опционы

Друзья, вопрос к смартлабовцам, которые владеют наукой о продаже опционов!
Есть ли среди вас клиенты Сбера? и на какие камни можно наступить при продаже опциков через Сбер?
Теорией о продаже можно не делиться. Сами с усами. ))
Только о брокерах, в частности о Сбере. Важна именно надежность брокера. Возможно в ущерб качеству.

• ThinkOrSwim.  Давным давно у меня установлен. Использовал его всегда в основном для просмотра графиков американских компаний. С этой точки зрения не самый удобный софт, но задачу «минимум» всегда выполнял. Теперь, когда я заинтересовался опциями стал рассматривать этот терминал под новым для себя углов. В целом, как мне показалось, если торговать через этот терминал, то анализировать текущие открытые опционные позиции очень удобно. Тут первое удобство на лицо — это то, что значения греков сами подгружаются. Но я не понял, возможно ли использовать ТОS как анализатор? То есть делать гипотегические позиции и прокручивать дни, чтобы видеть, как меняется поза с течением времени. 
• Нашел несколько интересных Эксель файлов. Например «OptionEdge_2.1», «OptionTradingWorkbook».  Тут ситуация обратная. Можно строить гипотетические позы, но греки нужно грузить самому. (Хотя, если задаться целюь, то этот процесс можно автоматизировать, яж программист 1С)))
• Есть условно бесплатные варианты, с подпиской на 20 дней, на месяц и др даты с ограниченным функционалам, но меня такие варианты не устраивают.

Инструменты: базовый актив (БА)  - фьючерс на индекс РТС, а так же опционы текущей серии.

Способ построения позиции – использование стратегия Connectet order программы Option-Lab.

Начало было положено здесь http://smart-lab.ru/blog/255190.php   и  это была майская зкспирация.

На июньском контракте бабочка строилась, но была рано ликвидирована, хотя и с профитом. Причина – в момент построения следующей бабочки и превращения позиции в кондор автор наврал и задал неверные данные  для стратегии Connected orders.  Пришлось затем править руками, и проще было все закрыть.

На июльском контракте технических ошибок уже не было, но была допущена существенная ошибка в формировании и оценки конечной позиции.

Итак, по порядку…

18.06.2015 была куплена бабочка при цене БА в районе 95000.

Далее рынок потихоньку дрейфовал, слегка снижаясь. Хеджировал бабочку проданными колами для поддержания дельты в комфортном для меня состоянии. И на греческом гэпе вниз 29.06.2015, продав для хеджа фьючерс, купил еще  бабочку при цене БА 90000.