стредл центрального  страйка (сейчас это 20750) стоит примерно 1300 (650 +650). Покупаем допустим по 50 шт. Или по желанию покупаем 100 колла или пута и продаем (покупаем) против этого 50 фьючей. Затраты 65 000 руб. Прибыль начнет капать с прорывом диапазона 19450 — 22050. Дальше по личной вере и жадности. А если долго внутри диапазона колбасит и ждать невмоготу.
Можно подключить нарезку дельты. Например через каждые 50 п движения продаем или покупаем один фьючерс, при возврате цены соответственно откупаем.
При таком режиме в пятницу  прибыль составила бы более 2000 р. Это много или мало? Наша позиция теряет тетту каждый день. Если принять этот процесс как линейный то каждый торговый день (22 в месяц) мы теряем 3000 р (65000/22). Уже не так весело. Даже в буйный день мы не отбиваем среднюю потерю тетты. В другие дни будет намного меньше.

( Читать дальше )

стоимость опциона = пункты Х 0,02  Х на курс бакса на сайте биржи .


Конструкцию открывать в начале месячной экспирации, держать 2 недели -следующие 2 недели риск наматывается и стреляет гэпом на экспирации . 
Так к Вам придёт понимание что такое опцион, советую протестировать на демке .
По моему скрину все уровни и пропорции являются благоприятными, позиция рассчитана на падение — возможно и открыть аналог на рост .

Все друг у друга спрашивают. Кризис будет, но объявите, пжлста, точную дату — я записываю. Особую ценность представляет информация для опционщиков, которым важно попасть точной ЦЕНОЙ в идеальное ВРЕМЯ. Да где-же подобную информацию взять? Задним умом все крепки.

И тут на помощь приходит банк Джипи Морган.
Не про все, а только про Теслу => $180 в декабре 2018.




( Читать дальше )

Многие старые члены опционного сообщества меня знают, молодые скорее всего нет...
Я достаточно давно сюда не писал, но увидел недавно на свой пост про МТС много откликов, большинство которых было по делу,
и понял что сообщество в целом скорее живо чем мёртво, кто бы что ни говорил...
Вот как то так )

Вкратце предистория обо мне и вообще:
на рынке я с 2006, в какой-то момент сосредоточился на воле, преимущественно на продаже, которая казалась мне на тот момент граалем,
но 3.3.14(Крым) я был жестоко наказан и частично опустошён (
С тех пор я перераспределил капитал и сменил инструменты, и пока всё идёт достаточно стабильно и предсказуемо )
Щас торгую америку и наш спот в средне долгосрочных стратегиях которые не требуют быстрого реагирования, и нашу срочку на которой интересно обкатывать разные модели )
На нашей срочке оставил тока Si(до марта 14 был Ri) и вот там всё динамично, торгую полуавтоматом достаточно малой частью капитала там, но которая приносит наиболее динамичную прибыль и иногда просадки конечно )
Вот именно по этой воле в пт. эту был зафиксирован значительный всплеск волы, думаю на ожидании что на этих выходных будет выстрел по санкциям аналогичный Русалу,
который в своё время привёл к последнему «чёрному» пн 9 апреля этого года...
я пока эти ожидания не разделяю...
Думаю выстрел по воле и девальвация рубля обязательно будут, но чутка позже )

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Прошел 101-й день.
Промежуточный результат + 18.8%.




Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут EW1Q8, страйк 2350, 1 контракт, экспирация 3 августа (14 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW3Q8, страйк 2290, 1 контракт, экспирация 17 августа (28 дней), стоимость 1.20.



( Читать дальше )