пРОГНОЗ

Exness сообщает, что во второй декаде февраля спред доходности между обычными облигациями США и защищенными от инфляции облигациями (TIPS) сузился до минимумов 2009 года, свидетельствуя о низких инфляционных ожиданиях в США (январское ускорение годовой инфляции в США с 0,7% до 1,4% недостаточно для повышения в марте ставки по федеральным фондам). В конце прошлой недели разница по 5-ти летним рассматриваемым облигациям (инфляционная премия) составила 113 б.п., по 10-ти летним – 127 б.п., по 30-ти летним – 151 б.п. Как известно, ФРС США таргетирует инфляцию на уровне 2% годовых (то есть 200 б.п.). Пока инфляционная премия остается низкой, американский регулятор будет воздерживаться от повышения ключевой ставки.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе, на фоне стабилизации цен на нефть и начала налогового периода, на российском рынке пара доллар/рубль преимущественно снижалась. Чисто теоретически, в ближайшей месяц она может обновить свой масимум, хотя это маловероятно. Новые варианты разметок здесь. Какая бы из разметок не реализовывалась, скорее всего, в среднесрочной перспективе нас ждёт движение к уровням 60-65. Индекс РТС, как и рубль, подрастал вслед за нефтью.

Мировые рынки

Нефть скорее всего, ставит низ годового и четырёхлетнего цикла, после которого она надолго развернётся вверх. Разметку можно посмотреть здесь. Как и ожидалось, цена уже достигла диапазона 34-38.4, после чего WTI показала новое дно (Brent нет). Движение с 34.82 может быть как частью нисходящего конечного диагонального треугольника (или даже им полностью), так и волной В плоской коррекции или треугольника, так что траекторию дальнейшего движения пока определить невозможно, на предстоящей неделе, думаю, ситуация станет более определённой. Неделя закрылась WTI — 29.72, Brent — 33.01.

( Читать дальше )

Около двух месяцев прошло, как я решил поставить эксперимент и он состоит в следующем. Я намеренно убрал для себя доступ к котировкам в течение дня. И могу выставить заявки лишь во время вечерней сессии дома.

Результаты торговли я скрупулезно отмечаю на данном ресурсе, чтобы видеть статистику, количество прибыльных/убыточных дней, кривую доходности и пр. Статистика очень удобна и она позволяет как будто приблизить торговлю двухмесячной давности к нынешнему дню. Так как я совершенно четко помню по графику, что происходило с торгуемым активом и соответственно с моей доходностью.

Мы знаем рыночные постулаты:
— движение цены равновероятно в обе стороны в любой момент времени
— убыточную сделку надо крыть быстро, а прибыльную удерживать достаточно долго

И оба эти постулата мне не помогают. Вечером я должен выставить заявки, исходя из своего видения рынка (собственно прогноза), рассчитать возможные варианты отклонения от прогноза и поведение в случае противоположного движения. У меня есть определенное ограничение — я не могу и открыть, и закрыть сделку до вечера. Каждый день совершается сделка только в одну сторону, но на всякий случай я всегда расставляю дальние заявки, чтобы воспользоваться сквизами. И всегда ставлю заявки в планируемом месте закрытия сделки, открытой вечером.

( Читать дальше )

Вот уже два года торгую на российских инструментах, и замечаю что весь движняк Российскому рынку задает нефть. Факт. А мысль вот в чем: мой компаньен, в связи с работой в нефтяной сфере постоянно катается по всяким заграничным нефтебазам и заметил, что нефтью перетарены все, даже в саудовской аравии все танкера затарены по горло, они даже старые ржавые баржи ремонтируют и забивают нефтью, такое ощущение, что ждут какой то отмашки чтобы залить всех этой жижей… Так что набрал позу в шорт по нефти, надо верить тому что сам видишь, а не диванным аналитикам.

Пора Сбер вшортить

Вот все пишут, что производство нефти падает, сланцевики загибаются. А ведь совсем не факт, что низкие цены обрушат производство нефти в США. Вот что пророчит тот же EIA.

Скорость добычи нефти в Мексиканском заливе увеличится до рекордно высоких уровней в 2017 году, несмотря на то, что цены на нефть останутся на низком уровне. По оценкам аналитиков, ожидается, что средняя скорость добычи составит порядка 1,63 млн. баррелей в сутки в 2016 и 1,79 млн. баррелей в 2017 году. К концу 2017 года производство достигнет 1,91 млн. баррелей в сутки.

Текущий уровень добычи нефти по месяцам в млн. баррелей в Мексиканском заливе:


Подробности на сайте EIA.

( Читать дальше )

Всем привет!

Пришло время моего очередного апдейта по S&P-500.

В прошлый четверг, еще до завершения торговой сессии я писал:

структура графика уже позволяет говорить о возможном завершении нисходящего движения в рамках волны 3 от C, начатой еще 1 декабря, что будет означать начало тренда вверх (в рамках волны 4)

Через 1.5 часа коррекция действительно закончилась, американские индексы развернулись, и S&P-500 с тех пор вырос на 6.4%.  Далее я писал:

Определяющий уровень здесь 1881 (красная линия). Проходим его, и быки берут контроль в свои руки — это будет свидетельствовать о начале полномасштабного ралли. Пока что я склоняюсь к варианту, что данный рост будет являться лишь 4 волной (~к 1950)

Действительно, пробитие линий сопротивления лишь ускорило ралли, заставив капитулировать медведей. И хоть 1950 мы еще не достигли, но индекс уже крайне близко. Поэтому настало время поговорить, а что будет дальше?

( Читать дальше )

Уважаемы трейдеры,
есть мысли, куда пару EUR/USD из флэта потянет, на север или юг?

Идём на 30,80. У меня там тейк-профит. Стоп-лосса не ставил, зашёл очень рано, поэтому сижу-жду — пересиживаю убыток. Давайте ждать вместе! Надеюсь на трудовую солидарность!

Ах да, совсем забыл: в 4:00 утра прильну к экрану телевизора — буду смотреть выступление Булларда из Федеральной резервной системы. Мне кажется он что-то скрывал до сих пор