рубль

Уже несколько дней прошло с момента введения санкционного запрета операций с долларом, время подвести первые итоги.

🔹Во-первых, вот где теперь смотреть теперь внебиржевые курсы доллара и евро:
Доллар/рубль: https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart
Евро/рубль: https://ru.investing.com/currencies/eur-rub-chart

🔹Во-вторых, в одном из прошлых постов говорил вам, что ожидаю снижения курсов этих валют к рублю. И это, кстати, шло вразрез с ожиданиями большинства аналитиков. Ошиблись аналитики😊 Как видите, и доллар, и евро снижаются к рублю.

Посмотрел блоги и не увидел публикацией об этом.

🔥Рубль стремительно укрепляется. юань теряет уже 4% за сессию обновляя минимумы 13 июня (когда рынок открылся после введения санкций на МосБиржу).

С ограничениями в первую очередь столкнулись импортеры, что вместе с началом очередного цикла продажи валютной выручки экспортерами, при дорожающей нефти и на фоне грядущей экспирации фьючерсов создает риски повышенной волатильности и еще большего укрепления рубля в краткосрочной перспективе. С одной стороны, такое положение дел плохо для экспортеров, с другой стороны укрепление рубля замедляет инфляцию и ограничивает ЦБ в жёсткости. 

В обменниках банков курс также стремительно снижается. Доллар США уже можно купить за 88,75 рублей и это ни где-то там в мутной лавке, а в вполне приличном Райфе. Продать при этом, в том же Райфе получится уже гораздо дешевле, за 79,50! Вот такой вот бизнес. Но есть другие банки, где курс как покупки, так и продажи выше. Но обмануть систему купив в Райфе по самому низкому курсу и продав в другом банке по самому высокому не получится. Согласно сервису РБК «Рынок наличной валюты», самый высокий курс для продажи валюты в КБ Юнистрим, и это те же 88,75. + возможно комиссии.

Санкции в отношении «Московской биржи», которые на прошлой неделе ввели США, не могли не вызвать разлада на валютном рынке, — пишет эксперт. — Операции с валютами с биржевых торгов вынужденно перемещаются на внебиржевой рынок, что, конечно, займет определенное время. Мы считаем рубль перекупленным из-за инфраструктурных проблем, что обусловлено санкциями против Мосбиржи. Раньше или позже решения, призванные устранить инфраструктурные риски, найдутся, и тогда спрос на иностранную валюту со стороны импортеров начнет двигать курс USD/RUB вверх. Наш среднесрочный прогноз остается прежним: 91-92 рубля за доллар и 12,5 рубля — за юань. Мы видим в сложившейся ситуации хорошую возможность для наращивания позиций в юане

В прошлую среду МосБиржа приостановила торги долларом и евро после введения блокирующих санкций со стороны США. Курс рубля к доллару теперь определяется ЦБ РФ на основе внебиржевых торгов. На 18 июня он установлен на уровне RUB 89.05/$. 
Тем не менее биржевые торги юанем продолжаются, и эта динамика на наш взгляд наиболее репрезентативна для определения текущего курса рубля. За прошедшую неделю рубль укрепился до уровня RUB 11.95/CNY. 
Укрепление рубля после введения санкций связано с ожидаемыми проблемами во внешних расчетах (и, как следствие, снижением спроса импортеров на иностранную валюту), высокими спредами по банковским операциям обмена валюты и увеличением юаневой ликвидности, предоставляемой ЦБ по операциям валютных свопов.
Волатильность рубля сильно увеличится в ближайшие недели, но будет снижаться по мере адаптации рынка к санкциям. В долгосрочном периоде большую роль будет играть шок введенных санкций на внешнюю торговлю. 

Мы не ожидаем дальнейшего ралли рубля – на этой неделе курс будет формироваться вблизи текущих отметок. Привлекательность операций на валютном рынке сейчас значительно выше, особенно при торговле против доллара или евро, так как позволяет избежать заградительных банковских спредов.

Укрепление рубля продолжается. Основные цели по доллару составляли 82, о чем говорилось уже давно, но теперь акцент смещен на #CNYRUB.

Ранее предпринимались попытки пробить уровень сопротивления 12,43, но они оказались неуспешными. Сейчас цена стремится к обновлению минимумов и пробитию наклонного сопротивления. Уровень поддержки я отметил на отметке 10,392, что является глобальной целью. Тем не менее, пока не увижу изменения рыночного баланса, который в настоящее время шортовый, считаю этот уровень важным ориентиром.

Следует также отметить, что при значительном укреплении рубля акции будут снижаться.
А мы пока с вылупленными глазами наблюдаем за шортом на юани 👀

В первом квартале 2024 года Россия направила на обслуживание государственного долга 519 млрд рублей, что на 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это рекордный прирост за последние 11 лет. Рост расходов связан с увеличением объемов заимствований и ослаблением рубля.

Основные причины увеличения расходов

• Увеличение объема заимствований: Общий госдолг России достиг 26 трлн рублей.
• Высокие процентные ставки: В первом квартале 2024 года ключевая ставка выросла до 16%, что значительно увеличило выплаты по государственным облигациям (ОФЗ).
• Ослабление рубля: Погашение валютных долговых обязательств стало дороже из-за изменения курса рубля (с 77 рублей за доллар в марте 2023 года до 92 рублей в конце первого квартала 2024 года).

Сравнение с прошлым годом и прогнозы

• В первом квартале 2023 года на обслуживание госдолга было направлено 363 млрд рублей.
• Доля расходов на погашение обязательств в общем объеме бюджетных трат выросла с 4,7% до 5,6%.
• В 2024 году на обслуживание госдолга планируется направить около 2,4 трлн рублей, что превышает расходы на образование и здравоохранение.

Santiment отмечает сильнейшие за год неативные настроения в XRP, DOGE, SHIB (исторически bullish).

Китайский телекоммуникационный гигант Coolpad планирует майнить BTC. 

Coinbase запустила торги альткоинами до их запуска на основной бирже.

Друзья,
снова появилась возможность валютного арбитража на ФОРТС.

Думаю, как в 2022, снова участники рынка временно избавляются от долларов и евро.
«Никогда такого не было, и вот опять», как говорится!
С новыми Вас (старыми) возможностями!

На конференции smart- lab снова (подробнее и ярче) расскажу суть валютного арбитража, с учётом новых правил
(1. как обогнать индекс полной доходности Мосбиржи, 2. как зарабатываю на ФОРТС).
Eu-9.24 дешевле, чем EURRUBF, а фандинг по евро и доллару с 24 июня возобновляется.
И что интересно, мейкерские заявки срабатывали (шорт EURRUBF) — покупают же !

К1 и К2 будут не 0

USDRUBF
EURRUBF
До 12 июня
К1=0,05, К2=0,35
С 24 июня
К1=0,05%, К2=0,15%
Т.к.нет USDRUB_TOM, EURRUB_TOM, то
отклонение D будут считать от курса ЦБ РФ.
Т.к.К2 уменьшится, то отклонения могут увеличиться.

t.me/moex_derivatives/2502

Думаю, причина в избавлении от долларов и евро после 12 июня
Временное укрепление рубля !

Кто понимает,
поздравляю ВАС со старыми (новыми возможностями) !

С уважением,
Олег