прибыль

Есть торговые системы, логику которых очень сложно полностью формализовать, несмотря на то, что в них применяется чисто технический анализ (например, это системы с ценовыми уровнями, различными каналами, трендовыми линиями).
Поэтому у двух разных людей, торгующих по одной такой системе, будут немного разные результаты.
То есть такую систему уже нельзя считать чисто механической.

Сейчас я опишу одну из таких систем, она работает с трендовым линиями.
Но это будет не классический вариант, а модифицированный, если так можно выразиться.

Торговать на 5-минутке по этой системе, возможно, не лучший вариант, так как график «шумноват», а вот начиная с М15 уже можно.
Рисуем трендовые линии, но только на выраженном тренде, когла растут/опускаются как минимумы, так и максимумы.
Основных экстремумов, через которые будет проходить трендовая линия, должно быть минимум 2,
расстояние между ними должно составлять не менее 10-15 свечей.
Стараемся, чтобы линия проходила по кончикам (минимумам/максимумам) свечей,
но если на каком-то экстремуме она зацепит «тело» одной или нескольких свечей — ничего страшного, здесь это не очень важно.

( Читать дальше )

Подходит для тайм-фреймов старше М15. 

В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.

Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).

( Читать дальше )

Всем привет! Вроде начали, а вот уже и заканчиваем… С наступающим!

Вчера начали немного про познавательного про Европу. Сегодня остаточек



( Читать дальше )

1. отсутствие стопа. Каким бы суперуспешным торгашом вы не были не установка стоп-лосса рано или поздно вынесет ваш депозит на новую недосягаемую величину — ноль рублей. Раз повезло, два повезло, три повезло… на четвертый, пятый, десятый раз обязательно не повезет… и вы не сможете вручную закрыть позицию… потому что будете мнить себя великим гуру… вот-вот развернется… еще чуток… еще… еще… Поверьте мне, старому морскому волку — цена действительно развернется, но в тот момент когда на вашем депозите останется ноль рублей. Не зря все гуру рынка из книги Швагера «Маги рынка» делают акцент именно на стоп-лоссе, как важной части торговли.

2. плечо. Плечи — великая вещь… но я не знаю суперуспешных трейдеров, которые сколотили бы капитал используя их. Да, опять же в моменте вам повезет, и в моменте из нищеброда вы превратитесь в полунищеброда, но время и дистанция всё равно сделают свое дело...

( Читать дальше )

Суббота, я нетрезв... О чем бы написать в свой блог?

Почему бы опять не поковыряться в дерьме на передовом крае современной философии? Может найду какую-нибудь жемчужину. Последний раз это было, когда я выпускал Смарт-лаб из бана.

На этой неделе мне очень понравился пост чувака, который рассуждал о вероятности удачи. При всей классности поста автора унесло в плоскости нижнего мира. Попробую перевести мысль в мир верхний добавив некоторых рассуждений.
Идея о совмещении множества маловероятных событий является фундаментальным свойством нашей вселенной. Иногда ее называют тонкими настройками. На бытовом уровне ее можно называть синхронией.

В благодарность Кириллу — автору интересной статьи и Смарт-лабу в целом (порой не зря тут провожу время) расскажу об еще одном фундаментальном явлении. Будем называть его кодовым словом «Спящая красавица».

( Читать дальше )

Индекс волатильности Cboe (VIX) — это индекс фондового рынка, который служит основным индикатором волатильности акций. В частности, индекс отражает ожидания краткосрочных изменений цен на индекс S&P 500 (SPX). Инвесторы часто называют этот индекс «индикатором страха», потому что он измеряет негативные настроения на фондовом рынке в целом.

После неустойчивого старта 2020 года из-за глобальной пандемии фондовый рынок развернулся и закончил год довольно сильным. Резкие колебания и колебания на рынке могут вызвать у инвесторов страх и панику. Но опытные инвесторы должны знать, чего ожидать и как реагировать на волатильность, особенно с учетом того, что Morgan Stanley недавно предсказал еще большую волатильность фондового рынка в 2021 году.

Что такое волатильность?

Согласно Investopedia, волатильность — это «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Он измеряется либо как стандартное отклонение, либо как дисперсия между доходностями.

( Читать дальше )

Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию за счет ухода иностранных конкурентов: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%. Но всерьез заработать на новых клиентах им не удалось из-за проблем с приемом платежей в App Store и Google Play, а также ограничений на рекламу. Иностранные сервисы, в том числе Tinder, остаются популярными в первую очередь у девушек, поскольку там больше иностранцев, объясняют эксперты. Они полагают, что доходы сервисов все же вырастут, потому что в кризисные времена люди «хотят сближаться» и не экономят на знакомствах.

Подробнее – в материале «Ъ»

Всем привет!

За то время, что я в трейдинге, я протестировал сотни торговых систем на десятах тысяч лет* разных котировок (это, кстати, не так уж и много), а так же ознакомился с результатами десятков исследований по этой теме, и какие-то выводы смог из всего этого вынести. Некоторыми из них готов поделиться.
Какие приёмы работают в трейдинге, т.е. позволяют относительно стабильно получать прибыль практически на любом рынке, рассказывать не буду, о них и так всем известно (другое дело, что никто их в серьёз не воспринимает), но зато скажу, что скорее всего не принесёт прибыли на длительной дистанции.
1. Классический теханализ (всякие фигуры, паттерны, индикаторы), если он не учитывает изменения волатильности и не способен отличить флет от тренда.
2. Торговля без стопов (у 99% трейдеров).
3. Так называемые усреднения, когда при нарастании убытка открываются позиции в прежнем направлении б0льшим объёмом.
4. Портфели из небольшого количества акций, даже «перспективных».
5. Фундаментальный анализ (у 99% трейдеров)
С последним утверждением многие, я уверен, готовы будут поспорить, считая аргументом серию своих прибыльных сделок (либо серию с перевесом прибыльных сделок), но, к сожалению, это нельзя считать статистикой (как говорят учёные, это нерепрезентативная выборка), это всего лишь серия сделок, при всем уважении к спорящим.

( Читать дальше )

В январе ТС выдала только 2 сигнала и оба — на продажу:


Волатильность, конечно, оставляет желать много лучшего.


Всем  успехов в торгах
в новой реальности.

Всем привет!

Хотел рассказать об одной перемене в своей жизни (не знаю точно, зачем))

Раньше, как и многие другие, начитавшись (и наслушавшись) разных «гуру бизнеса», я пытался ставить перед собой финансовые цели в трейдинге. И почти постоянно в результате попыток их достичь меня ожидало разочарование. При чем это случалось, и когда я еще не умел толком торговать в плюс, и когда уже вроде как научился. Порой даже возникало такое ощущение, будто именно из-за целей у меня ничего толком и не получается (и как потом оказалось, не зря возникало).

Заподозрив неладное, я решил пересмотреть подход и убрал из целей все материальные ценности (и сами деньги), а вместо этого сосредоточился на качестве своей работы (трейдинга и всего «прилегающего»). Я старался думать, будто мне уже заплатили за мою работу вперед, и мне лишь надо делать все на совесть, чтобы не подвести некоего абстрактного заказчика.
И -о чудо!- качественные изменения начали происходить почти сразу: идеи стали прорывными, многие решения стали находиться сами собой, рутинная работа превратилась в увлекательный творческий процесс. И все просто потому, что я перестал подгонять себя всякими целями, требовать и ждать от себя каких-то результатов и показателей.
Конечно, ошибки и неудачи не изчезли, они продолжали и продолжают случаться, но, во-первых, их стало намного меньше, а во-вторых, изменилось само отношение к ним, они почему-то перестали травмировать, даже стали восприниматься как некое благо, как ступени развития, или как указатели на дороге, ведущей к чему-то большому и интересному.

( Читать дальше )