результаты

( Читать дальше )

После отпускного майского перерыва в июне мы продолжили с вами торговать внутри дня американскими акциями на открытии биржи. Благодаря отбору и хорошему настроению на рынке, в течение этого периода все наши сделки закрывались в плюс.
Подробнее о подключении к онлайн трейдингу смотрите на сайте www.nenakhovcapital.com/onlinetrading

Запись трансляций в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCeKAo39AWw6Il9fYDYarQPg
Подробнее о стратегии смотрите в Профиле в разделе ✅Торговля акциями США в первые 15 минут

Фуф, только что закончил регистрацию сегодняшних тридцати восьми сделок.
Такая торговля у меня бывает раз в квартал, поэтому решил итоги опубликовать чисто на память.

Всего на этой неделе за 3 дня зафиксировал прибыль 69134 р., а за последние 4 недели 146026 р.:



Всем успехов в торгах.

Итак, подводим итоги публичного управления капиталом. За май инвестиционный портфель акций вырос на 4,4%, т.к. наш фондовый рынок показал за это время положительную динамику. А портфель торговых роботов слил на фьючерсах за месяц 1,5%, в связи с низкой волатильностью, в первую очередь на валюте.

Таким образом, за год инвестиционный портфель вырос на 17,4%, а портфель торговых роботов заработал 330% за 6 лет по данным comon.ru с учетом реинвестирования. В инвестиционном портфеле находятся акции Газпрома, Сбербанка, Мосбиржи, Магнита, ETF на Золото и немного ОФЗ, а также парочка алгоритмических стратегий на акциях. В активном же портфеле представлены 20 торговых роботов на фьючерсах, где преимущественно трендовые стратегии.

График доходности инвестиционного портфеля на акциях:



График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:



Моя история и проект Alfa-Quant Capital

 

На этот раз публикую свои результаты с запозданием, т.к. в связи с переездами в Москву, совсем не было времени на писанину. Можете меня поздравить, теперь я полноправный житель столицы:))

Итак, поведем итоги. За апрель торговые роботы заработали 1,9% на фьючерсах и 0,9% на акциях. Результаты конечно скромные, они объясняются низкой волатильностью на российском фондовом и валютном рынке. По итогам 5,5 лет алгоритмического управления капиталом доходность портфеля составила 336% на фьючерсах с учетом реинвестирования по данным comon.ru. По акциям портфель вырос на 14% за год.

График доходности счета на фьючерсах:



График доходности счета на акциях:



P.S. Мой новый офис в Москва-Сити:))

В США выходной. Сегодня прямой трансляции не состоится, как и торговли акциями.
Можно подвести итоги с начала апреля с учетом прошедшей торговой недели:

 Итог с начала месяца (апрель):
Количество сделок: 11
Количество положительных сделок: 9
Количество отрицательных сделок: 2
Риск в одной сделке: $300
Прибыль при соблюдении риска: $1084

Общую статистику, а так же ссылки на архив сделок в YouTube  см в Профиле
Там же найдете Telegram и VK, что бы оставаться в курсе о всех новостях.

Итак, по традиции подводим итоги алгоритмического управления капиталом. За март месяц торговые роботы заработали 2,3% на фьючерсах и 0,2% на акциях. Месяц был не плохой, если б не последний день марта, когда США опять начали кошмарить рубль санкциями, в результате чего часть профита распилило. Акции вообще два месяца топчутся на одном месте, нет трендов и зарабатывать пока не на чем. За первый квартал сего года доходность портфеля составила +12%, а за 5 лет публичной торговли роботы наколотили +328% по статистике comon.ru при максимальной просадке 24%.


Индекс доллара уже как полгода стоит в боковике, в ближайший квартал ожидаю сильные движения по валюте. Вероятнее всего выход будет в пользу укрепления доллара ко всем мировым валютам включая и наш рубль. В любой день могут ввести внеочередные антироссийские санкции, что ускорит поход деревянного на север. Все это является благодатной почвой для моих торговых роботов, которые любят высокую волатильность.

( Читать дальше )

Читаю тут в Смартлабе, как люди месят кнопки компа, двигают суперроботов, продают курсы и семинары, рекламируют  чудо-торговые системы, заманивают паству в пеннистоки и прочий неликвид, также двигают  прочую граальную трехомудь.


Позвольте я расскажу о своих скромных положительных результатах, которые не вынуждают заниматься лудоманией и не отвлекают в день более часа (бывают дни и недели, когда вообще не совершаю сделок — могу себе позволить — риски под контролем, доходность устраивает).

Я не гонюсь за взятием в интрадее 1% или 2% или 5%.  
Грубо говоря, мне хватает 0,1-3% в день, 0,4-4% в неделю, 2-6% в месяц, 15-50% в год.
В среднем за прошедшие 12 лет (где было два кризиса для рублевых инструментов) у меня вышло немного — всего лишь около 18% годовых или  увеличение за 12 лет на 216% или в 3,16 раз. Хотя были два года, в которых получилось более 30% за год — 2009 (почти 50%) и 2015 (около 35%). Но это посткризисные годы, в них приходилось отбивать неудачи прошлых — 2008 и 2014. 2014 год был для меня относительно нейтральным — помогли швейцраский франк и американский доллар. 2008 год был крайне неудачным, потери почти 35%, это при том, что удачно купил в конце 2008 года акции сургута преф и полиметалла и полюса.

Основные доходы за 2007-2019 годы были получены в таких активах:
Мостотерст (2006-2008)
Сургут преф (2008-2009),
Сбербанк преф (2009-2012, 2014-2018)
Полиметалл (2009-2011),
швейцрский франк (2014)
Алроса (2016-2017),
доллар США (2014-2015),
ОФЗ (2017),
Сбербанк об (2017-2018)
ГМК Норникель (2018-2019)
НОВАТЭК (2017-2019)

Это все очень скромно. но это на длинных интервалах времени с двумя нехорошими просадками (2008 и 2014), когда пришлось отбиваться. После 2014 года  я решил работать без просадок и поэтому сбавил аппетиты и стал работать с хеджем (т.е. по сути это квази фиксинком с маленьким риском).

С 2009 года обхожу стороной неликвиды в акциях

( Читать дальше )

Понимаю, что удвоением счёта здесь никого не удивишь, а тем более демо-счёта… Но это важный результат для меня, за достижением которого в реальном времени наблюдал потенциальный инвестор.

Американский брокер (AMP), терминал MetaTrader 5, виртуальный депозит $100K, брокерское (пониженное) ГО, 3 дня активной торговли (06.03.2019 — 08.03.2019 почти круглосуточно), real time market data, позиционная торговля (+скальпинг) одновременно тремя фьючерсами: EUR/USD, S&P 500, Crude Oil.

График доходности по закрытым сделкам:



Зависит от того, в какой последовательности открытые позиции закрывать и как именно компоновать части закрываемых позиций (метод компоновки от MT 5).