открытый интерес

Сегодня, в пятницу, физики увеличили лонг на 26663к, сократили шорт на 15911к, таким образом чистый лонг увеличился на 42574к до 88974к.
LLSR (доля лонгов у физиков) — 66.3%.

Таким образом мы побили рекорды конца ноября 2012 года, и приблизились к рекордам октября 2012 года. Напомню, что было в этих точках.
В октябре RTS лег на поддержку растущего тренда (который начался с июня после весеннего краха), и толпа играла отскок от него, но неудачно, рынок пошёл ниже. В ноябре уже наметился разворот и физики закупились на локальной коррекции, рассчитывая на поддержку уровня 140000. На этот раз им удалось заработать.

На что рассчитывают физики сейчас?

Лично я ожидаю волатильность, неопределенность и нервозность. На Кипре нас легко может унести вниз на новом негативе, а позитивного исхода из патовой ситуации у киприотов пока не видно. До очевидного уровня поддержки 135000 ещё далеко, а 140000 не выглядит серьезной преградой.


( Читать дальше )

Информация для тех, кто смотрит открытый интерес по опционам и соответственно точку минимальных выплат.
Как мы уже не первый раз видим на сайте http://robotrade.org не всегда обновляются ссылки на текущие контракты.
Для того чтобы посмотреть интересующую вас информацию по текущим сериям делаем следующее:
1. Выбираем, например, имеющую ссылку на открытый открытый интерес по  RTS-3.13 с исполнением в марте 2013.
2. В появившейся адресной строке меняем соответственно RTS-3.13 на RTS-6.13 и интересующую нас дату экспирации, например, 15-04-13

Таким образом мы можем смотреть инфу по интересующим нас сериям.
Всем добра.

Вчера, 18.03.2013, в связи с событиями вокруг Кипра, мы увидели весьма примечательный день на Московской бирже. Тем более интересно было посмотреть отчеты по открытым позициям срочного рынка по итогам дня.

Изменения в открытых позициях очень любопытные:

( Читать дальше )

Пятница — хороший день.

3 сделки. Уже в начале торгов был открыт шорт, но, как оказалось, несколько рановато. Позиция была закрыта по стоп-условию. Следующая свеча показала хая дня, но поддержки участников торгов не было, снова шорт. На нём взяли практически всё снижение. После закрытия шорта, вошли в лонг. Он был закрыт с небольшим убытком.

Итого по дню: 0.8%



Торги на РИ вчера велись уже на новом контракте — RiM3. Также был сменен контракт на баксорбуле. Поскольку контракты новые, только начавшие набирать силу, то уровней по ним немного. Далее, как обычно по выходным, объемные уровни на конец недели.

( Читать дальше )

Весьма томный день выдался вчера. Оно и понятно — как посмотрю, в кабаках вчера уже к 6-ти часам все упитые были.

Робот тоже не спешил. Один лонг, взятый на лоях дня. Выход под окончание вечерней сессии.

Итого по дню: 0.27%.



И выкладываю горизонтальные объемные уровни на конец недели.

( Читать дальше )

Итак, робот в пятницу.

4 раза входил в сделку. 4 раза контртрендово лонговал. 3 первых раза не вовремя. Стопился. Последняя сделка вытянула день практически в ноль.

Общий итог пятницы: -0.03%



Теперь перейдем к объемным уровням на конец недели.

РИ. 17 февраля я писал, что РИ вышел на оперативный простор с ожидаемой целью 151900 — здесь долгое время находился объем текущего контракта. В пятницу РИ наконец-то дошел до ожидаемого уровня. Уверенно его пробил и ловко протестировал его снизу.

Следует отметить, что в настоящее время объем контракта находится в районе 158800. Следующий по значению уровень — объем текущей недели 152800. 

Еще хочу обратить внимание на поведение ОИ. С 18 февраля интерес планомерно рос на снижении цены. В пятницу на пробое локальных минимумов ОИ резко подскочил, что объяснялось активным входом в бумагу шортистов. Был достигнут рекордный максимум интереса на контракте. Но самое интересное — резкое снижение ОИ на вечернем повороте вверх.

( Читать дальше )

Наблюдая за числом открытх позиций по RI можно заметить что число открытых шортов у юриков было больше физиков optioner.org/open-positions/. А все привыкли считать, что юр.лица совершают более правильные действия, а толпа физиков «пролетает». Но как мы видим сегодня на вечерке, физики набрав лонгов все же оказались в большинстве… Посмотрим, что будет с понедельника.
p.s. В мае 2012 физики тоже шортили, а юрики стояли в лонгах. Фиаско постигло вторых((

Много «мусора» приходится перелопатить на просторах инета (в т.ч. смартлаба), прежде чем наткнёшься на «самородок», и оно того стоит. Именно наблюдение за биржевыми данными может реально дать заработать, а не простые восклицания «становитесь срочно в ЛОНГ или ШОРТ».
Например, недавно в статье В золоте просто огромные обороты прут был замечен довольно большой всклеск торгового объёма 15 февраля (по данным СМЕ) и я обратил внимание, что вылилось в дальнейшее маленькое исследование вопроса.



Когда на рынке панике или неопределёнка — все смотрят в сторону золота, как защитного актива. Обычно происходит так: рынок падает — золото растёт, рынок растёт — золото падает. Хотя долгосрочно оно упорно идёт вверх, как и рынок до 2000-го года.
Именно после начала «американских горок» на рынке и начался планомерный рост золота (с 2002 года).

А теперь — по порядку. Итак, был замечен всплеск объёма на СМЕ, при этом открытый интерес остался на том же уровне. По некоторым наблюдениям, это говорит о перестройке позиций маркетмейкеров этого рынка. Поэтому решил подключиться к теме — это всегда шанс хорошо заработать :).

( Читать дальше )

Диалог отсюда. Сегодня дело обстоит аналогичным образом:

( Читать дальше )

На Si 3.13 как открытый интерес упал на 100 000 при объёме 1885 в 15.45?