платина

Спрэд цен между контрактами на золото и платину составляет третий день128-130. Вчера, в выходной, торговала спрэд, и сегодня вновь повторяется вчерашний день — День Сурка а не Независимости))). Отчасти понятно сужение спрэда: на платину сменился контракт, а на золото остался прежний. Есть риск, что мой расчет не оправдается сегодня так, как он оправдался вчера. Вчера мне удалось сделать на этой торговле, продав платину за 1490, купив золото за 1615, купить платину за 1473, а золото продать за 1617 — всего +19 пунктов или + 10%. 
Риск позиции -12 пунктов.  Сегодня предполагается решение о ставке ЕЦБ, Банка Англии, золото может быть в плюсе, а вторничные продажи автомобилей, так вдохновившие платину на рост, уже в прошлом. Впереди сегодняшние и завтрашние экономические отчеты, скорее всего, разочаровывающие, снижение прогнозов по прибыли перед отчетностью, отчетность, снижение мирового ВВП, вновь борьба за нефть…

( Читать дальше )

Завершается второй квартал 2012 года, сегодня последний день, сегодня экспирация квартальных опционов и недельных. Ожидается сессия в зеленом цвете, возможно мощное ралли  с положительными изменениями по ДОУ более чем + 150-200 пунктов.

Завершается сезон квартальной отчетности за первый квартал  на рынке США, а это значит, что впереди новый сезон. В понедельник, 9 июля после закрытия рынка АА открывает сезон отчетов за второй квартал. Все, кто желает принять участие в процессе деньгосбора с этого сезона могут приготовиться, вычистить закрома, протереть и смазать сейфовые замки, зарезервировать заранее банковские ячейки… Готовьте сани летом, господа трейдеры — зима впереди!)).

Как и было запланировано и заблаговременно объявлено, мной были открыты две позиции на основе опционной стратегии под названием стрэддл. График этой нейтральной стратегии напоминает латинскую букву V. Этот график показывает, что прибыль у трейдера образуется в том случае, если актив предпримет сильное повышение цены или сильное снижение.

( Читать дальше )

Это послужит ОПТИМАЛЬНОЙ РЕКЛАМОЙ для Твоего хедж-фонда...

ну… либо… антирекламой… :)))…

Искренне Твой Гугенот.

И так, цена на золото топчется на одном месте, а платина сократила ценовой спрэд до 130 пунктов за счет более агрессиовного движения вверх. GCQ12 1627, а PLN12 1498.

На мой взгляд, сохраняется вероятный  потенциал роста цены на оба актива. Но если рост случится в ближайшие полчаса — час, то золото будет агрессивнее платины на росте. Падение цен, по моему мнению, менее вероятно, чем рост.

Я «быкую» по обоим активам с близким стопом, как всегда в 3 пункта.

Вчера мучение неопределенности участников рыночного действа так и не привело к катарсическому полету Доу. Но чем мрачнее выходят новости, тем больше надежда, что рынку будет оказана поддержка. Золото топталось около отметки 1620, продемонстрировав резистентность к снижению цены. А на торгах в Азии сейчас свершается совершенно неестественное. Вот такое движение. Оно не свойственно этому времени дня)


Похоже, что оно готово уйти выше 1640. Поэтому все, кто так по-медвежьи вчера был настроен, просто будьте готовы к причудам рынка.

Как я вчера писала, я снова «тупо купила платину на рост», в расчете опять на приведение ценового спрэда между золотом/платиной к уровню 147. Когда писала вечером, тогда спрэд был 159. Сейчас он 142 и снова! это сокращение спрэда произошло за счет того, что цена на платину предприняла более агрессивное движение вверх, чем цена на золото. Сейчас закрыла позицию и открыла вновь. Платина на подъеме, на подъеме золото.

( Читать дальше )

После резкого роста цены на золото в прошлую пятницу 1 июня, ценовой спрэд между фьючерсами на золото и платину существенно расширился и составил на конец дня в пятницу 1 июня 189 против 147 накануне в четверг. Постепенно происходит сужение этого спрэда:
31.05 — 147
01.06 — 189
04.06 — 186
05.06 — 176
06.06 — 165
07.08 — 148
И вот сейчас он составляет 159. Как видно спрэд расширился из-за резкого роста золота — в процентном отношении больше, чем рост платины. Днем сегодня платина потеряла больше в цене, чем золото. Теперь сужение спрэда: платина догоняет в стоимости, и по всей вероятности можно предположить, что спрэд вновь станет около 147.
Короче, я купила платину, в расчете на то, что она подтянется на эти 10-11 долларов к золоту. Эта позиция самостоятельная, а не в качестве страхующей позиции на золото. 
Buy PLN12 @ 1430.7, Trailing stop — 3



Позицию по GCQ12 роллировала вверх по тренду до уровня 1590 по страйку колл опционов. Сегодня золото взяло тайм-аут в своем снижении.

В феврале прошли очередной минимум за год. Я так думал. Но сейчас, после небольшого роста, снова падение.
У кого есть комментарии?

Платиновые слитки. Фото: РИА НОВОСТИ/Павел Лисицын
 

Цены на платину постоянно падают с сентября, сделав ее за это время дешевле золота. Традиционно этот металл стоит дороже, и это объяснимо объективными причинами: в природе платина встречается гораздо реже, локализация месторождений очень узка (Россия да Южная Африка), добыча сложна. Дисконт образовался благодаря стараниям спекулянтов. И, похоже, вскоре наступит развязка: в последнее время цены стали довольно быстро расти, что, по мнению некоторых экспертов, в недалеком будущем грозит родить рыночный пузырь. А это в текущей мировой экономической ситуации для рынка, разумеется, не полезно.
 
Падение цены на платину усиленно разгонялось биржевыми спекулянтами: на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ежедневно открывалось огромное количество коротких позиций (так называемых шортов). В конце декабря спекулятивный шорт на NYMEX составил 311,6 тыс. унций (в аналогичный период 2010 года было в три раза меньше — 112,3 тыс. унций). Чем ниже падала цена, тем активнее плодились шорты. По мнению  управляющего хедж-фондом INVETEC Дмитрия Солодина, эта чисто спекулятивная игра была связана с укреплением доллара. Сейчас же короткие позиции начали закрываться, и на горизонте замаячил пробой важного уровня сопротивления (с точки зрения Солодина — $1526 за унцию). После того как цена пройдет этот уровень, короткие позиции играющих на понижение спекулянтов начнут закрываться с ужасающей скоростью. Легкий толчок в виде негативных информационных сообщений о платинодобывающих компаниях — и готово, процесс уже не остановить.


( Читать дальше )

Если прорвёт — это будет ураган — на NYMEX немеренно шортов открыто.

Последние падения цен сопровождалось растущей чистой короткой позиции на Nymex, (добавили в шорт 62700 унций), в результате чего спекулятивный шорт достиг 311600 унций (по сравнению — в прошлом году 112300 унций), также платиновый ETF похудел на 41000 унций, максимальное падение в этом году.
Палладий также добавили в шорт 117000 унций, видимо рынок ожидает дальнейшего ослабления цен в следующем году.
_________________
Это всё реальность, но у меня остаётся бычий прогноз по этому металлу. Приведу некоторые аргументы своей позиции:
— Bloomberg в своём отчёте утверждает, что предложение по металлу будет снижаться в следующем году как в Южной Африке, так и в России, которые вместе производят 88 процентов всего глобального предложения.
— Barclays говорят, что издержки в этом секторе добычи выросли в прошлом году на 30 процентов в Южной Африке и на 13 процентов в России.
— Anglo American: издержки производства могут достичь $ 1573 за унцию в этом году, что делает некоторые операции нерентабельными.


( Читать дальше )