опционы

В продолжении:
smart-lab.ru/blog/235067.php
При росте фьючерса на индекс РТС выше 83 000 принято решение дельту сравнять в ноль по позиции.
Причины просты, покупай на ожиданиях- продавай по факту.
ОИ резко упал на хаях, покрыли шорты и лонги одновременно, текущее значение 882 000 позиций.
Вероятность событий на понедельник:
Первое договорились по ситуации на Украине- движение вниз и проторговка будет(не смотря на движение вверх первичное), причина проста позы то сбросили!
Второе, не договорились геп вниз+доп.ожидания негативные и за два, три дня щупаем 71-70 с проколом.
И интуитивно второй вариант ближе, как можно договориться, если одна из сторон в Киеве и думает что с ним уже все решили на его условиях!
Всем профита и хороших выходных!
P.S.Был сегодня в отдалении от монитора, удалось продать по 81740, откупил по 79 770 на вечере, дельта положительная на 65% на выхи, в понедельник будем решение принимать.

Сегодня хорошо сходили вверх, поэтому я решил роллировать мою позицию. Даже с учетом того что вчера вечером был убыток около 1000 р. вышел на вечерний клиринг с плюсом 900 р.

Портфель на завтра:
 
 Планируемая диаграмма на завтра:

( Читать дальше )

думаю что февральская экспирация опционов пройдет между 72500 — 85000, дельта в принципе нейтральная, при уходе за 85 буду роллировать, при ниже 71 буду наоборот усредняться и увеличивать дельту в плюс.

PS:
Осторожно! новый модератор на смартлабе. 

( Читать дальше )

Добрый день трейдеры опционной торговли, я новичек в этой сфере и может мне кто то поможет увидел я тут на сайте http://optioner.org/articles/1/ статью про расчет опционов зашел а что то расчет на этом сервисе не работает, может кто подскажет или поможет где можно взять можно в екселевском файле у кого имеется данные как на данном сервисе или программка есть какая нибудь. Заранее благодарен.

На уровне фьючерса 66-67 000 принял решение поставить на рост рынка, посмотрим как отработает идея.
Цели по времени 100-105 весна 2015, лето 120-130, осень выше 135-140.
Выделен субсчет и выделена сумма.
В активе:
колл сентябрь 2015 года цена средняя в пунктах-2118
колл сентябрь 2015 средняя -810пп
Загрузка депо пока 50%
В течении времени с момента покупки шортил БА(по очевидным  сигналам и покрывая 1/4 дельты)
Опционы в основном без защиты, депо гуляет от волатильности конкретно!
На текущий момент затраченная премия на приобретение колов оправдана на 41%.
Пока болтаемся в боковике стоит задача оправдать всю потраченную премию по колам, по времени до мартовской экспирации.
И добрать в актив 100е колы сентябрь + 100е июнь до загрузки 90% депо.
При условии достижения RIU5 100 000 пунктов, позицию буду защищать шортом БА с положительной дельтой на 50%, если фьючерс перекуплен.
Цель по депо -увеличить в три-пять раз.

( Читать дальше )

     На фоне стремительного роста цен на нефть,  более чем на 20% за три торговые сессии, российский рубль также получил хорошую поддержку и смог укрепиться в пределах 10%.  Несмотря на резкое сокращение числа буровых скважин в США, стремительное падение инвестиций в нефтяную отрасль и массовые забастовки в Америке, на дальнейший рост “чёрного золота” уже рассчитывать не стоит.  Пока с рынка нефти будут уходить слабые игроки, их место будут занимать более сильные и менее закредитованные,  поэтому сильного сокращения добычи нефти в ближайшее время явно не случится.  Если нефтяные котировки перестанут поддерживать российскую валюту, то шансов на её укрепление будет крайне мало.

     В Феврале России предстоит погасить внешних долгов на внушительную сумму 15 млрд. долларов, семь из которых, приходится на компанию Роснефть.  Большая часть валюты уже явно саккумулирована для выплат, но даже небольшие покупки на тонком рынке могут и дальше оказывать существенное давление на рубль.  Сокращение экономики приводит к падению доходов бюджета, который и дальше придётся компенсировать через падение рубля.  Пролонгация санкций и понижение рейтинга хоть и учтены рынком полностью, но для дальнейшего оттока капитала – это по-прежнему весомый аргумент.  И наконец, самое главное – подорвано доверие к главному регулятору, который начал метаться из стороны в сторону и под давлением, или уже от безысходности, стал вновь пересматривать свои приоритеты и свою монетарную политику в целом.  Ещё даже близко не пройдён пик инфляции, при этом ЦБ РФ понижает ставку с 17% до 15%, тем самым создавая дополнительное давление на рубль.  Снижение ставки на 2% реальный бизнес всё равно никак не заметит. Даже если кредиты снизятся с 35% до 30% это всё равно дорога в никуда.  Но своим действием ЦБРФ теперь вновь изменил ожидания участников рынка и теперь все будут ждать дальнейшего снижения ставки в ближайшие месяцы, чтобы вытянуть из ямы экономику, иначе для чего было вообще делать первый шаг, если за этим не последует плавный цикл? Раз ЦБ вновь сменил приоритеты и переоценил риски инфляции и риски падения экономики, значит и нам надо готовиться к тому, что держать рубль больше никто не будет, а инфляция из  приоритетов уходит на второй план.

( Читать дальше )

Сильно упростил позицию. Пока разбирал позицию убыток нарисовался в районе 1000 р.
Текущий портфель такой: 
 
Диаграмма на сегодня:

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги.

Вопрос торгующим опционами на американские фьючерсы.
Просмотрев основные фьючерсные контракты, торгуемые на CME, Nymex, Comex, ICE, огорчился ликвидности на опционах, причем в американскую сессию, а в европу и, тем более, в азию — вообще тухляк. Неплохая ликвидность только у сипи, облигаций и кое-каких зерновых культур. На этом все. Энергия, металлы, валюты и т.д. как-то не порадовали.
Как выходите из ситуации?
Краем уха слышал про альтернативы в виде ETF/ETN, опционы на которые очень ликвидны, при этом поведение базового актива полностью копирует поведение соответствующих фьючерсов.
Так ли это и как узнать какие именно ETF/ETN каким фьючам соответствуют и где можно подробнее об этом узнать?
Спасибо. 

Бинарные опционы, как мощное современное финансовое оружие

Бинарный опцион, или, как его еще принято называть, опцион с фиксированной прибылью – это опцион, который способствует тому, чтобы знать как размер прибыли, так и вероятность рисков непосредственно до заключения контракта. Это качество позволяет более оперативно управлять своими действиями и участвовать сразу в нескольких торговых операциях. Главная особенность бинарных опционов – цена их продажи/покупки меняется в широком аспекте в зависимости от ситуации на финансовом рынке и текущих событий в экономике. Именно эти факторы влияют на разработку определенных стратегий управления бинарными опционами.

Основное различие в европейской и американской практике заключается в том, что в первом варианте цена проверяется в день закрытия опциона, а в американском – может проверяться в любое время. Таким образом, опцион можно исполнить в любой момент от даты покупки до даты закрытия.
 

( Читать дальше )

по мотивам топика: http://smart-lab.ru/blog/234569.php

Судя по комментам, таки ничего нет в России сейчас опционного, где бы люди в реале собирались и общались.

Резюмирую: 
1. На сегодня есть конфы от Option-lab по вторникам (иногда в другие дни), если кому интересно стучитесь в личку дам ссылку.

2. Елисеев Сергей проводит раз в 2 месяца где-то бесплатные конфы-семинары на площадке московской биржи, ближайшая 17.02.2015.

3. В ФБ есть группа опционщиков, которая активизируется по мере необходимости (там, кстати, есть достаточно квалифицированные ребята, которые торгуют и на Америке тоже).

4. Личное общение по знакомым опционщикам.

вроде все, если есть что добавить пишите…