опционы

Огромное спасибо всем, кто отозвался на мою просьбу. Я хотел написать каждому в личку, но слишком много слов. Поэтому я выкладываю в общий доступ и даю ссылки.

История вопроса. Как то так сложилось, что доступные индикаторы к нам приходят, наверное, из Форекса. И если там считают дельты, то есть пункты, то на фонде положено считать проценты. Однако, люди, которые называют аттракторы простыми скользящими средними, навязывают свое видение. Я не возражаю против ATR, но хотелось бы видеть волатильность в процентах, а не в попугаях. Тем более, работая на опционах, знать реализованную волатильность очень важно. И даже есть с чем ее сравнивать.

Индикатор/осцилятор будет называться HV, а также моим именем, извините за скромность. Это осциллятор, который рассчитывается по следующей формуле. Ссылка на них будет ниже.

1. Close–to–close ©

 2. Parkinson

Тот, кто умеет и знает языки, а конкретно Lua, который в Quik используется, мог бы мне помочь. А за одно и себе, в изучении данной темы. Мне надо индикатор/осциллятор. Формулы, которые в нем будут использоваться выложены в этой статье: http://www.todaysgroep.nl/media/236846/measuring_historic_volatility.pdf  Если кто способен на это, то напишите сюда или в личку. Я тогда подготовлю техническое задание.

Ну как справитесь? Тогда плюсайте, что бы об этом все, все, все узнали.