рискменеджмент

Всем добрый день.

У кого каким образом реализован риск-менеджер для ручной торговли на срочном рынке MOEX?
У меня жесткое правило, теряем не больше 1000п на рабочий обьем в день. Соответственно требования к риску:
  — Закрывать позиции при достижении этого значения в течении календарного дня
  — Отменять лимитные ордера если они есть или появляются после достижения лимита потерь на день
  — Закрывать позиции если они открылись после достижения лимита потерь на день

При этом, естественно я не должен иметь возможность отключить этого риска самостоятельно )))
Поделитесь, кто чем пользуется, как работает, сколько «жрет» в деньгах если платный?
Нашел у Кселиуса, за 8кр, но у них указывается в рублях лось, а мне нужно именно в пунктах на рабочий обьем.

Сейчас у меня реализовано так:
  — Стоит сервер с отдельной версией квика
  — На нем запущена программа риск-менеджера, которая подключается к квику и контролирует этот риск

( Читать дальше )

Книга, которую вы держите в руках, — это практическое руководство для построения великой компании. Эта книга о том, как превратить существующее предприятие в выдающуюся компанию, способную добиться значительных результатов, стать лидером отрасли и образцом для подражания. В доступной, лаконичной форме авторы излагают «квинтэссенцию успеха»: как заложить основу будущего величия уже на ранней стадии развития бизнеса; как, сообразуясь с особенностями вашей компании и вашей личности, выработать эффективный стиль руководства, вдохновляющий подчиненных и способствующий инновациям; как решить ключевые стратегические проблемы, с которыми сталкивается любой развивающийся бизнес; как правильно разработать концепцию видения для вашей компании и превратить ее в адекватную стратегию и успешную тактику, шаг за шагом приближающую вас к вершинам бизнеса. Авторы приводят множество поучительных примеров из истории реальных компаний, ставших великими: Nike, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Sony, Federal Express.

Книга будет интересна владельцам бизнеса, руководителям коммерческих и некоммерческих организаций, а также бизнес-тренерам и студентам, обучающимся по специальности «менеджмент». Эта книга — лауреат премии «Бизнес-книга» 2007 года в номинации «Бизнес-рецепты».

«Я встречался с несколькими профессиональными игроками. Так я называю людей, которые живут за счет казино и другой деятельностью не занимаются. Их, как правило, вычисляют, заносят в списки, и в последнее время налажен глобальный обмен такими списками между казино по Интернету.

Конечно, большого урона казино эти игроки не наносят, но стабильность их выигрышей приводит в ярость владельцев заведений. Они, как пиявки, присосавшись к казино, выпивают по капле «крови» ежедневно.

Один из них, Луис Ференза, как-то посвятил меня в тонкости своей профессии. Он жил, путешествуя по миру из одного игорного центра в другой. Останавливался в совсем недорогих отелях и в жизни был человеком без больших претензий и запросов. Где-то в Испании у Луиса жила большая семья, которой он регулярно переводил деньги, а навещал ее только в период отпусков, которые сам себе устанавливал. И я уверен, не чаще и не дольше, чем один месяц в год.

Каждый вечер Луис ходил на работу, а днем, выспавшись, занимался чтением исторической литературы, которой по-настоящему увлекался. В былые времена он работал в знаменитом музее «Прадо» в Мадриде.

( Читать дальше )

Давайте представим, что у нас есть работа, работа «на дядю», другими словами общественно важная, работа, которую мы делаем хорошо и будем продолжать делать, по возможности, до конца жизни (без учёта карьерного роста).

А теперь давайте представим, что трейдинг – это не работа, это хобби, которое, в идеале, приносит какие-то деньги.

Эти деньги мы не используем для того чтобы покупать еду или вещи необходимые в быту. Собственно мы никогда не рассчитываем на эти деньги в будущем. Эти деньги мы откладываем в копилку. И когда-нибудь они будут приносить нам пассивные доходы. А пока не об этом.

Пока, мы работаем на заводе, работаем хорошо, но вот единственный минус, зарплата нас никак не устраивает (потому-то мы собственно и обратили свой взор в сторону трейдинга). И если бы не эта зарплата, то были бы мы самыми счастливыми людьми на земле, особенно если бы наш начальник, который протирает свои штаны в кабинете и палец о палец не ударил, да и вообще он гребаный студент… В общем, если бы он получал в десять раз меньше чем мы, то это было бы истинным счастьем, это была бы настоящая демократия, где государство, то бишь управленцы были бы слугами народа. Тогда бы мы никогда в жизни в сторону трейдинга б и не смотрели.

( Читать дальше )

— Trend is your friend!!!
-No! Risk-management is my friend :) 



P.S. Без разницы, по тренду, не по тренду. Если у Вас есть ограничение по рискам на день, на неделю и на месяц, то Вы уже на 90% успешный трейдер. 

Ходя по лезвию ножа,
Не забывайте о страховке.
Про годы – ГОДЫ! – тренировки
И лишь тогда у вас есть шанс...

Многие, кто торгуют ФРТС интрадей на пятиминутом таймфрейме, как правило используют стоп 150-300 пунтков, в зависимоти от волатильности. Те, кто рассчитывают взять движение 1500-3000 или 5000 пунктов и опираются на более старшие таймфреймы, выставляют стопы 500-1000 пунктов, либо берут убыток вручную. Зачастую эти люди покупают/продают от сильных уровней консолидации.

Полагаю, что на сегодняшнем рынке, торгуя внутри дня, даже по тренду, т.е. вшорт, стопы сорвало у многих. Минимальные свечи сегодня по 500-700 пунктов минимум (исключая планки разумеется) на пятиминутном таймфрейме.

Вопрос тем, кто торговал сегодня и продолжит торговать, какой у Вас рискменеджмент, сколько ставите стоп и ставите ли вообще?

 
В выходные, от «нечегоделать», собрал  на делфях такой вот калькулятор.

 
Подобный калькулятор уже выкладывался в виде эксель файла здесь: 
smart-lab.ru/blog/80315.php
Пример использования:  


( Читать дальше )

Специально для тех кто торгует на один контракт — посвящается

Снимок от 17 мая 2012 года ДВА СТРАЙКА PUT 120 и 130 ЗА ОДИН ДЕНЬ ДАЛИ 60% к счёту… У вас есть шанс познакомится с этим великолепным инструментом прямо сегодня.

На вебинаре будут перечислены все преимущества опционной торговли перед остальными методами и продемонстрированы примеры реальных сделок.

http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=15567 
План вебинара

1. Базовые определения и понятия.
2. Опционы на фьючерс индекса РТС – в чём фишка? 
3. Почему я стал торговать опционы. 
4. Какие преимущества получает трейдер, торгуя опционами. 
5. Принципиальная разница между опционами и фьючерсами. 
6. Демонстрация на примерах конкретных сделок.
7. Как можно автоматизировать свою торговлю на опционах и что уже для этого есть из программных продуктов. 
8. Вопросы от участников вебинара.