открытый интерес

Помогите разобраться. Смотрю данные по фьючерсу на РТС, тестовый доступ.
В таблице текущих параметров:

Затем открываю сайт биржи, и проверяю:



( Читать дальше )

Всем добрый день.
Пожскажите пожалуйста, кто знает, где можно посмотреть октрытый интерес фьючерса на сбербанк.
Сам торгую через привод Бондаря, а графики анализирую в метатрейдер, но проблема в том, что там нет Open Interest, хотя для анализа очень полезная штука. 
Может быть это будет какой-то онлайн сервис, либо платформа отдельная.
Заранее благодарен 

Коллеги, а кто-нибудь знает почему данные по открытому интересу раскрываемые Московской биржей различаются?
Источник 1: http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
(конкретно RTS-3.14)
Источник 2: moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=RTS-3.14

различается объем контрактов

Сделал для себя следующее наблюдение. Ликвидность в стакане колла ATM фРТС по ощущениям более ровная чем в стакане путов. Более равномерное распределение объема и направленности сделок за промежуток времени. Если посмотреть открытый интерес по путам и коллам на фРТС на сайте ММВБ, видно, что исторически в коллах соотношение физиков и юриков достаточно близкое. Баланс коротких и длинных позиций для физиков также более ровный и находится около 0 (не очень значительные колебания в ту или иную сторону). В путах намного больше юриков (хеджирование позиций в споте, если я правильно понимаю), плюс физики любят стоять в продаже, избегая покупок. Очевидно «фундаментальная база» инструментов разная и динамика торгов, также должна отличаться. Вопрос в том, имеются ли еще у кого аналогичные наблюдения? И насколько им стоит доверять?

Интересные движения происходят сегодня в RI. Ступенчатый рост открытого интереса тремя порциями по 20 тыс контрактов с заявками через стакан, и резкое падение сразу на 60 тыс через внебиржевом рынок. У кого какие мысли что это было? 




( Читать дальше )

Всем привет!
Нашел у себя на компе  вот такую штуку. Давно сам не пользовался, потому что полность поменял торговую систему, но помню что работало не плохо. Если кому понадобится-буду рад. Всем удачных торгов и профитов !
 


Небольшое примечание, для тех кто не в теме: открытый интерес всегда четное число .

yadi.sk/d/FF4IBwt9GNXA3

В понедельник, 06.01.14 наблюдал (и возможно не я один) как в 10:26 по МСК открытый интерес упал более чем на 10000 контрактов в течение этой самой 26-й минуты. При этом проторгованный объем за этот же период составил лишь 1500 контрактов (±). В связи с этим возник вопрос — как так?, ответ на который я немедленно попытался найти на просторах интернета, но вразумительных среди них не нашлось. Или может я тугодум. Где-то была информация, что этом мол внебиржевая сделка. Но причем здесь внебирживой рынок и фьючерсный контракт? Ведь фьючерс отличается от форварда лишь тем, что обращается на бирже и стало быть стандартизован. Есть какие-нибудь соображения или может достоверная информация? Не хотелось бы оставлять без внимания и понимания суть произошедшего.

Движение Объема без ОИ понять можно. А вот ОИ без объема? Постоянно такое вижу на фьючерсе индекса РТС. Что это за сделки такие или это квик глючит?

Публикуется ли открытый интерес клиентов ICAP?
Наподобие аналитики от Оанды.

Последнюю неделю идёт явный рост открытого интереса в Si на фоне снижения цены самого фьючерса на доллар-рубль. Прирост ОИ составил почти 750-800 тыс. контрактов (с 2 100 000 к. 16.10.13 г. до 2 900 000 к. сегодня, 25.10). Цена же фьючерса снижалась с 32 600 до 31 950 с минимумов ниже 31 925.


По выкладкам структуры ОИ физлица нарастили чистую лонговую позицию, а юрлица — чистую шортовую позицию. 

( Читать дальше )