опционы

Итак, позы закрыты, время подводить итоги.

На шорте стредла Si, описанного в первом посте smart-lab.ru/blog/308980.php заработал всего 600 руб, потому что закрыл его 8.02.

И… 08.02 влез на всю котлету в коллы сбера на март 100-ый страйк 200 штук по средней 235. А он не рос. И попадал. Я мужественно собирал котлету, кучу раз выходил в плюс но продал её… вчера на минимуме по средней 230.

Т.е, сбер меня психически доканал. Ситуация для стояния на полную котлету весьма типичная.

Сегодня с утра собравшись с духом около 11 восстановил позу на 180 коллов 100-ый страйк по средней 262.

И вот, сдал их только что по 350!

Считаю, что сбер будет расти ещё руб. 5 минимум, но нужен откат. Да и не верю, что кукл на экспиру даст ему выйти выше 100.

Итого сейчас на счёте вместо 53к стало 64,6к. Результат на месяц перевыполнен в 2 раза. Риск на сделку превышен в 10 раз :)

Сбер мб ещё втарю на треть депо, если откатит к уровню и застрянет на нём. Пока что жду снижения на 9935 и застой до сегодняшней фиксации цены для экспиры.

P.S. Ах да, забыл, что 2.5к пропорол на РИ. Вместе со сбером покупал на 6к, сдал через день за 3к.

Добрый день.
На смарт-лабе (а так же в торговле опционами) я человек новый, однако заметил что нет нет и люди с охотой помогают советом.
Хотелось бы узнать что опытные люди будут делать для сокращения рисков имей бы они следующую опционную позицию:

Позиция были открыты вчера перед закрытием.

Базовый актив WYNN.



так выглядит профиль этой позиции:

( Читать дальше )

Для модераторов создавал топик в ветке вопросов, но толком никто не ответил ничего полезного и вопрос потонул, прошу оставить в общей ветке


Кто может доходчиво объяснить в каких ситуациях и когда будет потеря денег,  и хороша ли данная конструкция в соотношении риск прибыль?




Да я отчетливо понимаю что позицию надо будет закрывать (перестраивать) до момента экспирации ближнего кола (и не верю что цена будет стоять на месте по SI до марта).

Еще понимаю, что если измениться волатильность на дальнем и ближнем опционах (на ближнем упадет ,  на дальнем вырастет) я понесу убыток, но опять же если цена будет стоять на месте что маловероятно в текущих реалиях

( Читать дальше )

Часть 5 находится здесь http://smart-lab.ru/blog/307154.php

Приветствую, коллеги!

Прошло более 2-х недель с момента последней публикации. Каждые манипуляции по сделкам не вижу смысла описывать и ради этого создавать пост. Поэтому сейчас, когда все опционные сделки по февральским контрактам закрыты, либо они уже никак не повлияют на счёт до экспирации, я подведу промежуточные итоги!

Эти две недели были как американские горки по многим активам, особенно отметился СБербанк, а также Газпром-просто по ним у меня открытые сделки! Во многом именно эта неопределенность меня слегка смутила и дала понять одну очень важную истину:

Фиксируй хотя бы часть прибыли, если цена актива уже близка к цели, но начала колебаться и запал уже не тот!

К чему это я… Напомню, что я брал коллы Газпрома со страйками 14200-14250. В ближайшие дни после открытия позиции, цена достигала уровня 13900 пунктов и опционная сделка показывала 70% прибыли. А Сбербанк я покрыл на том выдерге рынка, но там и цель была достигнута, а вот Газпром чуток не дотянул.
Я колебался, хотел крыть, но казалось, что цель так близка...ЖАБА! На тот момент я ещё ни разу не крыл часть прибыли опционами, меняя таким образом саму конструкцию. Но после того, как Газпром опрокинули резко обратно к цене моего захода, я судорожно начал изучать данный вопрос.

( Читать дальше )

Народ подскажите неопытному юзеру))) Где можно начать торговать опционами(посоветуйте брокера)? Где сами торгуете(брокер или как-то еще)? какой вход минимальный в срочный рынок.

Всем привет!

Читаю Натенберга про опционы. Читаю блоги на смарте. И вот какая мысль возникла.

Все сходятся во мнении, что наиболее дорогие опционы  это опционы на страйке, так как у них наибольшая временная стоимость и наибольшая тетта. Логично.

НО! Внимание! Улыбка волатильности представляет из себя пологую буквы U. Т.е, опционы на страйке котируются по наименьшей IV.

Вопрос к профи, кто что по этому поводу думает? Имеем ли мы право называть опцион наиболее дорогим только на основе временной стоимости и тетты? Ведь с другой стороны у дальних страйков разница между IV и HV максимальна.

P.S. По серии постов про путь к миллионам пока что перерыв. Держу коллы сбера 100 страйк по средней 235. Жду движения выше 100, но если сегодня 9800 не пробиваем — мб выйду из позы.

Продолжаю держать путы по баксу мартовские (77), и пока радует всё, как реализуется 77-76, буду валить конечно.  Понятно что глазки у всех сусликов-очкодранцев  устремлены на север, нефть по 40 до конца недели,  рубль 72 и прочее, и конечно же сбер 135. 
 После форекса, нашёл я себе новую забаву, а  именно дрочить наши бумажки с 20-40 плечом внутри дня, сегодня начал. Так что  новый сериал начинается.
  Для гениев торговли торгующих с 1 плечом напоминаю, все   базары не по теме, на пожизненное уйдёте!



 Вот такие были сегодня сделки, они конечно фуфло, но  на этом Г я заработал аж цельных +2,5%, офигеть как  круто, видимо только так становятся хуллиардерами на дистанции в 1000 лет!