ордерлог

Доброго дня всем.

Захотелось добыть тиковые исторические данные, желательно с направлением сделки и миллисекундным таймштампом.
Захотелось потому что апи которое я использую (транзак),  тики дает скачать только за текущий день, и если накануне торговый терминал был выключен до конца сессии или вообще не запускался, на графиках образуются неприятные дырки. Можно в принципе было бы как то решить этот вопрос с помощью виндозного планировщика заданий, только надо, опять же, следить чтобы компьютер был включен в определенные моменты времени или вообще его не выключать, ну в общем надо постоянно надо быть озабоченным какой то хренью, что в принципе напрягает. 

Знаю про вариант с финамом, но решил поискать альтернативы, и оба, есть оказывается несколько общедоступных источников, которые содержат историю, и не только тиковую, а в том числе и полный лог ордеров, аж за несколько лет. Это архивы данных в формате *qsh, этот формат использует скальперский привод Николая Морошкина Qscalp. Задачей стала автоматизация доставки данных на свою машину, расшифровка и создание формата данных который понимает моя торговая платформа. Спасибо кстати самому Николаю, он любезно прояснил несколько моментов, которые путем простого курения мануала *qsh понять было непросто.

( Читать дальше )

Предоставляет ли МосБиржа анонимизированный ордерлог валютного рынка?

В очередной  раз убеждаюсь что наша биржа  возможно одна из самых доступных бирж в в мире.

Данные отдают за мизерную плату.


Данные  по ходу торгов в реалтайме, да еще и  со стаканом 5*5 для фьючей и опционов,  и 10*10  для  всех остальных бумаг.
 moex.com/ru/orders?realtime


Данные по итогам торгов  (нам  они не  особо и  нужны )
moex.com/ru/orders?endofday

И самое интересное,  ордерлоги в разных вариантах для  бек-теста
moex.com/ru/orders?historicaldata

Налетай, будущие  алготорговцы -))

Сижу тут, копаюсь в данных, ищу как бы еще денег нашкрябать с рынка.
Понадобилось мне среднюю по заявкам USD000UTSTOM посчитать,
а у меня ордерлога нет. Только логи стаканчика… а это не то.
Поделитесь хотя бы за день для USD000UTSTOM… очень надо.

Так как, на смартлабе присутствует тоталитаризм и жесткая цензура, то я не имею возможности публикации моей статьи на этом сайте. Но могу дать ссылку и часть, до первого нецензурного выражения )))

Статья показывает как разработчики Квика положили [вырезано цензурой] на клиентов. И что есть запаздывание графиков от 1,5 до 5 секунд! Что стакан запаздывает на 300 мс. Что стопы исполняются сервером Квика иногда более секунды. В общем я рекомендую почитать статью и свалить с этого терминала — он устарел и не соответствует текущему времени! Квик достиг своего апогея в развитии и начинает «умирать»  - конкуренты скоро его порвут окончательно!
 
Эпический батл: QScalp vs. EasyScalp; QUIK vs. MetaTrader 5; Плаза 2 vs. Полу-Плаза; Лента Беритца vs. полу-лента ATAS; Footprint vs. Smart Footprint + матчинг

( Читать дальше )