Постов с тегом "опционы": 10653

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

ОПЦИОНЫ

ОПЦИОНЫ

 

Кто торгует опционы? Великие специалисты или те, кто не смог научиться торговать акции?

Что проще, акции или опционы?!

Если человек торгует опционы и не торгует акции, значит он не может извлекать прибыль из акций, но, акции, как мы видим – намного проще, так как же опционщик, сможет извлечь прибыль из опционов?!?!

 

Сплошные противоречия, не обманывайте вы себя, опционщики.


Стратегия торговли OTM опционами

    • 21 января 2015, 09:39
    • |
    • 1212
  • Еще

Одной из стратегий которая популярна с брокерами в Чикаго является стратегия торговли ОТМ (out of the money) опционами. Хотя для многих из Вас, эта стратегия будет идти в разрез со стандартным управлением риска для среднестатистического торгового счета, довольно много «инвесторов» (не активных трейдеров) прибегают к этой стратегии. Основным преимуществом этой стратегии является относительно спокойная торговля, так как это позиционная стратегия которая не нуждается в ежедневном контроле, а так же возможность получить 200%-500% от вашего максимального риска.

Сама стратегия заключается в покупке блока Опционов глубоко вне денег. Одним блоком который обычно мы рассматриваем является 1 лот из 10 позиций. Одной из основных ошибок связанных с торговлей опционами является не правильный выбор страйка и дословное понимание того, что такое опцион — это финансовый инструмент который дает право не не обязывает Вас купить или продать актив привязанный к этому финансовому инструменту по предопределенной цене в определенное время. Другими словами, если вам выгодно исполнение этого опциона, вы это можете сделать… если нет, то можете ничего не делать и списать всю стоимость с вашего счета. В отличии от фьючерсов, которые «обязывают» Вас купить или продать актив по цене входа (97% всех фьючерсных сделок закрываются обратными сделками, но 3% заканчиваются исполнением, что и даёт привязанность фьючерсной цены к споту и позволяет фьючерсным рынкам фунционировать в их первоначальном назначении — управление риском)



( Читать дальше )

Option-lab бесплатно до конца года!

Option-lab бесплатно до конца года!

Идёшь сюда. Регистрируешься в крнкурсе. Я заполнял электронную форму онлайн. Приложил отсканированное согласие на обработку персональных данных.

Пришло письмо с кодом проверки. Отправил его обратно. Все данные из него сохранил. Потом зашёл сюда. Там адрес электронной почты ([email protected]), на который нужно сообщить о предыдущих шагах.

Дальше в течении суток придёт письмо с инструкциями, ссылками и кодами доступа к этой программе. Функционал не полный, но покататься бесплатно до конца года на такой машине очень приятно.

Моя торговля

Чегото мы задержались на дневном графике в уском диапазоне по РТС, куданибудь должны рвануть. Пойти можем как вверх к 90000, так и вниз к 60000 за несколько дней. Поэтому, чтобы обезопасить мою конструкцию от похода вверх, я купил ратио спред на колах.
Вот мой текущий портфель:
Моя торговля
Планируемая диаграмма на завтра:

( Читать дальше )

Вопрос опционщикам, торгующим на Америке. Вега-хеджирование и маржинальные требования.

    • 20 января 2015, 21:30
    • |
    • JustMF
  • Еще
Всем Доброго времени суток,

Есть два вопроса:

1.  Каким образом нужно хеджировать Вегу, чтобы ее занейтралить? Скажем, есть стрэддл на e-mini S&P, центральный страйк в данный момент — 2005. Берем 2 колла, продаем 1 фьюч. IV центрального страйка — 17,4, фьюч на VIX — 20,5. Вега конструкции +225. Не вижу корреляции «копейка в копейку», но я так понимаю, что мне нужно продать 11 фьючей VIX, что вычтет 220 п. по Веге при сдвиге на 1%, т.е. занейтралит почти в ноль, правильно? Если нет, прошу объяснить на пальцах, гугл ценной информации на эту тему не дает ни на английском, ни на русском.

2. Учитывают ли американские брокеры, в частности интересует IB, наличие хеджа по Веге при расчете ГО? Маржа по вышеуказанной конструкции составляет около 2500$ без учета VIX, насколько Вега-хедж может ее снизить? Планирую в ближайшее время наконец-то перебраться с нашей «финансовой периферии» в «высшую лигу», но хотелось бы к этому подготовится заранее, поэтому рассматриваю разные стратегии на «бумаге» Thinkorswim, других дельных вариантов не нашел, НО фьючами торговать не дают и с ГО ничего не понятно, потому прошу о помощи.

Всем заранее спасибо за ответы! 

Немного о рынке, о структуре и нашем человеке. И + $1К за 40 мин. в пример форекникам

Давно ниче не выкладывал и решил, что какг бэ след своего существования периодически на просторах инета оставлять надо. И так как есть повод, решил изложить мысль. (за ранее говорю, что никого не осуждаю и ничего не навзяываю. Просто мысль и буду рад если кому-то поможет и натолкнет на что-то полезное).

  Мировой рынок форекс услуг заглотил огромный и жирный… й, после недавнего выхода новостей из Швейцарии о том, что швейцарский франк вертел на том же ......, валюту ЕС.  Последствия этого повергло в шок и привело к тупым дисскуссиям  всех недоучек с 0 знанием структуры западных фин рынков, псевдотрейдеров, и рынком покалеченных, которые защищают идею о том, что глубоко пофиг структура бизнеса компании, если у нее большой оборот, она долго на рынке и она выплачивает профит, знаменита и имеет кучу наград. Типа вон какая Альпари большая, ПАММов у нее много, мега псевдогуру ими управляют и лямы делают. Или типа вон акции FXCM торгуются на бирже и это же уровень! Но рынок справедлив и безпощаден. Все эти недоучки, знания которых сформированы исклюительно интернетом, жалким личным опытом потерь и бредовыми конференциями, были четко поставлены в неприличную позу и наказаны. (это кстати ждет со временем и их собратьев на фондовом рынке, для которых офшорные СНГшные пропы стали давно привычными и тема модели их бизнеса давно забита в самые далекие и черные уголки подсознания. Но это не к нашей теме т.к. пока их не накажет, они этого не поймут, ибо великий славянский человек всегда учится только на своих ошибках… )  

( Читать дальше )

(Опционы просто) Long 85 call по 1400

Long 85 call по 1400 долил еще Long 85 call по 670 равную долю.
теперь поза  Long 85 call по 996 средняя, и 1/3  от купленных 87500 call шорт по 1040, загрузка 35% от депо.

Опционные стратегии: лотерейный билет или синица в руке?

    • 20 января 2015, 16:35
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Получил на свою  прошлую  статью «Еще один скучный пост про опционы» такой комментарий:

«Ради 3% опционы гонять? только за два дня 14 и 15 января два страйка 72500 и 75000 давали по 400 % в обе стороны ( правда можно было и обнулится)».

Весьма польщен вниманием такого человека к своей статье.   Заработал 400% и, наверняка, сидят себе  под пальмой на Сейшелах, сжимая в одной руке бокал с ромом, в другой мулатку в бикини, При этом  не только ухитряется читать посты на Смарт-лабе, но и писать к ним комментарии. Интересно чем, если обе руки заняты?

Жаль, мне этого не дано. Сидя в своей квартире, держа в одной руке чашку с чаем, в другой – компьютерную мышь,  пытаюсь заработать на каждой экспирации 3 – 5% к депозиту.

А если серьезно, что все же лучше:

  1. Как автор комментария, а также, к примеру,  гуру опционной торговли   Илья Коровин (вывод сделан в результате просмотра выступлений Ильи на YouTrade.TV), пытаться «купить лотерейный билет», т.е. формировать позицию, практически не требующую управления и  которая либо даст относительно небольшой убыток, либо отвалит приличную прибыль?
  2. Или пытаться удержать «синицу в руке», то есть формировать позицию, требующую более пристального внимания (управления), мучиться с ней до экспирации, получив в конце концов не очень впечатляющий результат?


( Читать дальше )

Рассылка смартлаба №2 (2015) = лучшие посты за прошлую неделю

В социальном плане, неделька выдалась скучной. Рынок взбодрился после сокрушительного решения Банка Швейцарии отпустить франк, который укрепился на 25% и обрушил несколько форекс кухонь. Больше всего копипаста и обсуждений на эту тему было в связи сообщением о банкротстве Alpari UK. 
Вот несколько постов на эту тему:

Небольшой троллинг недели породила компания Арсагера, которая выступила в защиту инвестиций без стопов: «Стоп лоссы» придумали трусы? «Тэйк профиты» тоже... (+36,24к). Некто Серенити в нетрадиционной манере комиксов оттроллило Арсагеру: Очковтирательство арсагеры !!! (+103,65к) 


Новости партнеров
Павел Пахомов: Новости Санкт-Петербургской биржи (+31,13к)
United Traders: Новый курс «Скальпинг NYSE»! (+45,0к)
United Traders: Минутка позитива в эти непростые для России дни! Отзыв о UT Challenge (+61,14к)
xCFD: Что будет происходить в мире экономики на этой неделе? 
Обратите внимание также на новые размещения в каталоге брокеров смартлаба

Торговые Роботы, опционы
Усреднение против рынка (+75,30к)
Еще один скучный пост про опционы (+63,27к)
Фатеев В.: Моя торговля опционами (+49,23)
Какие опционные стратегии применять для Мелкого Вэлью Инвестора? (+16,3к)
Алготрейдинг с Зайцевым #2 — Как быстро создать торгового робота без навыков программирования (+5,2к)
Расчёт теор.цены опциона (+4,33к)
Майк Орлов: ГО в Опционах (0,11к)

Инвестиции
А.Г. Россия сохранила инвестиционный рейтинг, скорее всего, на ближайшие полгода (+198,143к)
Александр Шадрин: Проект «Разумный инвестор»: итоги 1,5 лет и 16 дней. Запись #15 (+168,127к)
Александр Шадрин: Идеальный шторм (+159,90к)
Как я продаю доллары через брокера. Конкретный пример (+121,38к)
Лариса Морозова Считаем будущие дивиденды Башнефти (+62,29к)
Серго Федосини: Бэнкинг по-русски: Судостроительный, «что случилось с лодкой? — она утонула» (+55,11к)
Облигации РТК Лизинг — 9 900% за месяц (+52,22к)
Александр Шадрин: УК Арсагера +12...15% за день. Круто! (+47,53к)
Решпект: Новый сайт про ИИС (+41,40к)
Инвест идея на рынке энергетики (+39,12к)
Информация по прибылям российских компаний (+38,14к)
Как торговать валютой через брокера Альфа-Директ (+30,19к)
Андрей Верников: Артем Тузов = Что такое «Индивидуальные Инвестиционные Счета»? (ИИС) (+16,1к)
Денис К: Мой модельный портфель принес за неделю 5% (+4,4к)


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн