пут спред

В продолжение smart-lab.ru/blog/761309.php 

Контролируйте эйфорию, кажись, ситуация идёт к новому витку риска в валютных контрактах — Si,Ri, что повалит рынок как эйфория закончится
Пока это основная идея, коррекция может быть относительно быстрой, но не маленькой 

Так и идея, что следующий риск (после разгрузки рисков текущих) — риск лонг бакса, доп идея: и связанные с ним биржевые активы (нефть/серебро/золото)

Рынок с евро-баксом творит чудеса, я же ставлю: евро > бакс,
усмирил жадность, но усреднился по коллам, июньские не продают, вола под конец торгов под 12%,
вопрос, дотянут ли мартовские контракты до раскрытия реальной стоимости этого кросс-курса .. 

высвободил маржу продав путы на серебро, часть страйки ниже купленных, и дороже купленных, фьючи на ВТБ, часть коллов на акции, остальное постараюсь допродать страйками выше купленных, так и выкуплю проданные путы
ожидаю смогу всё это вернуть со страйками лучше и дешевле фьючи, либо коллы вместе них 

( Читать дальше )

Мои рассуждения при открытии пут спреда на Ри. Приветствую конструктивную критику и все учту на будущее.

Сейчас цена 120000, я жду его на 107000.
Я планирую взять лонг пут 112500 эксп 18.06 и шорт пут 105000 эксп 04.06. Получается как бы пут спред и, одновременно, календарный спред, если я все правильно понимаю.

Далее 3 критичных варианта развития событий:

1. На 04.06 цена фьючерса между 105000 и 112500. Тогда я получаю премию по коротким опционам и остаюсь с голым лонгом по путам, с которыми еще можно ухватить дальнейшее движение. При этом можно продать какой-нибудь ближний колл дальнего страйка и не попасть на дикое ГО, потому что он будет покрыт. Но это отдельно.
2. На 04.06 цена будет ниже 105000 — Тут вопрос. Нужно ли мне досрочно экпирировать длинные путы, чтобы уйти на экпирацию коротких или это все пройдет автоматом? Если автоматом, то я закрываюсь с хорошей прибылью. Либо второй вариант это закрывать короткий пут вручную с убытком, потому что обеспечения для шорта у меня нет.
3. Тусовка на месте или рост в небеса. В этом случае я теряю стоимость 112500 и получаю премию от 105000, если ждать экспирации. Но закрыть лонг можно раньше вручную.

( Читать дальше )

Вы знаете, что я активно публиковался на стороннем ресурсе, будучи временно забаненным на смарте. А сегодня подумал — а чего хорошим материалам пропадать, надо вытаскивать избранные статейки сюда на обозрение. Вовсе не «корчу из себя» вселенского гуру, даже думаю, что по моим авторским текстам возможны мелкие, но ошибки. Однако поделиться хочется. Например, не встречал конкретных примеров по медвежьему спрэду, не из теории, а чтобы чистая практика. Пока сам такого не сделал. Итак, поехали!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикация от 9 июня 2016.

Наверное устали от моих астрологических выкладок, подумал, что могу вас порадовать чем-то трейдерским — знакомым и родным. Тем более, еще ни разу не показывал, как строить опционную стратегию под кодовым названием "Медвежий пут". В качестве эксперимента, допустим, что индекс Nasdaq смотрит вниз, а его etf «QQQ», находясь сегодня на отметке ~110 usd, вдруг и сходит в течение 8 дней к цене ДИАПАЗОНА = между 108 и 107. 

( Читать дальше )

Вариантов поиска кандидатов для шортинга акций всегда много, и один из достаточно простых алгоритмов я сегодня выложу.

Этап первый:
Негативный earnings surprise (отчетный сюрприз):
Идем на этот ресурс и смотрим все компании которые отчитались хуже консенсуса аналитиков.

 

Этап Второй:
Анализируем акцию через Provalue Analytics можно также использовать вид ссылки analytics.provalue.club/index.php?company=AAPL где вместо AAPL подставляем тикер компании.

 

( Читать дальше )

план по FCX:
заход в май-ю комбинацию был — 19 марта 2012 — затраты покрыли, выход в 0.
заход в авг. стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

позавчера на цене акции 34 (примерно) купили 51 контракт стредл ноябрь 34 по цене 6,95 за контракт — переход на более длит период + для защиты авг.комбинации,
покупали частями, брали короткие позиции чтобы хватило денег на 51 контракт, кэша $26185 хватило на 36 контрактов, остальные 15 контрактов докупили с кэша, который получили с коротких позиций.
Короткие взяли: колл 40 ноябрь по цене 0,95 39 контрактов
пут 28 ноябрь 39 контрактов. Кэша с коротких получили: $9783
Стредлом сбалансировали комбинацию + ноябрьский стредл подходит по критериям для захода (тех анализ, выбор компании)

конец месяца, FCX опять сделал новый минимальный месячный разлет, новые точки для ходов

вверх: в т 37  если индексы покажут продолжение -тянем колл 34 авгт дальше, если покажут разворот (тех анализ) — продаем колл август 34 в прибыли (уходим от августа, балансируем комбинацию) + кроем короткий пут 28 в прибыли

( Читать дальше )

на прошлой неделе ходов не было.
16 апреля 38 пут в деньгах заменили на 32 пут при деньгах (на полученный кэш)- в предыдущих постах ошибку не заметил, не отписал

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

вверх: в т 35 покупаем пут 35 51 контракт — (разлет + тех анализ, первая пара точек)

вниз: в т 30 покупаем колл 30 51 контракт (вторая пара точек)

Итого по текущим позициям в нашей комбинации: 

FCX

51 контр. длинный пут август 32, цена покупки= 2,78
51 контр. длинный колл август 38, цена покупки= 3,06
51 контр. длинный колл август 34, цена покупки= 2,98

Итого на данный момент:
— начальная инвестиция (с 3 января) — $56700
— закупка по FCX $6,12 на контракт (с учетом закрытых),
— кэша на счету: $26185
— текущая прибыль/убыток на весь счет: -13 % на закрытие вчерашнего дня

( Читать дальше )

результаты по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

на прошлой неделе 15 мая продали весь пут май 40 в прибыли 714$
18 мая был конец месяца, колл  май 57.5 умер
Заход по RIG получился неудачный (по результату), хотя сам вход был достаточно перспективный — заходили на минимальной волатильности.

Результат по RIG за 4,5 месяца= + 714$, начальная закупка была $42330, итого +1,68% прибыли от начальной закупки и 1,26% если считать от всей начальной инвестиции.

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

18 числа умер колл май 40

вверх: в т 36 если индексы не сделают мин проценты по индексам (тех анализ) + окончание цикла по акции — тянем дальше до 37-38, если будет разворот на красный период по индексам (тех анализ)- продаем колл 34 в деньгах

( Читать дальше )

план по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

до конца недели кроем позиции RIG как есть, либо в начале след. недели

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

вверх:  до конца недели если цена дойдет до точки 38 — продаем весь колл 40 май  как есть— наша прибыль по первой комбинации FCX

вниз: в т. 34 покупаем колл 34 август 51 контр (третья точка + большой дисбаланс + индексы- тех анализ)

Итого по текущим позициям в нашей комбинации:

RIG

21 контр. длинный колл май 57,5
21 контр. длинный пут май 40

( Читать дальше )

вторая неделя месяца..

план по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

вверх: если есть признак разворота на красный период по индексам (тех анализ) тогда продаем весь колл 57.5 май
вниз: если есть определение периода (если индексы сделали минимальные проценты вниз, тех. анализ) — кроем весь пут май 40

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

на прошлой неделе ходов не было- цена топчется на месте

вверх:  в точке 40-41 продаем весь колл 40 май — наша прибыль по первой комбинации FCX — индексы показали продолжение зеленого периода, тянем до конца недели

( Читать дальше )

20 апреля был конец месяца

план по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

вверх: если есть признак разворота на красный период по индексам (тех анализ) тогда продаем весь колл 57.5 май
вниз: если есть определение периода (если индексы сделали минимальные проценты вниз, тех. анализ) — кроем весь пут май 40

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

по FCX прошлую неделю цена стояла на цене нашего страйка 38 — никаких ходов не было...
на новый месяц появились новые точки...(тех анализ)..
есть хороший потенциал по второй паре точек для майского кола, поэтому ориентируемся в основном на нее (тех анализ)

вверх: если в теч недели если дойдет до точки 42- в точке 42 продаем весь колл 40 май по цене 2.0- наша прибыль по нач комбинации (рынок неопределенный поэтому тянуть не будем), если есть признаки продолжения периода вверх (тех анализ) — тогда будем тянуть выше

( Читать дальше )