ртс

Всем привет!
Вчера на рынке случился очередной невыразительный денёк, возможно, что сегодняшняя экспирация опционов играет не последнюю роль в такой динамике рынка в последние дни. Вчера большей частью балом правилди медведи, которым удалось пробиться ниже поддержки на 133800 пунктов по Ри, но сильно ниже уйти не получилось. В итоге, Ришка так и проторговалась в диапазоне 1К пунктов ниже 133800. Сегодня будем наблюдать где же случится экспирация июльских опционов, а завтра вполне возможно на рынке начнёт формироваться новая идея, которая может оказаться выгодной для медведей, если им удастся таки пробиться ниже 132К пунктов по Ри. Я держу шорт.

 

НорНикель приближается к уровню сопротивления 7650-7850, откуда акции можно продавать с целью 5000 рублей(полгода, год).

Прошедшая неделя для российского фондового рынка принесла повышение индекса РТС на 1,67%. Однако это повышение было очень небольшим и происходило в рамках боковой месячной консолидации. Но даже небольшой положительный результат недели можно считать достижением с учетом фона, на котором он был показан. В Европе поток слабых макроэкономических данных и, в первую очередь, по нисходящей динамике промышленного производства привел к пессимизму и значительному снижению фондовых рынков. Особенно существенной была коррекция фондового рынка Германии, где снижение промышленного производства составило 1,8%. (Правда, результаты Германии меркнут по сравнению с провалом в Японии, где в результате налоговых изменений машиностроительные заказы за апрель-май снизились почти на 30%).
Еще более важным для рынка стало то, что цены на нефть продолжали снижаться, и по европейской нефти марки Brent скатились ниже 106 долларов за баррель. Снижение стало более чем заметным с учетом того, что на пике в июне они превышали 115 долларов за баррель. Наиболее очевидными причинами снижения стали стабилизация противостояния в Ираке, где правительственные войска заблокировали продвижение повстанцев в богатые нефтью южные регионы. Свою роль сыграли договоренности с оппозицией в Ливии по разблокированию нефтеналивных портов и снижение прогнозов МЭА по росту мирового потребления нефти.


( Читать дальше )

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 



( Читать дальше )

А самое главное, Вы это понимаете?
 
Рис. 1. Индекс ММВБ, период месяц.

Однако РТС выглядит немного лучше.

( Читать дальше )

Всем привет!
В пятницу получился внутренний день, что было в принципе ожидаемо после такого разрывного четверга, медведи вновь проверили на прочность поддержку в районе 133800 пунктов по Ри, но быки им сильно разгуляться не дали. В итоге, Ришка вернулась немного выше этого уровня, где и проторговалась до самого закрытия. Если посмотреть, что в целом произошло за неделю, то видно, что неделя получилась растущей, в отличие от предыдущей. Тем не менее, нельзя сказать, что она была однозначно позитивной для быков, поскольку на прошлой неделе быки два раза предприняли попытку пробить серьёзное сопротивление на уровне 137К пунктов, но так и не смогли закрепиться выше. А последний разворот от этого уровня был крайне агрессивным, что даже больше играет на лапу медведям, и если на предстоящей неделе быки не смогут вытащить Ришку выше 137К пунктов, то среднесрочный восходящий тренд  скорее всего будет под угрозой. Я держу шорт.

 

На рисунке неже представлено сопоставление акций по индексу РТС и пары Рубль/Доллар.

Акции по индексу РТС (верхний график) с начала весны выросли на 33%
Доллар относительно рубля (нижний график) с начала весны от своих максимумов опустился на 8%.

Велика вероятность того, что сейчас деньги, «выросшие» в акциях, начнут перекладываться в подешевевший доллар. 

 

график  старенький  от  28.06.14  ,  но  актуальный  
P.S.  история  прогнозов  РТС  
 elliottstar.com/index.php?topic=107.30

( Читать дальше )

Все сделки по фьючу за день.



Здесь, так как заявки кидаются по рынку, была вкинута заявка на шипе, но исполнение прошло только по цене, близкой к первой продаже (пересчёт — раз в секунду. Не HFT)).
Соответственно, довольно быстро это было откуплено обратно.



( Читать дальше )